ניתוח טכני - הנוהג של יצירת ידע תרשימי מניות - הוא כמעט בלתי מוגבל המורכבות שלה פוטנציאל למורכבות נוספת. אתם עשויים לתהות מדוע אנשים היו בוחרים במלאי כה מסובך. למה לא רק להסתמך על אינדיקטורים בסיסיים, כמו אם מחיר המניה עולה או למטה? ובכן, מי להשתמש ניתוח טכני הם בעצם מנסה להפריך את השפה boilerplate למצוא כתבי ויתור בכל מקום: "ביצועי העבר אינו מעיד על תוצאות עתידיות. "

אחד הכלים המתוחכמים יותר המשמשים ניתוח טכני הוא מתנד מחיר מחיר, אשר מודד את המומנטום. כדי להבין מה הוא מתנד מחיר אחוז ולמה אכפת לנו, אנחנו צריכים להתחיל עם הרעיון של ממוצע נע מעריכי, שהוא קריטי להיבטים רבים של ניתוח טכני.

ממוצע נע מעריכי: למה אתה צריך להבין את זה הראשון

הממוצע הנע מעריכי של המניה הוא לא יותר מאשר מחיר הסגירה הממוצע שלו על מספר מסוים של ימים, עם ימים אחרונים יותר משוקלל יותר בכבדות - למעשה, אקספוננציאלית. זה בניגוד לממוצע נע פשוט, שבו כל יום של התקופה נחשב שווה.

מתי אקראי uptick או downtick במחיר של המניה להיות או לבשר מגמה? במילים אחרות, כמה ימים אתה צריך להשתמש כדי לחשב ממוצע נע מעריכי? ככל שהזמן ארוך יותר, כך השיט הממוצע והמעבר יהיה הדרגתי יותר. ככל שתקצר התקופה, ככל שהגרף של הממוצע הנע מעריכי יהיה דומה יותר לגרף של המחיר היומיומי של המניה. ממוצע נע מעריכי צריך להיות מחושב על פני תקופה של אורך המתאים כדי למקסם נתונים משמעותיים תוך מזעור תנועה אקראית.

המסורת והאמנות ראו 26 ימים להיות הקו המפריד בין הטווח הקצר לבין המונח "ביניים קטין" בשוק המניות, עם טווח "קצר מאוד" הנמשך בין חמישה ל -13 ימים . אולי זה שרירותי, אבל זה נותן לנו נקודת התחלה וכמה ההיגיון הבסיסי לעבודה עם ממוצעים נעים מעריכי באורך משתנה.

חישוב אחוז מתנד מחיר

מתנד מחיר מחיר הוא פשוט ממוצע נע מעריכי תשעה ימים, ירד ולאחר מכן מחולק על ידי הממוצע נע מעריכי 26 יום.

זה לא נועד רק מניפולציה אלגברית או, חיסור וחלוקה לשמם. הרעיון הוא להסתכל על הממוצע לטווח קצר בהשוואה לממוצע לטווח הארוך, תוך שמירה על אטום להשפעות של תנועות פתאומיות האחרונות.בעיקרו של דבר, אנו מסתכלים על ממוצע תשעה ימים כשבריר מהממוצע של 26 יום; לפיכך, מתנד מחיר אחוז.

תסתכל על התרשים הבא. הוא מציג את מתנד מחיר המחיר עבור

ברקשייר האת'ווי

) בתקופה האחרונה, תוך שימוש בפרמטרים המפורטים לעיל. הקו השחור הוא מתנד מחיר המחיר. הקו האדום מייצג את הממוצע הנע של 9 ימים, כאשר ההיסטוגרמה הכחולה מציינת את ההבדל בין הקווים האדומים לשחורים. בפועל, התוצאה של החישוב תהיה בערך כמו "+ 10%", מה שאומר שהממוצע הנע של 9 ימי ביטחון במעבר הבטחוני עולה על ה -26 יום שלו ב -10%. מספר חיובי מציין מגמת עלייה וסימן לרכישה. אגב, ממוצעים נעים מעריכי של תשעה ו -26 יום אינם מוכתבים על ידי כתבי הקודש. כמה אנליסטים משתמשים ב -12 ו -26 יום, חלקם משתמשים ב -10 ו -30 ואחרים משתמשים בצירופים אחרים. לא משנה מה אורך האנליסטים, הם לא צריכים להיות שונים בהרבה מ -9 ו -26 ימים; שהם אורך מקובל המגדיר טווח קצר וקצר טווח ביניים. מתנד מחיר אחוז המחושב עם ממוצעים נעים מעריכי של 10 ו - 26 ימים יהיה קרוב לערך לאחת המחושבת עם ממוצעים נעים מעריכי של תשעה ו -30 יום. מתנדים בהחלט לא יהיה שונה מספיק כדי להפוך את ההחלטה לקנות אחד למכור. מחוון אלגנטי יתרון אחד למתנד מחיר המחיר הוא שמדובר בכמות חסרת-ממדים, מספר טהור שאינו קבוע לערך כגון מחיר המניה הבסיסית או אבטחה אחרת. כמו כן, בגלל מתנד מחיר מחיר משווה שני ממוצעים נעים מעריכי, זה מאפשר למשתמש להשוות תנועות דרך timeframes שונים. מחיר הביטחון עצמו נעשה כמעט משנית. שלא כמו הרבה כלים אנליטיים פופולריים אחרים, מתנד מחיר המחיר מודד הבדלי מחירים יחסיים, לא מוחלטים. עבור אנליסטים שבחרו להשתמש מתנד מחיר מחיר, ערך מחוץ לטווח של -10% עד 10% אמורה להצביע על המניה להיות oversold או overbought, בהתאמה. הערך של מתנד מחיר המחיר מהווה גם אינדיקטור לתנודות במלאי, כאשר אחוז גבוה יותר מציין תנודתיות גבוהה יותר. תנודתיות היא מצב רצוי במקרים מסוימים אחד לא רצוי באחרים, אבל התיאוריה הולכת כי מתנד מחיר מחיר נמצא בשימוש הטוב ביותר בשילוב עם לקנות או למכור אות. מחיר גבוה (חיובי) מתנד מחיר צריך לעודד את המשקיעים לקנות רק כאשר מצמידים עם אות קיים כבר

נגזר באמצעות כמה אמצעים אחרים. באופן דומה, מתנד מחיר נמוך (שלילי) במחיר צריך לדחוף מעט פעולה בפני עצמו, אך יכול לחזק את החלטת המכירה כאשר אות מכירה כבר קיים.

השורה התחתונה

ערך מחיר המתנד הוא יכולתו למזג מגמות של אורכים קצרים ואורייניים ליחידה אחת אלגנטית.כשלעצמה, הערך שלה מוגבל, אך בשילוב עם הידע של השוק, הערכה של יסודות והבנה של ההבדל בין השקעה ספקולציות, שימוש זהיר של מתנד מחיר מחיר יכול לשלם פרסים מוחשיים למשקיע בהיר.