בתיאוריה, המסחר במגמה הוא קל. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לשמור על קונים כאשר אתה רואה את עליית מחיר גבוה יותר לשמור על מכירת כאשר אתה רואה את זה נשבר נמוך. בפועל, עם זאת, זה הרבה יותר קשה לעשות את זה בהצלחה. החשש הגדול ביותר עבור סוחרי המגמה הוא להיכנס למגמה מאוחר מדי, כלומר, בנקודה של תשישות. עם זאת, למרות הקשיים הללו, המסחר במגמה הוא כנראה אחד הסגנונות הפופולריים ביותר של המסחר כי כאשר מגמה מתפתחת, אם על בסיס לטווח קצר או לטווח ארוך, זה יכול להימשך שעות, ימים ואפילו חודשים.

-> ->

הדרכה : מסחר במט"ח כללי
כאן נסקור אסטרטגיה שתעזור לך להיכנס למגמה בזמן הנכון עם רמות כניסה ויציאה ברורות. אסטרטגיה זו נקראת ממוצע נע MACD משולבת. (לקריאת רקע, ראה פריימר על MACD )

סקירה
אסטרטגיית MACD משולבת כוללת שתי קבוצות ממוצעים נעים (MA) עבור ההתקנה:

- ->

• 50 ממוצע נע פשוט (SMA) - קו האות שמפעיל את המסחר
• 100 SMA - נותן איתות מגמה ברור

פרק הזמן בפועל של SMA תלוי בתרשים אתה משתמש, אבל אסטרטגיה זו פועלת בצורה הטובה ביותר על תרשימים לפי שעה מדי יום. ההנחה העיקרית של האסטרטגיה היא לקנות או למכור רק כאשר המחיר חוצה את ממוצעים נעים לכיוון המגמה. (למידע נוסף, קרא את ממוצעים נעים הדרכה).

-> ->

כללים למסחר ארוך

1. המתן עד שהמטבע יחליף מעל 50 SMA ו- 100 SMA.
2. לאחר שהמחיר נשבר מעל ה- SMA הקרוב ביותר ב -10 פיפס או יותר, הזן זמן רב אם ה- MACD חצה לחיובי במהלך חמשת הסורגים האחרונים, אחרת המתן לאות ה- MACD הבא.
3. הגדר את התחנה הראשונית בשפל של חמישה בר מהערך.
4. יציאה מחצית מהמצב בסיכון כפול; להעביר את התחנה כדי breakeven.
5. צא מהחצי השני כאשר המחיר נשבר מתחת ל -50 SMA ב -10 פיפס.

כללים למסחר קצר
המתן עד שהמטבע יירד מתחת ל -50 SMA ו- 100 SMA.

1. לאחר שהמחיר נשבר מתחת ל- SMA הקרוב ביותר ב -10 פיפס או יותר, הזן קצר אם ה- MACD חצה את השלושה בתוך חמשת הסורגים האחרונים; אחרת, המתן לאות הבא MACD.
2. הגדר את התחנה הראשונית בגובה של חמישה בר מערך הכניסה.
3. יציאה מחצית מהמצב בסיכון כפול; להעביר את התחנה כדי breakeven.
4. צא מהמיקום הנותר כאשר המחיר נשבר מעל 50 SMA ב -10 פיפס. לא לקחת את הסחר אם המחיר הוא פשוט המסחר בין 50 SMA ו 100 SMA.

מסחר ארוך הדוגמה הראשונה שלנו באיור 1 היא עבור EUR / USD על תרשים לפי שעה. הסחר נקבע ב -13 במארס 2006, כאשר המחיר חוצה מעל 50 שעות SMA ו- SMA 100 שעות. עם זאת, אנחנו לא נכנסים מיד כי MACD חצה את ההיפוך למעלה מ -5 סעיפים לפני, ואנחנו מעדיפים לחכות השני הצלב MACD הצלב להיכנס.הסיבה שאנו דבקים כלל זה היא כי אנחנו לא רוצים לקנות כאשר המומנטום כבר כבר הפוך לזמן מה ולכן עשוי למצות את עצמו.

ההדק השני מתרחש כמה שעות לאחר מכן ב -1.45. אנחנו נכנסים למיקום ומניחים את התחנה הראשונית שלנו ב -5 בר נמוך מהכניסה, וזה 1. 1917. היעד הראשון שלנו הוא פי שניים הסיכון שלנו 28 פיפס (1. 1945-1 1917), או 56 פיפס, לשים את היעד שלנו ב 1. 2001. היעד מקבל מכה ב 11 בבוקר EST למחרת. לאחר מכן אנו מעבירים את התחנה שלנו כדי breakeven ומסתכל לצאת את המחצית השנייה של המיקום כאשר המחיר נסחרת מתחת 50 שעות SMA ידי 10 פיפס. זה קורה ב 20 מרס 2006 בשעה 10 בבוקר EST, שבו הזמן את המחצית השנייה של הפוזיציה הוא סגור ב 1. 2165 עבור סך המסחר רווח של 138 פיפס.

איור 1: העברת ממוצע MACD Combo, EUR / USD

מקור: FXtrek Intellichart

תנודות חיוביות ושליליות למה אנחנו לא יכולים פשוט לסחור MACD לחצות חיוביות לשליליות? ניתן לראות על ידי התבוננות ב EUR / USD באיור 2 כי תנודות חיוביות ושליליות רבות התרחשו בין ה -13 במרץ ל -15 במארס 2006. עם זאת, רוב החיסרון ואפילו כמה אותות כלפי מעלה, אם נלקח, היה נעצר לפני ביצוע רווחים משמעותיים.

למה אנחנו לא יכולים פשוט לסחור ממוצע נע לעבור ללא MACD? תסתכל על איור 2. אם ניקח את הממוצע נע Crossover האות החיסרון כאשר MACD היה חיובי, הסחר היה הופך לוזר.

איור 2

מקור: FXtrek Intellichart

הדוגמה הבאה, המוצגת באיור 3, היא עבור USD / JPY על מסגרת זמן יומית. המסחר קובע ב -16 בספטמבר 2005, כאשר המחיר חוצה מעל 50 יום ו- 100 יום SMA. אנחנו לוקחים את האות מיד כי MACD חצה בתוך חמישה סעיפים, נותן לנו רמת כניסה של כ 110. 95. אנחנו במקום התחנה הראשונית שלנו על בר חמש נמוך של 108. 98 ואת היעד הראשון שלנו פעמיים הסיכון, אשר מגיע ל 114. 89. המחיר הוא פגע שלושה שבועות מאוחר יותר ב -13 באוקטובר 2005, אז אנחנו מעבירים את התחנה שלנו כדי breakeven ולצפות לצאת במחצית השנייה של המיקום כאשר המחיר נסחרת מתחת SMA 50 יום על ידי 10 פיפס. זה קורה ב -14 בדצמבר 2005, ב 117. 43, וכתוצאה מכך הרווח הכולל המסחר של 521 פיפס.

דבר אחד שיש לזכור בעת שימוש תרשימים יומיים: למרות הרווחים יכול להיות גדול יותר, הסיכון הוא גם גבוה יותר. התחנה שלנו היתה קרוב ל -200 פיפס מהכניסה שלנו. כמובן, הרווח שלנו היה 521 פיפס, אשר התברר להיות יותר מפי שניים הסיכון שלנו. יתר על כן, סוחרים באמצעות תרשימים יומיים לזהות setups צריך להיות הרבה יותר סבלני עם עסקאות שלהם, כי המיקום יכול להישאר פתוח במשך חודשים.

איור 3: העברת ממוצע MACD Combo, USD / JPY

מקור: FXtrek Intellichart

מסחר קצר
בצד הקצר, אנו נסתכל על AUD / USD על תרשימי שעה בחזרה ב -16 במרץ , 2006. צמד המטבעות הראשונים בטווח המסחר בין 50 ל- 100 שעות SMA. אנחנו מחכים שהמחיר יירד מתחת לממוצעים הנעים של 50 ו -100 שעות ויבדוק אם MACD היה שלילי עם חמשת הסורגים האחרונים.אנחנו רואים שזה היה, אז אנחנו הולכים קצר כאשר המחיר נע 10 פיפס נמוך יותר SMA הקרוב ביותר, אשר במקרה זה הוא 100 שעות SMA. מחיר הכניסה שלנו הוא 0. 7349. אנחנו במקום התחנה הראשונית שלנו הגבוהה ביותר של חמשת הסורגים האחרונים או 0. 7376. זה מציב את הסיכון הראשוני שלנו ב 27 פיפס. המטרה הראשונה שלנו היא פעמיים את הסיכון, אשר מגיע 0. 7295. היעד מקבל מופעלת שבע שעות מאוחר יותר, באותו זמן לנו להעביר את התחנה שלנו במחצית השנייה כדי breakeven ולצפות לצאת כאשר המחיר נסחרת מעל 50- שעה SMA ידי 10 פיפס. זה קורה ב -22 במרץ, 2006, כאשר המחיר מגיע 0. 7193, מרוויח לנו סך של 105 פיפס על המסחר. זה בהחלט תשואה אטרקטיבית בהתחשב בעובדה שאנחנו רק סיכון 27 פיפס על המסחר.

איור 4: ממוצע נע בין MACD Combo, AUD / USD

מקור: FXtrek Intellichart

מנקודת מבט יומית, נסתכל על דוגמה קצרה נוספת ב- EUR / JPY שמוצג באיור 5. כפי שניתן לראות , את הדוגמאות היומיות תאריך אחורה כי פעם אחת המגמה ברורה יצרה, זה יכול להימשך זמן רב. אם זה לא יקרה, המטבע יעבור לתרחיש מגביל טווח שבו המחירים ישתנו פשוט בין שני הממוצעים הנעים.

ביום 25 באפריל 2005, ראינו EUR / JPY לשבור מתחת 50 יום ו- SMA 100 יום. אנו בודקים כי MACD הוא גם שלילי, המאשר כי המומנטום עבר אל downside. אנחנו נכנסים לעמדה קצרה ב 10 פיפס מתחת לממוצע הנע הקרוב ביותר (100 יום SMA) או 137. 76. התחנה הראשונית ממוקמת הגבוהה הגבוהה של חמשת הסורגים האחרונים, אשר 140. 47. זה אומר שאנחנו מסכנים 271 פיפס. המטרה הראשונה שלנו היא סיכון כפול (542 פיפס) או 132. 34. היעד הראשון הוא פגע קצת יותר מחודש לאחר מכן ב -2 ביוני 2005. בשלב זה, אנחנו מעבירים את התחנה שלנו על חצי הנותרים כדי breakeven ולהסתכל כדי לצאת ממנו כאשר המחיר נסחרת מעל 50 יום SMA ידי 10 פיפס. הממוצע הנע נעבר לצד העליון ב -30 ביוני 2005, ואנו יוצאים ב -1344. 21. אנו יוצאים משאר המשרה באותה תקופה לרווח כולל של 448 פיפס.

איור 5: העברת ממוצע MACD Combo, EUR / JPY

מקור: FXtrek Intellichart

כאשר האסטרטגיה נכשלת
אסטרטגיה זו רחוקה מלהיות חסין. כמו רבים אסטרטגיות מסחר המגמה, זה עובד הכי טוב על מטבעות או מסגרות זמן כי המגמה היטב. לכן, קשה ליישם אסטרטגיה זו על מטבעות כי הם בדרך כלל מחויב טווח, כמו EUR / GBP.

איור 6 מציג דוגמה לכישלון האסטרטגיה. המחיר נשבר מתחת ל- SMA של 50 ו- 100 שעות ב- EUR / GBP ב -7 במרץ 2006, ב -10 פיפס. ה- MACD הוא שלילי באותה עת, אז אנחנו הולכים קצר 10 פיפס מתחת לממוצע נע ב 0. 6840. לעצור ממוקמת הגבוהה הגבוהה של חמשת הסורגים האחרונים, וזה 0. 6860. זה עושה את הסיכון שלנו 20 פיפס, מה שאומר שהרווח הראשון שלנו הוא פעמיים, או 0. 6800.

EUR / GBP ממשיך למכור, אבל לא מספיק חזק כדי להגיע לרמה שלנו לקחת רווח. השפל בתנועה לפני צמד המטבעות ישתנה בסופו של דבר מעל SMA 50 שעות הוא 0.6839. היפוך בסופו של דבר משתרע על עצירה של 0. 6860 ואנחנו בסופו של דבר לאבד 20 פיפס על המסחר.

איור 6: העברת ממוצע MACD Combo, EUR / GBP

מקור: FXtrek Intellicharts

סיכום
ממוצע נע אסטרטגיה MACD משולבת יכול לעזור לך להיכנס למגמה בזמן הרווחי ביותר. עם זאת, סוחרים יישום אסטרטגיה זו צריך לוודא שהם עושים זאת רק על זוגות מטבע כי בדרך כלל המגמה. אסטרטגיה זו פועלת טוב במיוחד על המגמות. הסוחרים צריכים גם לבדוק את חוזק ההתמוטטות מתחת לממוצע הנע בנקודת הכניסה. בסחר הכושל שמוצג בתרשים 6, אילו היינו בוחנים את מדד הכיוונים הממוצע (ADX) באותו זמן, היינו רואים כי ADX היה נמוך מאוד, מה שמעיד על כך שההתפלגות כנראה לא הניבה מספיק תנופה כדי להמשיך את המהלך.