בעולם של מסחר לטווח קצר, חוויות מוגדרות על ידי יכולת של סוחר לצפות מהלך מסוים במחיר של נכס פיננסי. ישנם אינדיקטורים שונים המשמשים לחזות את הכיוון העתידי של הנכס, אבל מעטים הוכיחו להיות שימושי וקל לפרש כמו SAR parabolic. במאמר זה, נסקור את היסודות של אינדיקטור זה ולהראות לך איך אתה יכול לשלב אותו לתוך אסטרטגיית המסחר שלך.

-> ->

מחוון הפרבול SAR הוא אינדיקטור טכני המשמש את הסוחרים רבים כדי לקבוע את הכיוון של המומנטום של הנכס ואת נקודת הזמן כאשר המומנטום הזה יש גבוה יותר נורמלי הסתברות של החלפת כיוונים. לפעמים המכונה "מערכת היפוך וההיפוך", ה- parabolic SAR פותח על ידי הטכנאי המפורסם וולס ויילדר, יוצר מדד החוזק היחסי, והוא מוצג כסדרה של נקודות הממוקמות מעל או מתחת למחיר של נכס בתרשים . (כדי ללמוד עוד על מחוון אחר של ויילדר, קרא היכרות עם מתנדים: מדד חוזק יחסי .)

אחד ההיבטים החשובים ביותר שיש לזכור הוא כי המיקום של "נקודות" משמש את הסוחרים לייצר אותות העסקה בהתאם למקום שבו נקודה ממוקם ביחס למחיר של הנכס. נקודה שמוצבת מתחת למחיר נחשבת לאות איתות שגורמת לסוחרים לצפות שהתנופה תישאר כלפי מעלה. לעומת זאת, נקודה הממוקמת מעל המחירים משמשת כדי להמחיש כי הדובים נמצאים בשליטה וכי המומנטום צפוי להישאר כלפי מטה. (לקריאה נוספת, ראה כיצד משתמש ה- SAR הפרבולי בשימוש במסחר? )

נקודת הכניסה הראשונה בצד הקנייה מתרחשת כאשר המחיר הגבוה האחרון של בעיה נשבר; זה כרגע כי SAR ממוקם במחיר הנמוך האחרון. ככל שמחיר המניה יעלה, הנקודות יעלו גם כן, תחילה לאט ואז יאיצו את המהירות ויאיצו את המגמה. מערכת זו מאיצה מאפשרת למשקיע לצפות במגמה להתפתח ולבסס את עצמו. ה - SAR מתחיל לנוע מהר יותר עם התפתחות המגמה והנקודות יתחילו עד מהרה את מחיר הפעולה של הנושא. כפי שניתן לראות בתרשים 1, המחוון עובד טוב מאוד כאשר המניה היא trending, אבל זה יכול להוביל אותות שווא רבים כאשר המחיר נע לצדדים או מסחר בשוק מסוחרר.

איור 1

מקור: MetaStock

Parabolic SAR ואת מכירה קצר
פרבוליות SAR הוא בעל ערך רב משום שהיא אחת השיטות הקלה ביותר עבור אסטרטגית הגדרת המיקום של הפסקת הפסד. כפי שאתה להכיר יותר עם אינדיקטורים טכניים, תגלו כי SAR פרבוליות בנתה די מוניטין חיובי על תפקידה לסייע לסוחרים רבים לנעול-רווחים נייר כי כבר הבינו בסביבה מגמה.אתה יכול גם לראות כי סוחרים מקצועיים קצרים בשוק ישתמש זה אינדיקטור כדי לעזור לקבוע את הזמן כדי לכסות את עמדות קצרות. (לקבלת מידע נוסף, ראה טכניקות Trailing-Stop. )

חשוב לציין כי אינדיקטור זה הוא מכני ביותר ותמיד להניח כי הסוחר מחזיק מעמד ארוך או קצר. היכולת של פרבוליות SAR להגיב לתנאים משתנים מסיר את כל הרגש האנושי ומאפשר לסוחר להיות ממושמע. מצד שני, החיסרון של שימוש במדד זה ניתן לראות גם באיור 1. שימו לב איך האותות יכולים להוביל ערכים מזויפים רבים בתקופות של איחוד. להיות whipsawed ויוצאים של עסקאות יכול להיות לעתים קרובות מאוד מתסכל, אפילו עבור סוחרים המצליחים ביותר.

איור 2, להלן, מציג את התרשים של אמריקן אקספרס (NYSE: AXP) מהחלק האחרון של 2008. הסוחר יכול לראות שום דרך אמיתית להיכנס לעמדה ארוכה כמו מגמת הירידה החזק ממשיך . זה מוצג על ידי הדומיננטיות של נקודות להציב מעל המחיר.

איור 2

מקור: MetaStock

SAR: זה עומד על
בהתחשב בתכונות מכניות של SAR פרבוליים, אין זה מפתיע כי הוא מועדף בקרב הסוחרים לפתח אסטרטגיות משלהם. במסחר, עדיף יש כמה אינדיקטורים לאשר אות מסוים מאשר להסתמך רק על אינדיקטור מסוים אחד, ולכן רוב הסוחרים יבחר להחמיא את האותות המסחר SAR באמצעות אינדיקטורים אחרים כגון סטוכסטיים, ממוצעים נעים, דפוסי פמוט וכו ' לדוגמה, היפוך הנקודות מתחת למחיר הנ"ל הוא הרבה יותר משכנע כאשר המחיר נסחר מתחת לממוצע נע ארוך טווח מאשר כאשר הוא מתרחש כאשר המחיר גבוה מהממוצע הנע. לאחר שהמחיר נשאר מתחת לממוצע נע ארוך טווח, עולה כי המוכרים שולטים בכיוון וכי ההיפוך האחרון יכול להיות תחילתו של גל נוסף נמוך יותר. יתר על כן, האות נחשב חזק בכל פעם כי מחוון נוסף מאשרת את אותה מגמה. לדוגמה, צלילה לתוך דוגמה של אמריקן אקספרס שוב באיור 3, תבחין כי מחוון SAR פרבוליות הפעיל אות למכור (חצים שחורים) בכל פעם שהוא התקרב ההתנגדות של הממוצע נע 50 יום שלה (הקו הירוק). הסוחרים היו גם לשים לב כי מתנד סטוכסטי חצה מתחת לקו האות שלה בערך באותו זמן כמו אותות SAR (שמוצג על ידי עיגולים אדומים). אותות המכירה סימולטני משמשים אז אישור של מהלך נמוך יותר. (לקריאה קשורה על שילוב אסטרטגיות, ראה

MACD וסטוכסטי: אסטרטגיה של קרוס כפול ) איור 3

מקור: MetaStock

שורה תחתונה

הפרבוליות SAR כלי טוב למדי עבור סוחרים המחפשים שיטה אסטרטגית לאמוד את כיוון המניה או לחלק את הסדר להפסיק הפסד. כפי שמוצג לעיל, אינדיקטור זה מוכיח להיות בעל ערך רב בסביבות trending, אבל זה יכול לעתים קרובות להוביל אותות שווא רבים בתקופות של איחוד. אינדיקטור זה הוא פשוט ליישם לתוך כל אסטרטגיה, אבל כמו כל האינדיקטורים, זה בדרך כלל הכי טוב אם הוא משמש יחד עם אינדיקטורים אחרים כדי להבטיח כי כל המידע הוא שוקל.(לקריאה נוספת, ראה את
מדריך ניתוח טכני .)