העברת ממוצע התכנסות סטייה (MACD), המציא בשנת 1979 על ידי Gerald Appeal, הוא אחד המדדים הטכניים הפופולריים ביותר במסחר. MACD הוא מוערך על ידי הסוחרים ברחבי העולם על הפשטות והגמישות שלה, כי זה יכול לשמש גם כמגמה או אינדיקטור המומנטום.

המסחר סטייה היא דרך פופולרית להשתמש ההיסטוגרמה MACD (אשר אנו מסבירים להלן), אבל למרבה הצער, סחר סטייה היא לא מדויקת מאוד כפי שהיא נכשלת יותר ממה שהיא מצליחה. כדי לבדוק מה עשוי להיות שיטה הגיונית יותר למסחר בהפרש ה- MACD, אנו בוחנים את השימוש בהיסטוגרמת ה- MACD הן עבור כניסה למסחר והן לאותות יציאה (במקום רק כניסה), וכיצד סוחרים במטבע נמצאים בעמדה ייחודית לנצל אִסטרָטֶגִיָה.

MACD: סקירה
הרעיון מאחורי MACD הוא פשוט למדי. בעיקרו של דבר, הוא מחשב את ההבדל בין ממוצע של 26 יום של מכשיר ל -12 ימים ממוצעים נעים (EMA). מבין שני ממוצעים נעים המרכיבים את MACD, 12 ימים EMA הוא ללא ספק אחד מהר יותר, בעוד 26 יום הוא איטי יותר. בחישוב הערכים שלהם, שני ממוצעים נעים להשתמש מחירי הסגירה של כל תקופה נמדדת. בתרשים MACD, EMA של תשעה ימים של ה- MACD עצמו מתוות גם כן, והוא פועל כגורם מוביל להחלטות קנייה ומכירה. ה- MACD מייצר איתות שורי כאשר הוא נע מעל EMA בתשע הימים שלו, והוא שולח שלט מכירה כאשר הוא נע מתחת ל- EMA בת תשעת הימים.

[למידה לסחור באמצעות מחוון MACD ואינדיקטורים טכניים אחרים לוקח מסירות בפועל. אם אתה רוצה ללמוד לזהות ולהגדיל את מגמות המחירים של כל אבטחה סחירה בכל שוק, קורס ניתוח טכני של Investopedia האקדמיה היא התחלה מצוינת.]

ההיסטוגרמה MACD הוא ייצוג חזותי אלגנטי של ההבדל בין MACD שלה 9 ימים EMA. היסטוגרמה חיובית כאשר MACD הוא מעל EMA תשעה ימים שלה ושלילי כאשר MACD הוא מתחת EMA תשעה ימים שלה. אם המחירים עולים, ההיסטוגרמה גדלה ככל שהמהירות של תנועת המחירים מאיצה, והחוזים מתנועת המחירים יורדת. אותו עיקרון פועל בהיפוך כמו המחירים נופלים. ראה איור 1 עבור דוגמה טובה של היסטוגרמת MACD בפעולה.

איור 1: היסטוגרמת MACD. כאשר מחיר הפעולה (החלק העליון של המסך) מאיץ את החיסרון, ההיסטוגרמה MACD (בחלק התחתון של המסך) עושה שפל חדש

מקור: FXTrek Intellicharts

ההיסטוגרמה MACD היא הסיבה העיקרית מדוע כל כך הרבה הסוחרים מסתמכים על אינדיקטור זה כדי למדוד את המומנטום, משום שהוא מגיב למהירות תנועת המחירים. ואכן, רוב הסוחרים משתמשים במדד ה- MACD בתדירות גבוהה יותר כדי לאמוד את כוחו של מהלך המחירים מאשר לקבוע את כיוון המגמה.

המסחר סטייה
כפי שציינו קודם לכן, סטייה המסחר היא דרך קלאסית שבה ההיסטוגרף MACD משמש.אחת מהסטיות הנפוצות ביותר היא למצוא נקודות תרשים שבהן המחיר גורם לנדנדה חדשה או לנדנדה חדשה, אך היסטוגרמת ה- MACD אינה מציינת, דבר המצביע על סטייה בין מחיר לתנופה. איור 2 ממחיש מסחר סטייה אופייני.

איור 2: סחר סטייה אופייני (שלילי) באמצעות היסטוגרמה של MACD. במעגל הימני בתרשים המחירים, תנועות המחירים מניבות תנופה חדשה, אך בנקודה המקובלת על היסטוגרמת ה- MACD, היסטוגרמת ה- MACD אינה יכולה לחרוג מהשיא הקודם של 0. 3307. (ההיסטוגרמה הגיעה זה גבוה בנקודה המצוינת על ידי המעגל השמאלי התחתון.) ההבחנה היא איתות לכך שהמחיר עומד להשתנות בהיצע החדש, וככזה הוא מהווה איתות לסוחר להיכנס למצב קצר.

מקור: מקור: FXTrek Intellicharts

למרבה הצער, המסחר סטייה אינה מדויקת מאוד, כפי שהיא נכשלת פעמים יותר ממה שהיא מצליחה. מחירים לעתים קרובות יש כמה התפרצויות הסופי למעלה או למטה, כי ההדק מפסיק כוח סוחרים מחוץ למיקום בדיוק לפני המעבר למעשה עושה סיבוב מתמשך הסחר הופך רווחי. איור 3 מדגים fakeout סטייה טיפוסית, אשר יש עשרות תסכול של סוחרים לאורך השנים.

איור 3: fakeout סטייה טיפוסית. סטייה חזקה מתוארת על ידי המעגל הימני (בתחתית התרשים) על ידי הקו האנכי, אבל סוחרים שקבעו את עצירתם בשיאים של הנדנדה היו מוציאים מהמסחר לפני שפנו לכיוון שלהם.

מקור: מקור: FXTrek Intellicharts

אחת הסיבות לכך הסוחרים לעיתים קרובות להפסיד עם זה להגדיר הם נכנסים לסמן על האות ממדד MACD אבל לצאת ממנו על פי המהלך במחיר. מאז ההיסטוגרמה MACD הוא נגזרת של מחיר ולא המחיר עצמו, גישה זו היא, למעשה, את הגירסה המסחר של ערבוב תפוזים ותפוזים.

שימוש בהיסטוגרמה MACD עבור כניסה ויציאה
כדי לפתור את חוסר העקביות בין כניסה ליציאה, סוחר יכול להשתמש בהיסטוגרמה של MACD הן עבור כניסה למסחר והן לאותות יציאה. כדי לעשות זאת, סוחר המסחר של סטייה שלילית לוקח עמדה קצרה חלקית בנקודת ההתחלה של סטייה, אבל במקום לקבוע את התחנה בשעה הגבוהה ביותר הנדנדה גבוהה על בסיס מחיר, הוא או היא במקום לעצור את המסחר רק אם השיא של היסטוגרמת ה- MACD עולה על התנופה הקודמת שלה, דבר המצביע על כך שהתנופה אכן מאיצה והסוחר טועה באמת על המסחר. אם, לעומת זאת, היסטוגרמת ה- MACD לא תיצור תנופה חדשה, הסוחר יוסיף למיקום הראשוני שלו, וישיג מחיר ממוצע גבוה יותר עבור הקצר.

סוחרי המטבעות ממוקמים באופן ייחודי כדי לנצל את האסטרטגיה הזו, כי עם אסטרטגיה זו, גדול יותר את המיקום, גדול יותר את הרווחים הפוטנציאליים פעם את המחיר reverses; במט"ח (FX), אתה יכול ליישם את האסטרטגיה הזאת עם כל גודל של עמדה ולא צריך לדאוג להשפיע על המחיר. (סוחרים יכולים לבצע עסקאות גדולות כמו 100, 000 יחידות או קטנה כמו 1, 000 יחידות עבור התפשטות אופייני אותו של שלוש עד חמש נקודות בזוגות העיקריים.)

למעשה, אסטרטגיה זו מחייבת את הסוחר הממוצע לעלות כמו מחירי לזוז באופן זמני נגדו או שלה. זה, עם זאת, בדרך כלל לא נחשב אסטרטגיה טובה. ספרים רבים המסחר יש dlybed dubbed כזה טכניקה כמו "הוספת את המפסידים." עם זאת, במקרה זה לסוחר יש סיבה הגיונית לעשות זאת: היסטוגרמת MACD הראתה סטייה, מה שמראה כי המומנטום הולך ופוחת והמחיר עשוי להשתנות בקרוב. למעשה, הסוחר מנסה להתקשר בלוף בין הכוח לכאורה של מחיר פעולה מיידית את הקריאות MACD לרמוז על חולשה קדימה. עם זאת, סוחר מוכן היטב באמצעות היתרונות של עלויות קבועות ב- FX, על ידי מיצוי נכון של המסחר, יכול לעמוד downdowns זמני עד המחירים פונה לטובתו. איור 4 ממחיש אסטרטגיה זו בפעולה. איור 4: התרשים מציין היכן המחיר הופך לשיאים רצופים, אך היסטוגרמת ה- MACD אינה מבשרת את הירידה שבסופו של דבר. לפי ממוצע שלו או שלה קצר, סוחר בסופו של דבר מרוויח רווח נאה כפי שאנו רואים את המחיר עושה היפוך מתמשך לאחר הנקודה האחרונה של סטייה.

מקור: מקור: FXTrek Intellicharts

כמו החיים, המסחר הוא לעתים רחוקות שחור ולבן. כמה כללים כי הסוחרים מסכימים על עיוור, כגון לא להוסיף לוזר, ניתן לשבור בהצלחה להשיג רווחים יוצאי דופן. עם זאת, גישה לוגית, שיטתית להפר את הכללים האלה חשוב ניהול הכסף צריך להיות שהוקם לפני שתנסה לתפוס רווחים. במקרה של היסטוגרמת MACD, מסחר המחוון במקום המחיר מציע דרך חדשה לסחור ברעיון ישן - סטייה. החלת שיטה זו על שוק המט"ח, המאפשרת הגדלה ללא מאמץ של עמדות, עושה את הרעיון הזה אפילו מסקרן יותר לסוחרים יום סוחרים המיקום כאחד.