סוחרים אשר להוטים לנסות רעיון המסחר בשוק לחיות לעתים קרובות לעשות את הטעות של הסתמכות מלאה על תוצאות backtesting כדי לקבוע אם המערכת תהיה רווחית. בעוד backtesting יכול לספק לסוחרים עם מידע בעל ערך, זה לעתים קרובות מטעה וזה רק חלק אחד של תהליך ההערכה. בדיקות מחוץ למדגם בדיקות ביצועים קדימה לספק אישור נוסף לגבי האפקטיביות של המערכת, והוא יכול להראות את הצבעים האמיתיים של המערכת, לפני הכסף האמיתי הוא על הקו. מתאם טוב בין backtesting, מחוץ למדגם תוצאות בדיקות ביצועים קדימה היא חיונית לקביעת הכדאיות של מערכת המסחר. (אנו מציעים כמה טיפים על תהליך זה שיכול לעזור לחדד את אסטרטגיות המסחר הנוכחי שלך.לקבלת מידע נוסף, קרא את Backtesting: פירוש העבר .)

-> ->

יסודות Backtesting Backtesting מתייחס להחלת מערכת מסחר על נתונים היסטוריים כדי לאמת את ביצועי המערכת במהלך פרק הזמן שצוין. רבים פלטפורמות המסחר של היום תמיכה backtesting. סוחרים יכולים לבחון רעיונות עם כמה הקשות ולקבל תובנה לגבי האפקטיביות של רעיון מבלי להסתכן כספים בחשבון מסחר. Backtesting יכול להעריך רעיונות פשוטים, כגון איך ממוצע נע Crossover יבצע על נתונים היסטוריים, או מערכות מורכבות יותר עם תשומות שונות ומפעילה.

כל עוד רעיון ניתן לכמת זה יכול להיות backtested. כמה סוחרים ומשקיעים עשויים לחפש את המומחיות של מתכנת מוסמך לפתח את הרעיון לתוך טופס לבדיקה. בדרך כלל זה כרוך מתכנת קידוד הרעיון לשפה קניינית בהנחיית פלטפורמת המסחר. המתכנת יכול לשלב משתנים קלט המוגדרים על ידי המשתמש המאפשרים לסוחר "לצבוט" את המערכת. דוגמה לכך תהיה במערכת המעבר הממוצעת הפשוטה הנזכרת לעיל: הסוחר יוכל להזין (או לשנות) את אורכי שני הממוצעים הנעים המשמשים במערכת. הסוחר יכול backtest כדי לקבוע אילו אורך של ממוצעים נעים היה מבצע את הטוב ביותר על הנתונים ההיסטוריים. (קבל יותר תובנה מדריך המסחר אלקטרונית .)

לימודי מיטוב
פלטפורמות מסחר רבות גם לאפשר מחקרים אופטימיזציה. זה כרוך הזנת טווח עבור הקלט שצוין ומאפשר למחשב "לעשות את המתמטיקה" כדי להבין מה קלט היה מבצע את הטוב ביותר. אופטימיזציה רב משתנים יכול לעשות את המתמטיקה עבור שני משתנים או יותר בשילוב כדי לקבוע אילו רמות יחד היה להשיג את התוצאה הטובה ביותר. לדוגמה, סוחרים יכולים לספר את התוכנית אשר תשומות הם רוצים להוסיף לתוך האסטרטגיה שלהם; אלה היו מותאמים למשקל האידיאלי שלהם בהתחשב בנתונים ההיסטוריים שנבדקו.

backtesting יכול להיות מרגש כי מערכת רווחי יכול לעתים קרובות להפוך קסם לתוך מכונת להרוויח כסף עם כמה אופטימיזציות. למרבה הצער, tweaking מערכת כדי להשיג את הרמה הגבוהה ביותר של הרווחיות בעבר מובילה לעתים קרובות מערכת אשר יבצע גרוע במסחר אמיתי. אופטימיזציה יתר זו יוצרת מערכות שנראות טוב על הנייר בלבד.

עקומת הולם הוא השימוש באופטימיזציה ניתוח כדי ליצור את המספר הגבוה ביותר של עסקאות המנצח על הרווח הגדול ביותר על הנתונים ההיסטוריים המשמשים בתקופת הבדיקה. למרות שזה נראה מרשים תוצאות backtesting, עקומת הולם מוביל למערכות אמין כי התוצאות הן בעצם מותאמות אישית עבור רק את הנתונים ואת פרק הזמן.

Backtesting ו אופטימיזציה לספק יתרונות רבים לסוחר אבל זה רק חלק מהתהליך בעת הערכת מערכת המסחר הפוטנציאלי. הצעד הבא של הסוחר הוא להחיל את המערכת על נתונים היסטוריים שלא נעשה בהם שימוש בשלב הפתיחה הראשונית. (ממוצע נע נעשית קל לחישוב, ומרגע שהתוותה בתרשים, הוא כלי רב עוצמה לזיהוי מגמות ויזואליות, לקבלת מידע נוסף, קרא את ממוצעים נעים פשוט הפוך את המגמות להתבלט )

לדוגמה לעומת נתונים מחוץ למדגם כאשר בוחנים רעיון על נתונים היסטוריים, כדאי להפקיד פרק זמן של נתונים היסטוריים למטרות בדיקה. הנתונים ההיסטוריים הראשונים שעליהם נבחן הרעיון ומבוצעים אופטימיזציה, מתייחסים לנתוני המדגם. ערכת הנתונים שנשמרה מכונה נתונים מחוץ למדגם. התקנה זו היא חלק חשוב בתהליך ההערכה משום שהיא מספקת דרך לבחון את הרעיון על נתונים שלא היה מרכיב במודל האופטימיזציה. כתוצאה מכך, הרעיון לא יושפע בשום אופן על ידי הנתונים מחוץ למדגם וסוחרים יוכלו לקבוע כמה טוב המערכת יכולה לבצע על נתונים חדשים; אני. ה. במסחר אמיתי.

לפני תחילת כל backtesting או אופטימיזציה, סוחרים יכולים להפריש אחוז של נתונים היסטוריים להיות שמורים עבור מחוץ למדגם בדיקות. אחת השיטות היא לחלק את הנתונים ההיסטוריים לשלושה ולהפריד שליש מהשימוש בבדיקות מחוץ למדגם. יש להשתמש רק בנתוני המדגם לצורך הבדיקה הראשונית וכל אופטימיזציה. תרשים 1 מציג קו זמן שבו שליש מהנתונים ההיסטוריים שמורים לבדיקות מחוץ למדגם, ושני שלישים משמשים לבדיקת המדגם. למרות שתרשים 1 מתאר את הנתונים מחוץ למדגם בתחילת הבדיקה, נהלים טיפוסיים יקבלו את החלק מחוץ למדגם מיד לפני הביצועים קדימה.

איור 1: קו זמן המייצג את האורך היחסי של נתוני מדגם ונתונים מחוץ למדגם המשמשים בתהליך backtesting.

לאחר מערכת המסחר פותחה באמצעות נתונים מדגם, הוא מוכן להיות מיושם על נתונים מחוץ למדגם. הסוחרים יכולים להעריך ולהשוות את תוצאות הביצועים בין נתוני המדגם לבין נתוני המדגם.

קורלציה מתייחסת לדמיון בין ההופעות לבין המגמות הכוללות של שתי קבוצות הנתונים.ניתן להשתמש בערכים של קורלציה בהערכת דוחות ביצועי אסטרטגיה שנוצרו במהלך תקופת הבדיקה (תכונה שמרבית פלטפורמות המסחר מספקים). ככל שהמתאם בין השניים חזק יותר, כך ההסתברות שהמערכת תפעל היטב בבדיקות ביצועים עתידיות ובמסחר חי. איור 2 ממחיש שתי מערכות שונות שנבדקו ואופטימיזציה בנתוני מדגם, ולאחר מכן הוחלו על נתונים מחוץ למדגם. התרשים בצד שמאל מראה מערכת, כי היה ברור עקומת בכושר לעבוד טוב על הנתונים מדגם נכשל לחלוטין על נתונים מחוץ למדגם. התרשים בצד ימין מציג מערכת שהביאה ביצועים טובים גם בנתונים מתוך ומחוץ למדגם.

איור 2: שני עקומות ההון. נתוני הסחר לפני כל חץ צהוב מייצג בדיקות מדגם. המקצועות שנוצרו בין החצים הצהובים והאדומים מצביעים על בדיקות מחוץ למדגם. עסקאות לאחר החצים האדומים הם מן השלבים בדיקות ביצועים קדימה.

אם יש מתאם מועט בין המדגם לבין בדיקות מחוץ למדגם, כמו התרשים השמאלי באיור 2, סביר להניח כי המערכת כבר overoptimized ולא יבצע היטב במסחר חי. אם יש מתאם חזק בביצועים, כפי שניתן לראות בתרשים הנכון בתרשים 2, השלב הבא של הערכה כרוך בסוג נוסף של בדיקות מחוץ למדגם המכונה בדיקות ביצועים עתידיות. (לקבלת מידע נוסף על חיזוי, ראה חיזוי פיננסי: שיטת Bayesian .)

יסודות בדיקת ביצועים עתידיים בדיקות ביצועים עתידיות, הידועות גם בשם מסחר בנייר, מספק לסוחרים קבוצה אחרת של - נתונים של מדגם שעליו ניתן להעריך מערכת. בדיקות ביצועים עתידיות הן סימולציה של המסחר בפועל והיא כרוכה בעקבות לוגיקה של המערכת בשוק חי. זה נקרא גם המסחר נייר מאז כל עסקאות מתבצעות על הנייר בלבד; כלומר, ערכי מסחר ויציאות מתועדים יחד עם כל רווח או הפסד עבור המערכת, אך לא מבצעים עסקאות אמיתיות. היבט חשוב של בדיקות הביצועים קדימה הוא לעקוב אחר ההיגיון של המערכת בדיוק; אחרת, זה הופך להיות קשה, אם לא בלתי אפשרי, כדי להעריך במדויק את שלב זה של התהליך. סוחרים צריכים להיות כנים לגבי כל ערכי המסחר ויציאות ולהימנע התנהגות כמו עסקאות דובדבן לקטוף או לא כולל סחר על נייר רציונליזציה כי "אני מעולם לא הייתי לוקח את הסחר." אם המסחר היה מתרחש בעקבות ההיגיון של המערכת, יש לתעד אותו ולהעריך אותו.

ברוקרים רבים מציעים חשבון מסחר מדומה שבו עסקאות ניתן למקם את הרווח והפסד המקביל מחושב. באמצעות חשבון המסחר מדומה יכול ליצור אווירה ריאליסטית למחצה שבו לתרגל המסחר להעריך עוד את המערכת.

איור 2 מציג גם את התוצאות לביצוע בדיקות ביצועים עתידיות על שתי מערכות. שוב, המערכת המיוצגת בטבלה השמאלית נכשלת לעשות הרבה מעבר לבדיקה הראשונית על נתונים מדגם. המערכת המוצגת בתרשים הנכון, עם זאת, ממשיכה לבצע היטב דרך כל השלבים, כולל בדיקות ביצועים קדימה.מערכת המציגה תוצאות חיוביות עם מתאם טוב בין מדגם, מחוץ למדגם בדיקות ביצועים קדימה הוא מוכן להיות מיושם בשוק חי.

השורה התחתונה Backtesting הוא כלי רב ערך הזמין ברוב פלטפורמות המסחר. חלוקת נתונים היסטוריים לתוך קבוצות מרובות כדי לספק עבור מדגם מחוץ למדגם בדיקות יכול לספק לסוחרים מעשית ויעילה אמצעים להערכת רעיון המסחר ואת המערכת. מאז רוב הסוחרים להשתמש בטכניקות אופטימיזציה של backtesting, חשוב אז להעריך את המערכת על נתונים נקיים כדי לקבוע את הכדאיות שלה. המשך בדיקות מחוץ למדגם עם בדיקות ביצועים קדימה מספק שכבה נוספת של בטיחות לפני לשים את המערכת בשוק מזומן אמיתי. תוצאות חיוביות וקורלציה טובה בין בדיקות מדגמיות במדגם ובדיקות עתידיות מחוץ למדגם מגדילות את ההסתברות שמערכת תפעל היטב במסחר בפועל. (לקבלת סקירה כללית על ניתוח טכני, ראה ניתוח טכני: מבוא .)