התנודתיות היא מדד לפיזור התשואות של נכס. התנודתיות מעניקה למשקיע מושג כללי לגבי מידת הסיכון של הנכס. תנודתיות גבוהה יותר פירושה סיכון גבוה יותר; מחיר הביטחון צפוי להשתנות באופן דרמטי בפרק זמן קצר יחסית. בדרך כלל, התנודתיות נקבעת על ידי חישוב סטיית התקן של הנכס. כמה תעודות סל (ETF) נועדו במטרה ספציפית לשמור על תנודתיות נמוכה; שתי דוגמאות הן ה- PowerShares S & P 500 נמוך תנודתיות ETF (NYSEARCA: SPLV SPLVwrShr ETF FTII46 83 + 0 09% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ואת SPDR ראסל 1000 נמוכה ETF התנודתיות (NYSEARCA: LGLV LGLVSPDR US Lrg Cap90 70-0 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

-> ->

מטרה ואסטרטגיה

PowerShares S & P 500 תנודתיות נמוכה ETF משקיעה את מרבית נכסיה במניות של חברות במדד התנודתיות הנמוך של S & P 500. המדד מורכב מ -100 המניות של מדד S & P 500, עם התנודתיות הנמוכה ביותר ב -12 החודשים האחרונים. הן המדד והן ה - ETF מתאזנים ארבע פעמים בשנה. הקרן שואפת לספק צמיחה בשווקים השוורים ולפעול כמפחית סיכונים במהלך השווקים.

-> ->

ה- SPDR ראסל 1000 נמוך ETF התנודתיות שואפת לחקות את התשואות של SPDR ראסל 1000 נמוך התנודתיות מדד. המדד מתמקד במניות רישיות גדולות ובוחר עד 200 מניות אינדיבידואליות למדד על פי דירוג התנודתיות שלהן.

תיקי השקעות ונתוני קרנות

החל מחודש אפריל 2016, קרן ה- PowerShares S & P 500 נסחרת במחיר נמוך של כ -100 דולר. 9 מיליארד דולר. הקרן מקצה כיום 68. 44% למניות גדולות 31. 56% למניות אמצע. שלושת המגזרים העיקריים שלה הם מצרך הצרכן, פיננסים ותעשייתיים. יש לו 6 $. 71 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM) ואת יחס ההוצאות של 0. 25%. תשואת הקרן ל -12 החודשים האחרונים עומדת על 13%, והטווח של 52 שבועות הוא 20 $ ל -40 דולר. .76 מחזור המסחר היומי הינו כ 2 - מיליון מניות.

ה- SPDR ראסל 1000 נמוך תנודתיות ETF מושקע 82 מניות שונות יש שווי שוק ממוצע משוקלל של 77 $. 6 מיליארד דולר. שלושת המגזרים העיקריים של הקרן הם שירותים פיננסיים, מצרכים צרכניים וצרכניים. יש לו 46 $. 2 מיליון AUM ו יחס ההוצאות של 0. 12%. תשואת הקרן ל -12 החודשים האחרונים עומדת על 38%, והטווח של 52 שבועות הוא 65 דולר. 00 ל 77 $. 37. נפח המסחר היומי הממוצע הוא רק כמה אלפי מניות.

מאפייני ביצועים וסיכון

ה- PowerShares S & P 500 נמוך תנודתיות ETF נוצר ב 5 במאי 2011. מאז, החזר השנתי של הקרן נע בין 4.01 עד 23. 16%. התשואה השנתית שלו (מתחילת השנה) ליום 4 באפריל, 2016 עמדה על 5%. מאז תחילתו, התשואה השנתית של הקרן היא 12%. לקרן יש גרעון ביתא של 71 לעומת מדד S & P 500 וסטיית תקן של 11%. כנגד מדד ה - S & P 500, שוק הלכידה של שלוש שנים הוא 79. 85% ושלוש השנים האחרונות הם 60% 46%.

ה- SPDR ראסל 1000 נמוך ETF התנודתיות נוצר ב 20 פבואר 2013. מאז, החזר השנתי של הקרן נע בין 2. 22 ל -17%. התשואה מתחילת השנה עומדת על כ - 39%. נכון לעכשיו, התשואה השנתית של ה - ETF היא כ - 89%. לקרן יש ביתא של 0. 84 לעומת מדד S & P 500 וסטיית תקן של 10. 31%. השוק לשלוש שנים ללכוד לעומת מדד S & P 500 הוא 82. 06, שלה למטה ללכוד באותו זמן הוא 63. 05%.

מתאים למשקיעים

לשתי הקרנות יש מאפייני סיכון דומים ותשואות. יש לציין, סטיות התקן שלהם הם בתוך 0. 2% אחד מהשני. שתי הקרנות משקיעות במניות בעלות תנודתיות נמוכה, אך המדדים שהם מחקים שונים במקצת. אם אתה מעדיף להשקיע בחברות גדולות מהוון, SPF ראסל 1000 נמוך ETF התנודתיות יהיה כעת מתאים יותר.

PowerShares S & P 500 תנודתיות נמוכה ETF יש נפח הרבה יותר ויש לה הצעה קטנה מאוד לשאול לשאול. ה- SPDR Russell 1000 נמוך התנודתיות ETF יש נפח קטן מאוד ו הצעה יקר לשאול התפשטות של כמעט חצי אחוז. אם הנזילות היא בעיה בשבילך, אזי ה- ETF של PowerShares S & P 500 יהיה נמוך יותר.