התנודתיות היא פיזור התשואות עבור נייר ערך מסוים או מדד שוק. זה לכמת על ידי סוחרים לטווח קצר כמו ההבדל הממוצע בין המניות היומי גבוה יומי נמוך, מחולק במחיר המניה. המניה שמניעה 5 דולר ליום עם מחיר מניה של 50 דולר היא תנודתית יותר ממניות שמניעות 5 דולר ליום עם מחיר של 150 דולר למניה, משום שהשינוי באחוזים גדול יותר עם הראשון. מסחר המניות תנודתי ביותר היא דרך יעילה לסחור, כי תיאורטית מניות אלה מציעים את פוטנציאל הרווח ביותר. לא בלי הסכנות שלהם, סוחרים רבים מחפשים את המניות הללו, אבל הפנים שתי שאלות עיקריות: איך למצוא את המניות הפכפך ביותר, וכיצד לסחור בהם באמצעות אינדיקטורים טכניים? (ראה "ארבעת המחוונים הנפוצים ביותר עבור סוחרי מגמה").

-> ->

כיצד למצוא את מניות תנודתי ביותר

מציאת מניות תנודתי ביותר אינו מורכב, ואינו דורש מחקר קבוע או הקרנת מניות. במקום זאת, הפעל מסך המניות עבור מניות שאינן תנודתיות בעקביות. נפח הוא גם חיוני כאשר המסחר מניות תנודתי, עבור כניסה ויציאה בקלות.

Stock Fetcher (StockFetcher. Com) הוא דוגמה למסנן שבו ניתן להשתמש כדי לעקוב אחר מניות תנודתי מאוד:

החלת המסננים הנ"ל, שולף המניות יבחר מניות עם מהלכים ממוצע גדול מ 5% ליום (בין פתוח וסגור) במהלך 100 הימים האחרונים. זה גם מסנן מניות במחיר שבין 10 $ ל 100 $ עם נפח יומי ממוצע של מעל 4 מיליון ב -30 הימים האחרונים. יתר על כן, אם אתה מעוניין רק במניות, הוספת מסנן כמו "חילופי לא Amex" מסייעת למנוע ETFs ממונעים המופיעים בתוצאות החיפוש.

אפשרות מחקרית עתירת יותר היא לחפש מניות תנודתיים מדי יום. פינוויז. com (גרסת החינם) מספק העליון המרוויחים, המפסידים העליון המניות תנודתי ביותר עבור כל יום מסחר. השתמש בכלי screener כדי לסנן תוצאות נוספות עבור שווי השוק, הביצועים והנפח. צמצום החיפוש בצורה זו מספק לסוחרים עם רשימה של מניות התואמות את המפרט המדויק שלהם.

נאסד"ק. com מפרט את המרוויחים הגדולים והמפסידים ביותר בנאסד"ק, NYSE ו- AMEX. אלה אינן תוצאות מסוננות, והן משקפות רק את התנודתיות באותו יום. לכן, הרשימה מספקת מניות פוטנציאליות אשר יכולות להמשיך להיות תנודתיות, אך הסוחרים צריכים לעבור את התוצאות באופן ידני ולראות אילו מניות יש היסטוריה של תנודתיות ויש להם מספיק נפח כדי להצדיק.

המסחר במניות תנודתי ביותר

מניות תנודתיים נוטים מהלכים חדים, אשר דורש סבלנות בהמתנה רישומים, אבל פעולה מהירה כאשר ערכים אלה מופיעים.כמו כל המניות, מניות תנודתיות המסחר כי הם מגמות מספק הטיה כיוונית נותן לסוחר יתרון. ניתן להשתמש במדדים מסוימים כדי לסחור במניות תנודתיות, אך על הסוחר גם לעקוב אחר פעולת המחיר - צפייה אם המחיר גורם לשיאים גבוהים יותר או לגובה נמוך יותר ביחס לגלים קודמים - כדי לקבוע מתי נלקחים אותות מחוונים, וכאשר הם נשאר לבד. להלן שני אינדיקטורים טכניים אתה יכול להשתמש כדי לסחור במניות תנודתי, יחד עם מה לחפש לגבי פעולה מחיר.

ערוצי קלטנר

ערוצי קלטנר מניחים פס גבוה, בינוני ותחתון סביב תנועת המחיר בתרשים.

המדד הוא שימושי ביותר בשווקים trending מאוד כאשר המחיר הוא עושה גבוה גבוה ושפל גבוה יותר עבור מגמת עלייה, או עליות נמוכות יותר נמוך תחתונים עבור מגמת ירידה.

במהלך מגמת עלייה חזקה, המחיר "ירכב" את הערוץ של Keltner העליון, והנסיגה תגיע בקושי אל הלהקה האמצעית, ולא תעלה על הרצועה התחתונה. הלהקה האמצעית היא אפוא נקודת כניסה פוטנציאלית. עצירה ממוקמת בערך חצי לשני שלישים מהדרך בין הלהקה האמצעית לבין הלהקה התחתונה. יציאה ממוקמת בדיוק מעל הלהקה העליונה.

החל את אותו רעיון כדי downtrends. המחיר בדרך כלל עוקב אחר קו הערוץ התחתון של Keltner והנסיגה תגיע לעתים קרובות ללהקה האמצעית אך לא תעלה על קו קלנר העליון. קו האמצע מספק אפוא אזור כניסה קצר, עצירה ממוקמת בדיוק בקו קלטנר העליון ויעד מתחת לקו התחתון של קלנר.

ערוצי Keltner נוצרים בדרך כלל באמצעות הבארים 20 מחיר הקודם, עם ממוצע טווח ממוצע מכפיל ל 0. 0. הפרס יחסית לסיכון הוא בדרך כלל 1. 5 עד 2. 0-1; כלומר $ 1 של הסיכון פוטנציאל הרווח הוא $ 1. 50 $ ל 2 $. 00.

איור 1. ערוצי קלטנר (20, 2. 0 ATR) מיושמים עם Yelp (YELP YELPYelp Inc46 07 + 0 20% Created with Highstock 4. 2. 6 2 דקות תרשים

מקור: FreeStockCharts. <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

היתרון של אסטרטגיה זו היא כי הסדר ממתין על הלהקה האמצעית. תזמון הכניסה אינה נדרשת, ופעם כל הפקודות ממוקמות סוחר לא צריך לעשות שום דבר למעט לשבת ולחכות או לעצור או יעד להיות מלא. לחלופין, ניתן לנהל את המסחר באופן פעיל. עבור מגמה חזקה מאוד, היעד יכול להיות מותאם כדי ללכוד יותר רווח. עצירה וסיכון צריך להיות מופחת רק כאשר המסחר הופך רווחי; הסיכון לעולם לא גדל במהלך המסחר.

החיסרון של אסטרטגיה זו היא כי זה עובד היטב בשווקים trending, אבל ברגע המגמה נעלמת לאבד עסקאות יתחיל מאז המחיר סביר יותר לנוע הלוך וחזור בין קווי הערוץ העליון והתחתון.

עסקאות סינון המבוססות על חוזק המגמה מסייעת בעניין זה. לדוגמה, במהלך מגמת עלייה, אם המחיר נכשל כדי להגיע גבוה גבוה יותר לפני כניסה ארוכה, למנוע את הסחר כפי נסיגה עמוקה יותר צפוי לעצור את המסחר.

איור 2. Keltner ערוצים (20, 2. 0 ATR) מיושם על Yelp 2 דקות תרשים

מקור: FreeStockCharts. com

מתנד סטוכסטי

מתנד סטוכסטי הוא אינדיקטור נוסף אשר שימושי למסחר במניות תנודתי ביותר. אסטרטגיה זו מנצלת את מתנד סטוכסטי על מניות נעות, או מניות שאין להם מגמה מוגדרת היטב. מניות תנודתיים לעתים קרובות להתיישב לטווח לפני שתחליט לאיזה כיוון המגמה הבאה.

מאז מהלך חזק יכול ליצור מיקום שלילי גדול במהירות, מחכה לאישור כלשהו של היפוך הוא זהיר. המתנד הסטוכסטי מספק אישור זה.

כאשר המחיר חסר כיוון ברור, והוא זז בעיקר לצדדים, למכור ליד החלק העליון של הטווח לאחר סטוכסטיים מהלכים מעל 80 ולאחר מכן טיפות בחזרה למטה. מקום לעצור רק מעל גבוה כי פשוט נוצר עם יעד ב 75% של הדרך למטה בטווח. לדוגמה, אם הטווח הוא גבוה ב -1 $, מהנמוך לגבוה, הצב יעד $ 0. 25 מעל הנמוכה.

קח עמדות ארוכות ליד החלק התחתון של טווח כאשר סטוכסטיים טיפות מתחת 20 ולאחר מכן עצרות מעליו. מניחים לעצור מתחת לשפל האחרון היעד 75% את טווח. אם הטווח הוא גבוה ב -1 $, מהנמוך לגבוה, היעד הוא $ 0. 25 מתחת לגובה.

עסקאות נלקחים ברגע המחיר חוצה את רמת ההדק סטוכסטיים (80 או 20). אל תחכו לסרגל המחירים. עד דקה 1, 2 דקות או 5 דקות בר משלים את המחיר יכול לרוץ רחוק מדי לכיוון המטרה כדי להפוך את הסחר כדאי.

התעלם מהאותות ההפוכים בזמן המסחר; לאפשר את היעד או להפסיק לקבל מכה. ברגע שהמטרה נפגעת, אם המניה ממשיכה לנוע, האות בכיוון ההפוך יתפתח זמן קצר לאחר מכן. איור 3 מציג מסחר קצר, ולאחר מכן מיד על ידי סחר ארוך, ואחריו עוד סחר קצר.

מתנד סטוכסטי משתמש בהגדרות סטנדרטיות של 12 תקופות ו-% K מוגדר ב 3.

איור 3. סטוכסטי יישומי GT טכנולוגיות מתקדמות (GTAT) 2 דקות תרשים

מקור: FreeStockCharts. com

באיור 3 הטווח הוא $ 0. 16 בגובה (16 $ פחות 15 $ 84); 25% של $ 0. 16 הוא $ 0. 04. Deduct $ 0. 04 מ הגבוה של טווח ב 16 $ כדי להשיג יעד עבור עמדות ארוכות של $ 15. 96. הוסף $ 0. 04 לשפל של טווח ב 15 $. 84 כדי להשיג יעד עבור פוזיציות קצרות של $ 15. 88. בעוד הטווח הוא למעשה, אלה הם המטרות שלך עבור עמדות ארוכות וקצרות. בדרך זו היעד צפוי לקבל מכה גם אם המחיר אינו עושה את כל הדרך חזרה לראש או לתחתית של טווח, כאשר ארוך או קצר בהתאמה.

עבור המסחר הקצר הראשון, רק אחרי 13:30, עולה סטוכסטיים מעל 80, ואז טיפות מתחתיו. זה מסמן קצר המסחר. למכור במחיר הנוכחי ברגע מחוון חוצה מתחת 80 מלמעלה. מיד במקום לעצור מעל מחיר גבוה לאחרונה כי רק נוצר. הגדר את יעד היציאה שלך ב -15 ש"ח. 88. אל תעשו שום דבר אחר עד שיגיעו לתחנה או ליעד. היעד הוא פגע פחות משעה לאחר מכן, מקבל אותך מחוץ לסחר עם רווח.הסטוכסטיים מאז ירד מתחת ל -20, כך ברגע שהוא עולה בחזרה מעל 20 להיכנס לסחר ארוך במחיר הנוכחי. מהר מקום לעצור מתחת למחיר נמוך כי רק נוצרו במקום יעד ליציאה ב 15 $. 96. סחר זה נמשך כ -15 דקות לפני שהגיע ליעד למסחר רווחי. סחר קצר נוסף מתפתח מיד לאחר המסחר הקודם; להיכנס קצר במחיר הנוכחי כמו סטוכסטיים חוצה מתחת 80, במקום לעצור מעל המחיר האחרון גבוה במקום יעד ליציאה ב 15 $. 88. המטרה היא להגיע פחות מ -30 דקות מאוחר יותר.

היתרון של אסטרטגיה זו היא כי היא מחכה נסיגה לאזור יתרון, והמחיר מתחיל לנוע חזרה לכיוון הסחר שלנו כאשר אנו נכנסים. לכן עצירה הדוקה יחסית ניתן להשתמש, ואת יחס תגמול הסיכון יהיה בדרך כלל 1. 5: 1 או יותר.

החיסרון העיקרי הוא אותות שווא. אותות שווא הם כאשר מחוון crisscrosses את קו 80 (עבור מכנסיים קצרים) או 20 שורה (עבור longs), וכתוצאה מכך לאבד עסקאות לפני המעבר רווחי מתפתח.

מאז סטוכסטיים נע לאט יותר מאשר מחיר, מחוון עשוי גם לספק איתות מאוחר מדי. כאשר אותות הכניסה מתרחשת המחיר עשוי כבר עבר משמעותית לעבר היעד, ובכך להפחית את פוטנציאל הרווח ואולי להפוך את הסחר לא שווה לקחת. עם הכניסה, הגמול צריך להיות לפחות 1. 5 פעמים יותר מאשר הסיכון, על פי היעד ואת עצירה.

השורה התחתונה

מניות תנודתיים מושכים לסוחרים בגלל פוטנציאל הרווח המהיר. מגמה נדיפה מניות לעיתים קרובות לספק את פוטנציאל הרווח הגדול ביותר, שכן יש הטיה כיוונית כדי לסייע לסוחרים בקבלת החלטות. ערוצי Keltner שימושיים במגמות חזקות כי המחיר לעתים קרובות רק מושך בחזרה הלהקה האמצעית, מתן ערך. החיסרון הוא כי ברגע המגמה מסתיים לאבד עסקאות תתרחש. מעקב אחר מחיר פעולה ולוודא כי המחיר הוא גבוה יותר גבוה גבוה יותר לפני הכניסה למסחר uptrend (נמוך נמוך נמוך נמוך עבור סחר downtrend) יסייע להקל על פגם זה. מניות תנודתיים לא תמיד מגמה; הם לעתים קרובות שוט שוטט קדימה ואחורה. במהלך טווח כאשר סטוכסטיים מגיע לרמה קיצונית (80 או 20) ולאחר מכן חוזר לאחור בדרך אחרת זה מציין טווח ממשיך ומספק הזדמנות המסחר. מעקב אחר שני ערוצים סטוכסטיים וקלטנר לפעול על הזדמנויות או מגמה או מגוון. אין אינדיקטור מושלם אם כי, ולכן תמיד לפקח על פעולה מחיר כדי לעזור לקבוע מתי השוק הוא trending או טווח כך הכלי הנכון מוחל.