מסחר כמותי אינו נגיש רק לסוחרים מוסדיים; סוחרים קמעונאיים מעורבים גם כן. בעוד מיומנויות תכנות מומלץ אם אתה רוצה לייצר אלגוריתמים, גם אלה לא תמיד נדרש. תוכניות ושירותים זמינים לכתוב את קוד התכנות עבור אסטרטגיה המבוססת על התשומות שאתה מספק. הקוד המיוצר על ידי תוכנית / שירות מחובר אז לתוך פלטפורמת המסחר המסחר מתחיל. אבל לפני כל זה יכול להתרחש, רוצה להיות אלגוריתמים סוחרים התקדמות דרך כמה צעדים להחליט בדיוק מה הם רוצים להשיג עם האלגוריתם, וכיצד.

-> ->

מסגרת זמן ואילוצים

בעוד אלגוריתם מתוכנת היטב יכול לפעול בכוחות עצמו, מומלץ קצת פיקוח אנושי. לכן, בחר מסגרת זמן ותדירות מסחר שאתה יכול לפקח. אם יש לך עבודה במשרה מלאה האלגוריתם שלך מתוכנת לעשות מאות עסקאות ביום על תרשים של דקה אחת בזמן שאתה בעבודה, זה לא יכול להיות אידיאלי. ייתכן שתרצה לבחור מסגרת לטווח ארוך מעט עבור עסקאות שלך, תדירות המסחר פחות, כך שתוכל לשמור על זה.

הרווחיות בשלב הבדיקה של האלגוריתם לא אומר שהיא תמשיך לייצר את התשואות האלה לתמיד. מדי פעם תצטרך לשלב ולשנות את האלגוריתם המסחר אם התוצאות חושפות שזה לא עובד טוב יותר. זוהי גם התחייבות הזמן כי כל מי מתחייב מסחר אלגוריתמי חייב לקבל.

אילוצים פיננסיים הם גם בעיה. עמלות לצבור מהר מאוד עם אסטרטגיית מסחר בתדירות גבוהה כדי לוודא שאתה עם הברוקר העלות הנמוכה ביותר הזמינים, וכי פוטנציאל הרווח של כל סחר צווים לשלם עמלות אלה, פעמים רבות פעמים ביום. התחלת ההון היא גם שיקול. שווקים שונים ומוצרים פיננסיים דורשים הון סכומים שונים. אם יום המסחר במניות תצטרך לפחות $ 25, 000 (מומלץ יותר) אבל המסחר במט"ח או חוזים עתידיים אתה יכול להתחיל עם פחות.

אילוצי שוק הם בעיה נוספת. לא כל שוק מתאים למסחר אלגוריתמי. בחר מניות, תעודות סל, צמדי מט"ח או חוזים עתידיים עם נזילות מספקת כדי להתמודד עם ההזמנות שהאלגוריתם ייצור.

לפתח או לכוונן אסטרטגיה

לאחר אילוצים פיננסיים זמן הם הבינו, לפתח או לכוונן אסטרטגיה שניתן לתכנת. ייתכן שיש לך אסטרטגיה לך לסחור באופן ידני, אבל זה מקודד בקלות? אם האסטרטגיה שלך היא סובייקטיבית מאוד, ולא שלטון מבוסס, תכנות האסטרטגיה יכולה להיות בלתי אפשרית. אסטרטגיות המבוססות על כללים הן הקלות ביותר לקוד; אסטרטגיות עם ערכים, להפסיק הפסדים ויעדי מחיר על סמך נתונים ניתנים לכימות או תנועות מחיר.

מאז אסטרטגיות מבוססות חוק מועתקים בקלות נבדק, יש הרבה זמין באופן חופשי אם אין לך רעיונות משלך.Quantpedia הוא אחד המשאבים הללו, מתן מחקרים אקדמיים ותוצאות המסחר עבור שיטות מסחר כמותיות שונות. הכללים המתוארים ניתן לקודד ולאחר מכן נבדק על הרווחיות על הנתונים בעבר הנוכחי. קידוד אלגוריתם דורש מיומנות תכנות או גישה לתוכנה או למישהו שיכול לקודד עבורך.

בדיקת אלגוריתם המסחר

הצעד החשוב ביותר הוא בדיקה. לאחר אסטרטגיה המסחר כבר מקודד, לא לסחור הון אמיתי עם זה עד שזה נבדק. הבדיקות כוללות מתן אפשרות לאלגוריתם לרוץ על נתוני מחיר היסטוריים, המראה כיצד האלגוריתם ביצע אלפי עסקאות. אם שלב הבדיקה ההיסטורית הוא רווחי, והנתונים הסטטיסטיים שיוצרו מקובלים על סובלנות הסיכון שלך - כגון משיכה מקסימלית למטה, ניצחון יחס, סיכון להרוס, למשל - ולאחר מכן להמשיך לבדוק את האלגוריתם בתנאים חיים על חשבון דמו. שוב, בשלב זה צריך לייצר מאות עסקאות, כך שתוכל לגשת הביצועים.

אם האלגוריתם הוא רווחי על נתוני מחיר היסטוריים, וסחר חשבון הדגמה חי, להשתמש בו הון אמיתי המסחר אבל עם עין הפקוחה. תנאי חיים שונים מאשר בדיקות היסטוריות או הדגמות, שכן ההזמנות של האלגוריתם משפיעות למעשה על השוק ויכולות לגרום להחלקה. עד שזה יאומת האלגוריתם עובד בשוק האמיתי, כפי שעשה בבדיקה, לשמור על עין הפקוחה.

תחזוקה מתמשכת

כל עוד האלגוריתם פועל בתוך הפרמטרים הסטטיסטיים שנקבעו במהלך הבדיקה, השאר את האלגוריתם לבדו. לאלגוריתמים יש את היתרון של מסחר ללא רגש, אבל סוחר שמתעסק ללא הרף באלגוריתם מבטל את התועלת. האלגוריתם אכן דורש תשומת לב. מעקב אחר הביצועים, ואם תנאי השוק משתנים כל כך שהאלגוריתם כבר לא עובד כמו שצריך, ייתכן שיהיה צורך בהתאמות.

השורה התחתונה

מסחר אלגוריתמי הוא לא מאמץ מוגדר ושכוח שהופך אותך עשיר לילה. למעשה, המסחר כמותי יכול להיות בדיוק כמו עבודה כמו מסחר באופן ידני. אם תבחר ליצור אלגוריתם להיות מודעים לאופן שבו זמן, אילוצים פיננסיים בשוק עלול להשפיע על האסטרטגיה שלך, ולתכנן בהתאם. להפוך את האסטרטגיה הנוכחית לכלל מבוסס אחד אשר ניתן לתכנת בקלות רבה יותר, או לבחור בשיטה כמותית שכבר נבדק וחקר. לאחר מכן, להפעיל את שלב הבדיקה שלך באמצעות נתונים היסטוריים הנוכחי. אם זה בודק, ולאחר מכן להפעיל את האלגוריתם עם כסף אמיתי תחת עין הפקוחה. התאם אם נדרש, אבל אחרת לתת לו לעשות את העבודה שלו.