הון רובד 1, על פי הסכם באזל, מודד הון הליבה של הבנק. יחס ההון הראשוני משפיע על הבריאות הפיננסית של הבנק, על ההון היחסי שלו ועל סך נכסי הסיכון. בשנת 2015, על פי באזל 3, יחס ההון הראשוני המינימלי הוא 6%.
חישוב יחס הון רובד 1 של הבנק על ידי חלוקת ההון המשני שלו לפי סך הנכסים המשוקללים בסיכון. הון רובד 1 כולל הון עצמי של הבנק ועודפים. נכסים משוקללים בסיכון הם נכסי הבנק המשוקללים בהתאם לחשיפת הסיכון שלהם. הרגולטורים משתמשים ביחס זה כדי לקבוע אם הבנק מהוון היטב, חסר הון או מהוון כראוי ביחס לדרישה המינימלית.
לדוגמה, לבנק ABC הון עצמי של 3 מיליון דולר ועודפים של 2 מיליון דולר, ולכן ההון הראשוני שלו הוא 5 מיליון דולר. ל- ABC נכסי סיכון משוקללים של 50 מיליון דולר. כתוצאה מכך, יחס הון רובד 1 הוא 10% (5 מיליון דולר / 50 מיליון דולר), והוא נחשב מהוון היטב בהשוואה לדרישה המינימלית.מצד שני, הבנק DEF יש לשמור על הרווחים של 600 $, 000 והון העצמי של $ 400, 000. לפיכך, ההון הראשוני שלה הוא 1 מיליון דולר. בבנק דיסקונט נכסים משוקללים בסיכון של 25 מיליון דולר. לכן, יחס ההון הראשוני של בנק דיסקונט הוא 4% (1 מיליון דולר ל -25 מיליון דולר), אשר אינו מופחת על ידי ההון משום שהוא מתחת לשיעור ההון המינימלי 1 מתחת לבאזל III.
כיצד אוכל לחשב את עלות ההון העצמי באמצעות Excel?
למד כיצד לחשב את עלות ההון העצמי ב- Microsoft Excel באמצעות מודל התמחור של נכסי ההון, או CAPM, כולל הגדרות קצרות של כל רכיב.
כיצד אוכל לחשב את ההון לרכיבי סיכון סיכון עבור בנק ב- Excel?
למידע נוסף על יחס ההון לרכיבי סיכון, וכיצד לחשב את יחס הלימות ההון של הבנק באמצעות Microsoft Excel.
כיצד אוכל לחשב את פרמיית סיכון ההון ב- Excel?
גלה כיצד לחשב את פרמיית סיכון ההון עבור נייר ערך בודד באמצעות Microsoft Excel, כולל כיצד לאמוד את התשואה הצפויה.