שאל כל סוחר טכני והוא או היא יגידו לך את האינדיקטור הנכון יש צורך לקבוע ביעילות שינוי כמובן דפוסי מחירי המניות. אבל כל דבר אחד "נכון" אינדיקטור יכול לעשות כדי לעזור לסוחר, שני מחוונים חינם יכול לעשות יותר. מאמר זה נועד לעודד סוחרים לחפש ולזהות במקביל MACX צומת MACD יחד עם מוצלב סטוכסטי שורי ולאחר מכן להשתמש בו כנקודת הכניסה לסחור.

-> ->

התאמת סטוכסטיים ו MACD
מחפש שני אינדיקטורים פופולריים שפועלים יחד היטב הביא זה זיווג של מתנד סטוכסטי ואת הממוצע נע התלכדות ההתכנסות (MACD). צוות זה עובד משום שהסטוכסטיים משווים את מחיר הסגירה של המניה לטווח המחירים שלו לאורך תקופה מסוימת, בעוד שה- MACD הוא היווצרות שני ממוצעים נעים המסתעפים ומתמזגים זה עם זה. שילוב דינמי זה יעיל ביותר אם משתמשים בו במלוא הפוטנציאל שלו. (לקריאת הרקע על כל אחד מהאינדיקטורים הללו, ראה היכרות עם מתנדים: Stochastics ו- פריימר על MACD .)

-> ->

עבודה סטוכסטיים
ישנם שני מרכיבים למתנד סטוכסטי:% K ו-% D. % K הוא הקו הראשי המציין את מספר פרקי הזמן, ו- D הוא הממוצע הנע של% K.

הבנת איך נוצר סטוכסטי היא דבר אחד, אבל לדעת איך זה יגיב במצבים שונים הוא יותר חשוב. לדוגמה:

• טריקים שכיחים מתרחשים כאשר קו% K יורד מתחת ל -20 - המניה נחשבת למכירה יתר, וזה אות קנייה.
• אם% K פסגות רק מתחת 100, ואז ראש כלפי מטה, המניה צריכה להימכר לפני ערך זה טיפות מתחת 80.
• בדרך כלל, אם הערך K% עולה מעל% D, אז אות לקנות מסומן על ידי זה מוצלב, ובלבד הערכים תחת 80. אם הם מעל ערך זה, האבטחה נחשבת overbought.

עבודה MACD
ככלי מסחר רב צדדי שיכול לחשוף מומנטום מחיר, MACD הוא גם שימושי בזיהוי של מגמת המחירים ואת הכיוון. מחוון MACD יש מספיק כוח לעמוד לבד, אבל הפונקציה הניבוי שלו אינו מוחלט. עם מחוון נוסף, MACD באמת יכול להעלות את היתרון של הסוחר. (למידע נוסף על מסחר המומנטום ב מומנטום מסחר עם משמעת .)

אם סוחר צריך לקבוע כוח המגמה ואת הכיוון של המניה, כיסוי שכבות הממוצע נע על ההיסטוגרמה MACD הוא מאוד שימושי. MACD ניתן גם לראות היסטוגרמה לבד. (למידע נוסף ב מבוא היסטוגרמה MACD .)

חישוב MACD
כדי להביא את המחוון נדנוד זה משתנה מעל ומתחת אפס, חישוב MACD פשוטה נדרשת.על ידי הפחתת הממוצע הנע מעריכי של 26 יום (EMA) של מחיר אבטחה מממוצע נע של 12 יום למחירה, ערך אינדיקטור נדנוד נכנס לפעולה. לאחר קו ההדק (EMA תשעה ימים), ההשוואה של שני יוצר תמונה המסחר. אם ערך ה - MACD גבוה יותר מ - EMA של תשעה ימים, אזי הוא נחשב כמצלב ממוצע שורי הנע.

כדאי לציין שיש כמה דרכים ידועות להשתמש ב- MACD:

• בראש ובראשונה הוא צופה עבור הבדלים או מוצלב של קו מרכז ההיסטוגרמה; ה- MACD ממחיש הזדמנויות לקנות מעל אפס ולמכור הזדמנויות להלן.
• אחר מציין את הצירים הממוצעים של הקו הממוצע ואת הקשר שלהם לקו המרכזי. (לקבלת מידע נוסף, ראה מסחר MACD סטייה )

זיהוי ושילוב Crossovers שוורים
כדי להיות מסוגל ליצור כיצד לשלב CROSSOVER MACD שורית ו מוצלב סטוכסטי לתוך מגמה אישור אסטרטגיה, המילה "שורי" צריך להיות מוסבר. במונחים הפשוטים ביותר, "שורי" מתייחס איתות חזק על עליית מחירי ברציפות. איתות שורי הוא מה שקורה כאשר ממוצע נע מהיר יותר חוצה מעל הממוצע הנע איטי יותר, יצירת מומנטום בשוק ומציע עלייה נוספת במחיר.

• במקרה של MACD שורי, זה יתרחש כאשר ערך ההיסטוגרמה הוא מעל קו שיווי המשקל, וגם כאשר קו MACD הוא בעל ערך גדול יותר מאשר EMA תשעה ימים, המכונה גם "קו האות MACD. "
• סטייה של סטוכסטי מתרחשת כאשר% K ערך עובר את% D, המאשר את תפנית מחיר סביר.

Crossovers בפעולה: Genesee & Wyoming Inc. (סימול: GWR)
להלן דוגמה כיצד ומתי להשתמש צלב כפול סטוכסטי ו MACD.

איור 1

מקור: StockCharts. com

שים לב לקווים הירוקים שמופיעים כאשר שני המחוונים נעים בסנכרון והצלב הקרוב כמעט המוצג בצד הימני של התרשים.

ייתכן שתבחין כי ישנם מספר מקרים שבהם MACD ו stochastics קרובים לחצות בו זמנית - ינואר 2008, באמצע מרץ ואמצע אפריל, למשל. זה אפילו נראה כאילו הם עשו לחצות באותו זמן על תרשים של גודל זה, אבל כשאתה מסתכל מקרוב, תמצא כי הם לא ממש לחצות בתוך יומיים זה מזה, אשר היה הקריטריון להקמת סריקה זו. ייתכן שתרצה לשנות את הקריטריונים כך שתכלול צלבים המתרחשים במסגרת זמן רחבה יותר, כך שתוכל ללכוד תנועות כמו אלה המוצגות למטה.

חשוב להבין ששינוי הפרמטרים של ההגדרות יכול לסייע ביצירת קו מגמה ממושך, המסייע לסוחר להימנע מלשבור. מטרה זו מושגת באמצעות ערכים גבוהים יותר בהגדרות המרווח / פרק הזמן. זה נקרא בדרך כלל "החלקה דברים החוצה." סוחרים פעילים, כמובן, להשתמש במסגרות זמן קצר הרבה יותר הגדרות המדד שלהם יהיה התייחסות לתרשים חמישה ימים במקום אחד עם חודשים או שנים של ההיסטוריה מחיר.

אסטרטגיה
ראשית, לחפש את crossovers שורי להתרחש בתוך יומיים זה מזה.יש לזכור כי בעת החלת אסטרטגיית הצלב הכפול סטוכסטי ו MACD, באופן אידיאלי את מוצלב מתרחשת מתחת לקו 50 על סטוכסטיים כדי לתפוס מהלך מחיר ארוך יותר. ועדיף, אתה רוצה את הערך היסטוגרמה להיות או להעביר גבוה יותר מאשר אפס בתוך יומיים מיום הנחת המסחר שלך.

שים לב גם כי ה- MACD חייב לעבור מעט לאחר הסטוכסטיים, שכן האלטרנטיבה יכולה ליצור אינדיקציה שגויה של מגמת המחירים או להציב אותך במגמה הצידה.

לבסוף, זה בטוח יותר לסחור במניות כי הם מעל המסחר שלהם 200 יום ממוצעים נעים, אבל זה לא הכרח מוחלט.

היתרון
אסטרטגיה זו מעניקה לסוחרים הזדמנות להחזיק נקודת כניסה טובה יותר על מלאי גבוה יותר, או להיות בטוחה יותר כי כל מגמת ירידה היא באמת מתהפכת כאשר הדיג בתחתית לטווח ארוך מחזיקה. אסטרטגיה זו יכולה להפוך לסריקה שבה תרשימים התוכנה היתרים.

החיסרון
עם כל יתרון כי כל אסטרטגיה מציגה, תמיד יש חיסרון הטכניקה. כי המניה בדרך כלל לוקח זמן רב יותר לקו במצב הקנייה הטוב ביותר, המסחר בפועל של המניה מתרחשת בתדירות נמוכה יותר, ולכן ייתכן שתצטרך סל גדול יותר של מניות לצפות.

הטריק של המסחר
צמד כפול סטוכסטי ו MACD מאפשר לסוחר לשנות את המרווחים, מציאת נקודות כניסה אופטימלית ועקבית. בדרך זו ניתן להתאים את הצרכים של שני סוחרים פעילים ומשקיעים. ניסוי עם שני מרווחי מחוון ואתה תראה איך crossovers יהיה בשורה אחרת, ולאחר מכן לבחור את מספר הימים כי העבודה הטובה ביותר עבור סגנון המסחר שלך. מומלץ גם להוסיף מחוון RSI לתערובת, רק בשביל הכיף. (קרא לרכוב על רכבת הרים RSI עבור יותר על מחוון זה.)

סיכום
בנפרד, מתנד סטוכסטי ו MACD פונקציה על הנחות טכני שונים לעבוד לבד. בהשוואה לסטוכסטיים, המתעלמת מהזעזועים בשוק, ה- MACD הוא אופציה אמינה יותר כמחוון מסחר יחיד. עם זאת, בדיוק כמו שני ראשים, שני מחוונים בדרך כלל טובים יותר מאשר אחד! הסטוכסטיים ו- MACD הם זיווג אידיאלי ויכולים לספק חווית מסחר משופרת ויעילה יותר.

לקריאה נוספת על השימוש במתנד הסטוכסטי וב- MACD יחד, ראה כוח משולב של כוח הצמד אסטרטגיה .