מערכות המסחר נחשבות בדרך כלל כתוכניות מחשב מורכבות הדורשות כמויות אדירות של נתונים כדי לחשב את ערכי הכניסה והיציאה הטובים ביותר. אבל במסחר, לעתים קרובות הפתרון הטוב ביותר הוא הפשוט ביותר. למעשה, אחת ממערכות המסחר הידועות ביותר אפילו לא דורשת מחשב לרוץ. המשך לקרוא כפי שאנו להעיף מבט על מערכת השבועי הכלל ולהראות לך איך זה מערכת פשוטה יכולה לעזור לך להרוויח ממסחר.

-> ->

Profiting מגמה מגמה הבאה היא מושג ידוע מאחורי מערכות מסחר מוצלח רבים. סביר להניח שהשיטה הראשונה היתה הכלל השבועי שהכין ריצ'רד דונצ'יאן. תוצאות הבדיקה עבור מערכת זו פורסמו כבר 1970, והיא נמצאה להיות המערכת הרווחית ביותר הידועה אז.

דונצ'יאן נקרא "אבי המסחר המודרני שיטות המסחר", והיה הראשון לנהל קרן סחורות שהיה זמין לציבור הרחב. הוא האמין כי פיתחה את הרעיון של המגמה הבאה מערכות בשנות החמישים.

->

האסטרטגיה הכלל השבועי, בצורתו הפשוטה ביותר, קונה כאשר המחירים מגיעים לשיא חדש של ארבעה שבועות ומוכרים כאשר המחירים מגיעים לשפל של ארבעה שבועות. שיא חדש של ארבעה שבועות פירושו שהמחירים עלו על הרמה הגבוהה ביותר שהגיעו אליה בארבעת השבועות האחרונים. כמו כן, ארבעה שבועות חדשים נמוך פירושו מחירי המסחר נמוך יותר מאשר יש להם בכל עת במהלך ארבעת השבועות האחרונים. מערכת זו היא תמיד בשוק, ארוך או קצר. ידוע פשוט כמו כלל ארבעה שבועות (4WR), זו המערכת המדויקת תוכנן בשימוש על ידי Donchian.

אסטרטגיה זו תהיה בעקביות בצד ימין של כל המהלכים הגדולים בשוק. עם זאת, האסטרטגיה גם יש אחוז נמוך של עסקאות המנצח. הבעיה היא שרוב השווקים מגמה כשליש מהזמן. בשווקים מסוימים, 4WR עשוי להיות נכון פחות מ 40% מהמקרים. שאר המקצועות הם בדרך כלל הפסדים קטנים, המתרחשים בזמן שהשוק מתמזג עם פעילות מחירים סועפת. (לקבלת מידע נוסף, ראה שלנו מערכות מסחר הדרכה.)

באמצעות כלל 4 השבוע כדוגמה של 4WR, אנחנו יכולים להסתכל על גוגל (GOOG) ב איור 1. זה מראה אופייני זכייה מסחר ארוך. כשהגיע לשיא חדש של ארבעה שבועות, גוג נקנה; זה היה נמכר כ 10 שבועות מאוחר יותר, כאשר זה עשה חדש ארבעה שבועות נמוך. המסחר הביא להצלחה מרשימה של 18%. הבעיה עם הסחר הזה היא שזה היה על ידי יותר מ -30% בשלב מסוים, ונתן בחזרה כמעט מחצית הרווחים שלה לפני מתן אות למכור.

איור 1: תרשים יומי של GOOG המציג ארבעה אותות כלל בשבוע

מקור: // www. גניזה. com /

4WR יכול לעבוד באותה מידה גם על הצד הקצר. באיור 2, אנו רואים מסחר מנצח בגולדמן זאקס (סימול: GS). סחר זה הביא גם לניצחון של יותר מ -18%. אבל זה היה קדימה עד 25% ונסגר לאחר מתן בחזרה חלק ניכר מהרווחים.

איור 2: תרשים יומי של GS מראה ארבע אותות כלל שבוע

מקור: // www. גניזה. com /

זיקוק האסטרטגיה אחת הדרכים לטפל בבעיה של שהייה במסחר ארוך מדי היא לשנות את כללי היציאה. במקום לעקוב אחר 4WR המקורי כדי לצאת עמדה, הסוחרים יכולים לצאת כאשר הממוצע נע שבור. לדוגמה, החלת ממוצע נע של 10 ימים כקריטריון היציאה על המסחר ב- GOOG המוצג באיור 1, היה מגדיל את הרווחים על הסחר ב -25%. נבחר ממוצע נע של 10 ימים מכיוון שהוא מחצית של אות הכניסה (ארבעה שבועות הוא 20 ימי מסחר), אך ניתן להשתמש בכל פרק זמן קצר יותר מאות הכניסה. (לקריאת רקע, ראה את ממוצעים נעים הדרכה).

סינון מגמות שימוש נוסף ב- 4WR הוא כמסנן המגמה בשוק הכללי. עבור סוחרים רבים, זה יכול להיות אתגר כדי לקבוע אם השוק הוא שורי או דובי על בסיס לטווח קצר. החלת 4WR מאפשר לסוחרים להגדיר באופן אובייקטיבי את המגמה. אם האות האחרון של השוק תחת מערכת זו הוא לקנות, הסוחר יכול להיות בטוח כי השוק נמצא במגמת עלייה. Downtrends ניתן להגדיר פעמים כאשר האחרון 4WR האות היה מוכר; במילים אחרות, השוק הפך לשפל חדש של ארבעה שבועות לאחרונה יותר משהגיע לשיא של ארבעה שבועות. באמצעות 4WR כמו מסנן, הסוחר יחפש את 4WR להיות על אות לקנות לפני הכניסה עמדות ארוכות. פוזיציות קצרות יוכנסו רק כאשר השוק הוא על אות מכירה של 4WR.

מציאת מגמות ארוכות טווח מערכת רב-שכבתית זו יכולה להיות מיושמת גם על מנת לזהות את המגמה ארוכת הטווח. זה יכול להיעשות על ידי יישום התיאוריה דאו, ברומטר בעקבות נרחב של בריאות השוק. אנליסטים מחפשים את הפעולה של הממוצע דאו ג 'ונס תחבורה כדי לאשר את הכיוון של הדאו ג' ונס תעשייתי ממוצע. כאשר שני ממוצעים לעשות שיאים חדשים, אנחנו בשוק שור אישר. שפל חדש בשני ממוצעים אות בשוק דוב מאושר. הבדלים בין הממוצעים מובילים את רוב האנליסטים כדי להזהיר את המגמה. (כדי ללמוד עוד, קרא את מורה תורת הדאו )

בעיה אחת עם החלת התיאוריה דאו היא כי הכללים הם סובייקטיביים, תלוי איך האנליסט מגדיר חדש גבוה או חדש נמוך. זה אפשרי עבור שני מתרגלים מיומנים להסתכל על תרשימים אותו ולא מסכים על האותות. החלת 4WR מונעת אפשרות זו. במקום לקבוע באופן סובייקטיבי חדש גבוה או נמוך, 4WR מגדיר, מראש, כאשר האות נוצר וכל האנליסטים באמצעות 4WR יגיעו לאותה מסקנה.

מסקנה 4WR עושה תוספת נהדרת לכל הכלים של סוחר. כל הסוחרים צריכים לשקול להתאים את 4WR לסגנונות המסחר שלהם. זכור כי אין דבר קסם על ארבעה שבועות. הסוחרים יכולים לבחור להשתמש באותות המבוססים על לוחות זמנים קצרים או ארוכים יותר. כניסה ויציאה אותות יכול להיות אסימטרי, למשל כניסה על אותות 4WR אבל היציאה על שבועיים חדשים lows. כאמור, ממוצעים נעים יכולים לשמש גם ליצירת אותות יציאה.ניתן לשלב את ה - 4WR עם אינדיקטורים, כגון מדד החוזק היחסי או סטיית ההתכנסות הממוצעת הנעה, כמסנן על אותות אלה. היישומים האפשריים של 4WR מוגבלים רק על ידי הדמיון של הסוחר, אז הניסוי קצת ולגלות איזו מערכת מייצרת את התוצאות הטובות ביותר עבורך.