ג'ורג 'ליין פיתח סטוכסטיים, אינדיקטור אשר מודד את הקשר בין מחיר הסגירה של המניה לבין טווח המחירים שלה על פני פרק זמן מוגדר מראש.

ארבעה עשר הוא המספר המתמטי המשמש במודל הזמן, והוא יכול, בהתאם ליעד של הטכנאי, לייצג ימים, שבועות או חודשים. ייתכן שתרשים ירצה לבחון מגזר שלם. כדי לראות לטווח ארוך של מגזר, התרשים יתחיל על ידי מסתכל על 14 חודשים של טווח המסחר של כל התעשייה. (לקבלת מידע נוסף על קריאה בתרשים, ראה שרטוט הדרך שלך להחזרים טובים יותר .)

-> <->

מחיר פעולה
הנחת היסוד של סטוכסטיים גורסת כי מחיר הסגירה של המניה נוטה לסחור בסוף היום של מחיר הפעולה. מחיר פעולה היא המחירים שבהם המניה נסחר במהלך הפגישה היומית. המניה אולי נפתח ב 10 $. 00, נסחר נמוך כמו 9 $. 75 ו גבוה ככל $ 10. 75, ונסגר ב 10 $. 50 ליום. פעולת המחיר של דוגמה זו היא בין $ 9. 75 (השפל של היום) ו -10 דולר. 75 (הגבוה של היום). אם הבעיה, לעומת זאת, נמצאת כעת במחזור הירידה, מחירי הסגירה נוטים להיסגר ליד או סמוך לשפל של יום המסחר.

ג 'ק ד' שוואגר, מנכ"ל מסחר אשף ומחבר של כמה ספרים הטובים ביותר שנכתבו על ניתוח טכני, משתמש במונח "מנורמל" לתאר מתנדים סטוכסטיים שיש להם גבולות שנקבעו מראש הן על גבוה ו צדדים נמוכים. דוגמה למתנד כזה היא מדד החוזק היחסי (RSI) בעל טווח של 0-100, ומוגדרים בטווח 20-80 או בטווח של 30-70. בין אם מסתכלים על מגזר או בעיה בודדת, זה יכול להיות מועיל מאוד להשתמש stochastics ואת RSI בשיתוף אחד עם השני. (לקבלת מידע נוסף, ראה

Ride רכבת הרים של RSI ו- חקר מתנדים ומחוונים: RSI .)

פורמולה

Stochastics נמדדת עם קו K% וקו D, וזה קו% D שאנחנו עוקבים אחריו מקרוב, שכן הוא יציין את כל האותות העיקריים בתרשים. מבחינה מתמטית, קו% K נראה כך:
% K = 100 [(C - L5close) / (H5 - L5)]

C

= מחיר הסגירה האחרון L5
= הנמוך של חמש פגישות המסחר הקודמות H5
= המחיר הגבוה ביותר הנסחרות במהלך אותה תקופה של 5 ימים. הנוסחה של קו D% חשוב יותר נראית כך:

% D = 100 X (H3 / L3)

אנו מראים לך נוסחאות אלה למען העניין בלבד. התוכנה של היום תרשימים עושה את כל החישובים, מה שהופך את כל ניתוח טכני התהליך כל כך הרבה יותר קל ולכן מרגש יותר עבור המשקיע הממוצע. לצורך מימוש כאשר המניה עברה למצב overbought או oversold, stochastics הוא אינדיקטור טכני מועדף כפי שהוא קל לתפוס ויש לו רמה גבוהה של דיוק.

קריאת התרשים

קו K הוא המהיר ביותר וקו D הוא איטי יותר משני הקווים. המשקיע צריך לראות את קו D ואת מחיר הבעיה מתחילים להשתנות ולעבור לתוך overbought (מעל 80 קו) או oversold (תחת 20 שורות) עמדות. המשקיע צריך לשקול למכור את המניה כאשר המחוון נע מעל לרמה 80. לעומת זאת, המשקיע צריך לשקול לקנות בעיה כי הוא מתחת לקו 20 והוא מתחיל לעלות עם נפח מוגבר.
במהלך השנים רבות כתבו מאמרים לחקור את "tweaking" של אינדיקטור זה, אבל משקיעים חדשים צריכים להתמקד על יסודות הסטוכסטיים.

מקור: TradeStation

בתרשים לעיל של eBay, מספר הזדמנויות קניה ברורות הציגו את עצמם באביב ובקיץ חודשים של 2001. יש גם מספר אינדיקטורים למכור כי היה למשוך את תשומת הלב של קצרים, סוחרים לטווח ארוך. איתות הקנייה החזק בתחילת אפריל היה נותן למשקיעים ולסוחרים ריצה גדולה של 12 יום, החל באמצע 30 דולר. 00 אזור עד אמצע $ 50. 00 אזור. הריצה הנוכחית במלאי החלה עם איתות קנייה חזק רק לפני שבועיים. למרות האות לקנות נראה היה התחלה שקרית, היא אישרה כי, גם בתנאים אלה קשה בשוק המניות באינטרנט, יותר כסף חדש מגיע eBay.

סיכום

Stochastics הוא אינדיקטור מועדף של כמה טכנאים בגלל הדיוק של הממצאים שלה. היא נתפסת בקלות הן על ידי ותיקים מנוסים וטכנאים חדשים, והיא נוטה לעזור לכל המשקיעים להיכנס טוב ויציאה החלטות על אחזקותיהם.
לקבלת מידע נוסף, קרא את

חקר מתנדים ומחוונים: מתנד סטוכסטי .