מאמר זה בוחן ממוצעים נעים (MA), אשר עשוי בהחלט להיות המדד הישן ביותר שאנו משתמשים. המתמטיקה מאחורי ממוצעים נעים ו לקנות ולמכור מעורר הם מאוד קל להבין ולהכיר.

מדריך: ניתוח תרשימי תרשים
מקרה מבחן MA, ללא תלות בפרק הזמן שבו נעשה שימוש בתכנון המדד, מראה לנו מגמה בצורה של קו חלק אחד. תקופות הזמן ישתנו בהתאם לשאלה האם המשתמש מעוניין בתוצאת מסחר לטווח קצר או בפרספקטיבה השקעה ארוכת טווח יותר. הערך הוא החלק החשוב הבא של המשוואה, ועל פי רוב, טכנאים ישתמשו במחיר הסגירה של כל מפגש וכתוצאה מכך ממוצע נע פשוט. על ידי שימוש בסוף סוף יום עבור MA חלקה, המשקיע הממוצע יכול לקחת את הזמן לאחר השווקים לסגור בשעות אחר הצהריים כדי להעריך את האסטרטגיה שלו לפני פעמון הפתיחה של המחרת בבוקר. (לפרטים נוספים על SMAs, בדוק ממוצעים נעים פשוט הפוך מגמות להתבלט .)

תרשים נוצר עם סקר

התרשים הראשון מראה את הביצועים של נורטל נטוורקס (NT-NYSE) החל מהשבועות הראשונים של אוגוסט 2000 עד מרץ 2003. התרשים מציג שלושה MA פשוט. הקו האדום הוא MA 50 יום, הקו הכחול הוא MA 100 יום ואת הקו הסגול הוא 200 יום MA. אתה יכול לראות את הקו האדום הוא לפחות חלקה של השלושה. המשקיעים צריכים לקנות בעיה כמו הפעולה המחיר חוצה מעל MA פשוט למכור בעיה כמו הפעולה מחיר חוצה מתחת MA פשוטה.

על פי מדד MA (קו אדום) של 50 יום בתרשים לעיל, הזמן הטוב ביותר להסתכל על קניית מניות של נורטל התרחש במהלך השבוע הראשון של נובמבר 2001, כאשר הקו היה בערך $ 6. 45.

תרשים נוצר עם סחורה

באמצעות MA 100 יום (כחול), המשקיעים היו חוזרים לשוק ב -13 בנובמבר 2001, ב $ 7. 50. ולבסוף, משקיע המשתמש במשרה של 200 יום (סגול), לגישה ארוכת טווח יותר למגמה, לא היה שוקל לרכוש את נורטל נטוורקס משום שתנועת המחירים לא חדרה לתואר MA במהלך התקופה הקצרה של תמחור שורי. (למידע נוסף על שימוש ממוצעים נעים ב

מעטפות ממוצע נע: זיקוק כלי המסחר הפופולרי .) עבור המשקיעים אשר קפץ לתוך NT, אותות למכור הגיע רק כמה שבועות אחרי האותות לקנות. אות המכירה הראשון הגיע ב -16 בינואר 2002, כאשר מחיר הפעולה ירד מתחת ל -50 יום, ונורטל נטוורקס נסגרה ב -7 דולר. 27. ב -5 בפברואר, המשקיעים שהשתמשו בתואר 100 יום היו מקבלים את האות הראשון שלהם כאשר נסגרה נורטל ב -6 דולר. 20. מעט מאוד כסף נעשה על ידי המשקיעים באמצעות ממוצעים נעים במהלך תקופה זו של זמן.

Chart Created with Tradestation

זה לא היה עד סוף אוקטובר 2002, כי קונים אותות הוגדרו שוב בבירור.על 24, אות לקנות ברור הופיע עבור 50 יום MA proponents, שראה מחיר הסגירה של 1 $. 07, מעלה 0. 17 מ בפגישה הקודמת. למעשה, כמה סוחרים אולי קפצו לתוך המערכה ביום הקודם, כאשר תואר ראשון נחדר לראשונה. חסידי אגרסיבי פחות 100 יום היה צריך לחכות עד למחרת היום, כאשר מחיר המניה קפץ שוב לרמה של 1 $.

תרשים נוצר עם השקעה

איתותים מאובטחים
עכשיו שיש לנו מבט על גישה פשוטה מאוד באמצעות מספר ממוצעים נעים, בואו לחקור את החשיבות של הבאת אינדיקטור נוסף ידוע כי יכול לעזור להמחיש ולאשר לקנות ולמכור אותות. מחוון נפח השינוי (V-ROC) מוחדר לתרשים לעיל. מחוון זה מתווה ערכים חיוביים מעל לקו האפס ושלילי מתחת. ערך חיובי מצביע על כך שיש מספיק תמיכה בשוק כדי להמשיך את הפעילות מחיר לכיוון המגמה הנוכחית. ערך שלילי מצביע על היעדר תמיכה וכי המחירים עשויים להפוך להיות עומדים או הפוך. (למידע נוסף על V-ROC במאמר שלנו, נפח שיעור שינוי .)

אתה יכול לראות את אישור המגמה מחיר כלפי מעלה החל ב -5 בנובמבר 2001, כאשר נפח היה 13. 115. 400 ו- V-ROC הראה מספר מינוס (-4. 52). זה היה בדיוק באותו יום כי מחיר הפעולה עברה מעל 50 יום MA ואת מחיר המניה נסגר ב 6 $. 26. יומיים לאחר מכן, ככל שהמחיר עלה ל -7 דולר. 01, המגמה המשיכה V-ROC הראה מספר חיובי מוצק של 142. 00 עם נפח של 20, 016, 000.

ב -13 בנובמבר, יום השיא השני של המגמה V-ROC, נפח היה 24, 956, 200, V-ROC היה שוב ל 202. 91 ואת המחיר של נורטל עלה ל 7 $. 55. לבסוף השיא השלישי של קו המגמה המאויר, שהתרחש ב -19 בנובמבר, הראה V-ROC של 411. 84 עם נפח של 36, 353, 100, מחיר המניה של 8 $. 52. בתקופה זו של 12 ימי מסחר נרשמה עליה במחיר של 2 $. 26, או 36%, החל מהצעד הראשון של תנועת המחיר, פריצה דרך MA 50 יום, ולתת את העלייה המשמעותית כלפי מעלה של שיעור השינוי של נפח.

המגמה הכחולה נמשך 28 נובמבר - 12 דצמבר מראה חולשה ברורה V-ROC כמו מחיר הפעולה המשיכה לסחור מעל 50 יום MA לעלות במחיר המניה. ללא תמיכת מחוון ה- V-ROC שמראה את היקף דצמבר בנפח של נורטל נטוורקס, משקיע שהסתמך אך ורק על המסחר בפעולות המחיר מעל ל -50 יום, עשוי בהחלט לאבד רווחים משמעותיים שהתממשו במהלך חודש מרץ. השיא הגדול הבא הראה נפח משמעותי היה על downside, ואת מחיר המניה ירד מעל שני דולר מן הגבוה של רק שלושה ימי המסחר הקודם.

מסקנה
המשקיעים צריכים לקחת את הזמן כדי לאשר את מגמות המחירים, אשר יכול להיות קל כמו השוואת שני אינדיקטורים פשוט מאוד זה ייתן לך זמן להוביל טוב אימות מוצק של התנועה המגמה. זכור לבדוק את עוצמת הקול ואת שיעור השינוי שלה בפעם הבאה שאתה מסתכל על תרשים של ממוצעים נעים האהוב עליך.