רוב הסוחרים הטכניים בשוק המט"ח, בין אם הם טירונים או מקצוענים מנוסים, נתקלו ברעיון של ניתוח מסגרת זמן רב בשוק החינוך שלהם. עם זאת, זה מבוסס היטב של קריאת תרשימים אסטרטגיות פיתוח היא לעתים קרובות את הרמה הראשונה של ניתוח להישכח כאשר סוחר רודף יתרון על פני השוק.
בהתמחות כמו סוחר יום, סוחר מומנטום, סוחר breakout או סוחר סיכון אירוע, בין סגנונות אחרים, המשתתפים בשוק רבים לאבד את המגמה גדול יותר, להחמיץ רמות ברורות של תמיכה והתנגדות, להתעלם רמות ההסתברות גבוהה לעצור. במאמר זה, נתאר מהו ניתוח מסגרת זמן מרובה וכיצד לבחור את התקופות השונות וכיצד לשים את הכל ביחד. (לקריאה הקשורה, ראה מסגרות זמן מרובות יכולות להכפיל את החזרת .)

-> ->

מהו ניתוח זמן רב?
ניתוח מרובה זמנים כולל מעקב אחר אותו צמד מטבעות על פני תדרים שונים (או דחיסות זמן). אמנם אין גבול אמיתי לגבי כמה תדרים ניתן לפקח או אילו ספציפיים לבחור, יש הנחיות כלליות כי רוב המתרגלים יבואו בעקבותיו.

בדרך כלל, באמצעות שלוש תקופות שונות נותן קריאה רחבה מספיק על השוק - שימוש פחות זה יכול לגרום לאובדן ניכר של נתונים, תוך שימוש בדרך כלל יותר מספק ניתוח מיותר. כאשר בוחרים את שלושת התדרים בזמן, אסטרטגיה פשוטה יכולה להיות לעקוב אחר "כלל של ארבעה". משמעות הדבר היא כי יש לקבוע תחילה תקופה לטווח בינוני, והיא אמורה להיות תקן לגבי משך הזמן שבו מתקיים המסחר הממוצע. משם, יש לבחור מסגרת זמן קצרה יותר והיא צריכה להיות לפחות רבע מתקופת הביניים (לדוגמה, תרשים של 15 דקות עבור מסגרת הזמן הקצרה ותרשים של 60 דקות עבור הזמן הבינוני או הבינוני מִסגֶרֶת). באמצעות אותו חישוב, מסגרת הזמן לטווח הארוך צריכה להיות גדולה פי ארבעה לפחות מזו של השלב הבינוני (כך, אם נשמור על הדוגמה הקודמת, התרשים של 240 דקות או ארבע השעות יקיף את שלושת תדרי הזמן) .

זה הכרחי לבחור את מסגרת הזמן הנכונה בעת בחירת טווח של שלוש תקופות. ברור, סוחר לטווח ארוך שמחזיק עמדות במשך חודשים ימצא שימוש קטן עבור 15 דקות, 60 דקות ו 240 דקות שילוב. יחד עם זאת, סוחר יום המחזיק במשרות במשך שעות ולעתים רחוקות יותר מיום לא היה מוצא תועלת רבה בסידורים יומיים, שבועיים וחודשיים. זה לא אומר כי הסוחר לטווח ארוך לא ייהנה מן העין עין על התרשים של 240 דקות או סוחר לטווח קצר מתוך שמירה על תרשים יומי הרפרטואר, אבל אלה צריכים לבוא בקיצוניות ולא עיגון טווח שלם.

לטווח ארוך מסגרת זמן
מצויד בסיס לתיאור ניתוח מסגרת זמן מרובים, עכשיו זה הזמן ליישם את זה בשוק המט"ח. עם שיטה זו של תרשימים לומד, זה בדרך כלל המדיניות הטובה ביותר להתחיל עם מסגרת זמן ארוך לעבוד עד תדרים פרטניים יותר. על ידי הסתכלות על מסגרת הזמן לטווח ארוך, המגמה הדומיננטית היא הוקמה. עדיף לזכור את האמרה overused ביותר במסחר עבור תדר זה - "המגמה היא החבר שלך." (לקבלת מידע נוסף בנושא זה, קרא את מגמת מסחר או טווח? )
אין לבצע תפקידים בטבלה זוית רחבה, אך הענפים שצולמו צריכים להיות באותו כיוון של מגמה זו של תדר הכותרת. זה לא אומר כי עסקאות לא ניתן לנקוט נגד המגמה גדולה יותר, אבל כי אלה סביר להניח יש סבירות נמוכה יותר של הצלחה ואת יעד הרווח צריך להיות קטן יותר מאשר אם זה היה לכיוון בכיוון של המגמה הכללית.

בשווקי המטבע, כאשר מסגרת הזמן לטווח ארוך יש מחזוריות יומי, שבועי או חודשי, יסודות נוטים להיות בעלי השפעה משמעותית על הכיוון. לכן, סוחר צריך לפקח על המגמות הכלכליות הגדולות כאשר בעקבות המגמה הכללית על מסגרת זמן זו. בין אם החשש הכלכלי העיקרי הוא הגירעונות השוטפים בחשבון, הוצאות הצרכנים, ההשקעה העסקית או כל מספר אחר של השפעות, יש לבחון את ההתפתחויות הללו כדי להבין טוב יותר את כיוון הפעולה במחיר. במקביל, דינמיקה כזו נוטים להשתנות לעתים רחוקות, בדיוק כמו המגמה במחיר על מסגרת זמן זו, אז הם צריכים רק להיבדק מדי פעם. (לקריאה הקשורה, ראה ניתוח יסודי עבור סוחרים .)

שיקול נוסף עבור מסגרת זמן גבוהה יותר בטווח זה הוא הריבית. באופן חלקי השתקפות בבריאות של המשק, הריבית היא מרכיב בסיסי בתמחור שערי החליפין. ברוב הנסיבות, ההון יזרום לעבר המטבע עם שיעור גבוה יותר של זוג כמו זה משווה את התשואה על ההשקעות.

מסגרת זמן בינוני
הגדלת הפירוט של אותו תרשים למסגרת הזמן הבינוני, מהלכים קטנים יותר במגמה הרחבה יותר נראים לעין. זהו תכליתי ביותר של שלושה תדרים, כי תחושה של טווחי זמן קצר לטווח ארוך יותר ניתן להשיג ברמה זו. כפי שציינו לעיל, תקופת ההחזקה הצפויה של סחר ממוצע צריכה להגדיר את העוגן עבור טווח מסגרת הזמן. למעשה, רמה זו צריכה להיות בתרשים השכיח ביותר בתכנון המסחר בעוד המסחר הוא על וכאשר המיקום מתקרב או יעד רווח או להפסיק הפסד. (למידע נוסף, בדוק את הגדרת מערכת מסחר במט"ח לטווח בינוני .)

טווח זמן קצר
לבסוף, עסקאות צריכות להתבצע בטווח הזמן הקצר. ככל שהתנודות הקטנות יותר בפעולות המחיר מתבהרות, סוחר יכול לבחור ערך אטרקטיבי למיקום שכוונתו כבר הוגדרה על ידי תרשימי התדר הגבוהים יותר.

שיקול נוסף לתקופה זו הוא כי יסודות שוב יש השפעה כבדה על הפעולה מחיר תרשימים אלה, אם כי בצורה שונה מאוד מאשר הם עושים את מסגרת הזמן גבוהה יותר. מגמות היסוד כבר לא ניתן להבחין כאשר תרשימים הם מתחת לתדירות של ארבע שעות. במקום זאת, מסגרת הזמן הקצר תגיב עם תנודתיות מוגברת לאותם אינדיקטורים שזכו לכינוי השוק. ככל שמדובר במסגרת זמן נמוכה יותר, כך תגדל התגובה לאינדיקטורים הכלכליים. לעתים קרובות, המהלכים החדים האלה נמשכים זמן קצר מאוד, וככזה, מתוארים לעתים כרעש. עם זאת, סוחר לעיתים קרובות להימנע לקחת עסקאות עניים על חוסר איזון זמני אלה כפי שהם לפקח על התקדמות של מסגרות זמן אחרים. (למידע נוסף על התמודדות עם רעש השוק, קרא את מסחר ללא רעש .)
לשים את הכל ביחד
כאשר כל שלוש המסגרות הזמן משולבים כדי להעריך את צמד המטבעות, סוחר יהיה בקלות לשפר את הסיכויים להצלחה במסחר, ללא תלות בכללים האחרים החלים על אסטרטגיה. ביצוע ניתוח מלמעלה למטה מעודד מסחר עם המגמה הגדולה. זה לבדו מוריד את הסיכון שכן יש סבירות גבוהה יותר כי מחיר פעולה בסופו של דבר להמשיך על המגמה יותר. החלת תיאוריה זו, רמת הביטחון בסחר צריכה להיות נמדדת על ידי כמה מסגרות הזמן בשורה. לדוגמה, אם המגמה הגדולה יותר היא כלפי מעלה, אך המגמות הבינוניות והקצרות טווח יורדות, יש לקחת קצרים זהירים עם יעדי רווח סבירים ועצירות. לחלופין, סוחר יכול לחכות עד גל דובי פועל כמובן שלה על תרשימי תדר נמוך נראה ללכת זמן רב ברמה טובה כאשר שלוש המסגרות זמן שורה שוב. (למידע נוסף, קרא גישה למעלה למטה כדי להשקיע .)

יתרון נוסף ברור שילוב של מספר רב של מסגרות זמן לניתוח עסקאות היא היכולת לזהות תמיכה קריאות התנגדות כמו גם כניסה חזקה רמות יציאה. סיכויי ההצלחה של המסחר משתפרים כאשר הוא עוקב אחר גרף לטווח קצר בגלל היכולת של סוחר להימנע ממחירי כניסה גרועים, מפסיקות לא ממוקדות ו / או מטרות בלתי סבירות.

דוגמה
כדי לשים את התיאוריה לפעולה, ננתח את EUR / USD.

מקור: StockCharts. com

איור 1: תדירות חודשית על פני טווח זמן ארוך (10 שנים).

בתרשים 1 נבחר תדר חודשי לטווח הזמן הארוך. מתרשים זה ברור כי EUR / USD כבר במגמת עלייה במשך מספר שנים. ליתר דיוק, זוג יצרה מגמה עולה בקנה אחד למדי מן הנדנדה נמוך בסוף 2005. במהלך כמה חודשים, את נקודת התרחקה מגמה זו.

מקור: StockCharts. com

איור 2: תדירות יומית על פני טווח זמן בינוני (שנה אחת).

מעבר לטווח הזמן הבינוני, עדיין ניתן לזהות את המגמה הכללית שנראית בתרשים החודשי. עם זאת, כעת ברור כי מחיר ספוט שבור מגמה שונה, אך ראוי לציון, מגמה על תקופה זו ותיקון בחזרה למגמה גדולה יותר עשוי להיות בעיצומו.אם ניקח את זה בחשבון, סחר יכול להיות fleshed החוצה. עבור הסיכוי הטוב ביותר רווח, עמדה ארוכה צריך רק להיחשב כאשר המחיר מושך בחזרה את המגמה על טווח הזמן הארוך. סחר אפשרי נוסף הוא קצר את ההפסקה של המגמה הזו לטווח בינוני ולהגדיר את יעד הרווח מעל הרמה הטכנית של הטבלה החודשית.

מקור: StockCharts. com

איור 3: תדר לטווח קצר (ארבע שעות) על פני מסגרת זמן קצרה יותר (40 ימים).

תלוי באיזה כיוון אנו לוקחים את תרשימי התקופה הגבוהים יותר, מסגרת הזמן הנמוכה יותר יכולה להיכנס למסגרת טובה יותר למשך זמן קצר או לעקוב אחר הירידה לכיוון המגמה העיקרית. בתרשים בן ארבע השעות שמוצג באיור 3, רמת התמיכה ב -1.4525 נפלה לאחרונה. לעתים קרובות, תמיכה לשעבר הופכת להתנגדות חדשה (ולהיפך), ולכן ניתן לקבוע סדר כניסה קצר, בדיוק מתחת לרמה הטכנית הזו, וניתן להציב מעל 1. 4750 כדי להבטיח שהשלמות של הסחר צריכה להתעדכן כדי לבדוק את החדש , מגמת ירידה בטווח הקצר.

מסקנה
שימוש במספר ניתוח מסגרת זמן יכול לשפר באופן דרסטי את הסיכויים של ביצוע מסחר מוצלח. למרבה הצער, סוחרים רבים להתעלם את התועלת של טכניקה זו ברגע שהם מתחילים למצוא נישה המקצועית. כפי שהראינו במאמר זה, זה עשוי להיות הזמן עבור סוחרים טירון רבים לבקר את השיטה הזו כי זה פשוט דרך להבטיח כי המיקום היתרונות מן המגמה הבסיסית.