המסחר דורש נקודות התייחסות (תמיכה והתנגדות), אשר משמשים כדי לקבוע מתי להיכנס לשוק, מקום מפסיק לקחת רווחים. עם זאת, סוחרים מתחילים רבים מפנים יותר מדי תשומת לב לאינדיקטורים טכניים כגון נע בין ממוצע התכנסות (MACD) לבין מדד כוח יחסי (RSI) (עד כמה שם) ולא מצליחים לזהות נקודה המגדירה את הסיכון. סיכון לא ידוע יכול להוביל לשיחות השוליים, אך הסיכון מחושב משמעותית משפר את הסיכויים להצלחה לאורך זמן.

כלי אחד אשר למעשה מספק תמיכה פוטנציאלית התנגדות ועוזר למזער את הסיכון היא נקודת ציר ונגזרותיה. במאמר זה, אנו טוענים מדוע שילוב של נקודות פיבוט וכלים טכניים מסורתיים הוא הרבה יותר חזק מאשר כלים טכניים לבד ולהראות איך שילוב זה יכול לשמש ביעילות בשוק המט"ח.

נקודות פיבוט 101 במקור עובד על ידי סוחרי הרצפה על חילופי ההון העצמי, נקודת פיבוט הוכיחו שימושי במיוחד בשוק המט"ח. למעשה, התמיכה המתוכננת וההתנגדות הנוצרת על ידי נקודות פיבוט נוטה לעבוד טוב יותר במט"ח (במיוחד עם הצמדים הכי נוזליים), בגלל הגודל הגדול של שומרי השוק מפני מניפולציה בשוק. למעשה, שוק המט"ח עומד בעקרונות טכניים כגון תמיכה והתנגדות טוב יותר משווקים נזילים פחות. (לקריאה הקשורה, ראה שימוש בנקודות Pivot for Predictions ו- אסטרטגיות ציר: כלי שימושי .)

-> ->

חישוב Pivots נקודות פיבוט ניתן לחשב עבור כל מסגרת זמן. כלומר, המחירים של היום הקודם משמשים לחישוב נקודת הציר ליום המסחר הנוכחי.

נקודת ציר לנקודה הנוכחית = גבוהה (הקודם) + נמוכה (קודמת) + סגירה (קודם) 3

ניתן להשתמש בנקודת הפיבוט לחישוב התמיכה והתנגדות המשוערות ליום המסחר הנוכחי.

התנגדות 1 = (2 x נקודת פיבוט) - נמוך (תקופה קודמת) תמיכה 1 = (2 x נקודת ציר) - גבוהה (תקופה קודמת) התנגדות 2 = (ציר נקודת תמיכה - 1) + התנגדות 1 תמיכה 2 = נקודת פיבוט - (התנגדות 1 - תמיכה 1) התנגדות 3 = (נקודת פיבוט - תמיכה 2) + התנגדות 2 תמיכה 3 = נקודת פיבוט - ההתנגדות 2 - תמיכה 2)

כדי לקבל הבנה מלאה של כמה טוב נקודות pivot יכול לעבוד, לקמפל סטטיסטיקה עבור EUR / USD על כמה רחוק כל גבוה ונמוך כבר מכל התנגדות מחושב (R1, R2, R3) ו רמת תמיכה (S1, S2, S3).

כדי לבצע את החישוב בעצמך:

• לחשב את נקודות ציר, רמות תמיכה רמות ההתנגדות עבור x מספר ימים.
• הפחת את נקודות הציר לתמיכה מהשיא הנמוך של היום (Low - S1, Low - S2, Low - S3).
• הפחת את נקודות הפיבוט של ההתנגדות מהשיא הגבוה של היום (High - R1, High - R2, High - R3).
• לחשב את הממוצע עבור כל ההבדל.

התוצאות מאז תחילת האירו (1 בינואר 1999, עם יום המסחר הראשון ב -4 בינואר 1999):

• הנמוך ביותר הוא בממוצע פיפס מתחת לתמיכה 1
• בפועל גבוה הוא, בממוצע, 1 פיפס מתחת ההתנגדות 1
• נמוך בפועל, בממוצע, 53 פיפס מעל תמיכה 2
• הגובה האמיתי הוא, בממוצע, 53 פיפס מתחת ההתנגדות 2
• נמוך בפועל , בממוצע, 158 פיפס מעל תמיכה 3
• בפועל גבוה, בממוצע, 159 פיפס מתחת ההתנגדות 3

השופט הסתברות הסטטיסטיקה עולה כי נקודות ציר מחושב של S1 ו - R1 הם מד הגון עבור את גבוהה ונמוכה בפועל של יום המסחר.

הולך צעד רחוק יותר, חישבנו את מספר הימים כי נמוך היה נמוך יותר מכל S1, S2 ו- S3 ואת מספר הימים כי גבוה היה גבוה יותר מאשר R1, R2 ו R3.

התוצאה: היו 2, 026 ימי מסחר מאז תחילת האירו של 12 אוקטובר 2006.

• נמוך בפועל היה נמוך מ S1 892 פעמים, או 44% מהזמן
• השיא האמיתי היה גבוה יותר מאשר R1 853 פעמים, או 42% מהזמן
• הנמוכה בפועל הייתה נמוכה מ - S2 342 פעמים, או 17% מהזמן
• השיא האמיתי היה גבוה מ - R2 354 פעמים , או 17% מהזמן
• הנמוכה בפועל הייתה נמוכה מ - S3 63 פעמים, או 3% מהזמן
• הגובה האמיתי היה גבוה מ - R3 52 פעמים, או 3% מהזמן

מידע זה שימושי לסוחר; אם אתה יודע כי זוג מחליק מתחת S1 44% מהמקרים, אתה יכול לשים עצירה מתחת S1 בביטחון, הבנה כי ההסתברות היא בצד שלך. בנוסף, ייתכן שתרצה לקחת רווחים רק מתחת R1 כי אתה יודע כי גבוה עבור היום עולה R1 רק 42% מהמקרים. שוב, ההסתברויות הן איתך.

חשוב להבין, עם זאת, כי תזה הם הסתברויות ו לא ודאויות. בממוצע, גבוה הוא 1 פיפס מתחת R1 ועולה R1 42% מהמקרים. זה לא אומר כי גבוה יעלה על R1 ארבעה ימים מתוך 10 הבא, וגם כי גבוה הוא תמיד הולך להיות 1 פיפס מתחת R1. הכוח במידע זה טמון בעובדה שאתה יכול בבטחה למדוד תמיכה והתנגדות פוטנציאליים מראש, יש נקודות התייחסות למקום עצירת גבולות, והכי חשוב, להגביל את הסיכון תוך לשים את עצמך במצב רווח.

שימוש במידע נקודת הציר ונגזרותיה הם תמיכה והתנגדות אפשריים. הדוגמאות שלהלן מציגות הגדרה באמצעות נקודת ציר בשילוב עם מתנד ה- RSI הפופולרי. (לקבלת מידע נוסף, ראה מומנטום ומדד החוזק היחסי ו- היכרות עם מתנדים - חלק 2: RSI )

סטיית RSI בהתנגדות / תמיכה של ציר

הוא בדרך כלל סחר גבוה לסכן את הסיכון. הסיכון מוגדר היטב בשל השיא האחרון (או נמוך עבור לקנות). נקודות הפיבוט בדוגמאות לעיל מחושבות באמצעות נתונים שבועיים. הדוגמה לעיל מראה כי מ 16-16 אוגוסט, R1 שנערך כמו התנגדות מוצק (מעגל ראשון) ב 1.2854 וה- RSI הצביע על כך שההיפוך היה מוגבל. זה מצביע על כך שיש הזדמנות ללכת קצר על הפסקה מתחת R1 עם עצירה ב גבוה לאחרונה מגבלה בנקודת pivot, אשר עכשיו תמיכה:

• למכור קצר ב 1. 2853.
• עצור על השיא האחרון ב 1. 2885.
• הגבל בנקודת הציר בשעה 1. 2784.

המסחר הראשון הזה מרוויח 69 פיפס רווח עם 32 פיפס של סיכון. היחס לגמול לסיכון היה 2. 16

בשבוע הבא הפיק כמעט את אותה תוכנית. השבוע החל בהתהפכות אל מעבר לרחוב 1, סמוך ל -1 2908, אשר לוותה גם בהפרש דובי. האות הקצר נוצר על הירידה בחזרה מתחת ל - R1, שבה ניתן למכור קצר עם עצירה בגובה האחרון והגבול בנקודת הציר (שהיא כעת תמיכה):

• למכור קצר ב 1. 2907. < עצור בשיא האחרון ב 1. 2939.
• הגבל בנקודת הציר ב 1. 2802
• המסחר הזה מרוויח 105 פיפס רווח עם רק 32 פיפס של סיכון. יחס התגמול לסיכון היה 3. 28.

הכללים להתקנה הם פשוטים:

עבור מכנסיים קצרים:

1. זיהוי סטייה דובית בנקודת הפיבוט, R1, R2 או R3 (הנפוץ ביותר ב R1).

2. כאשר המחיר יורד למטה מתחת לנקודת ההתייחסות (זה יכול להיות נקודת הציר, R1, R2, R3), ליזום עמדה קצרה עם עצירה בגובה הנדנדה האחרונה.
3. מניחים הזמנה (הרווח רווח) בסדר הבא. אם אתה נמכר ב R2, היעד הראשון שלך יהיה R1. במקרה זה, ההתנגדות לשעבר הופכת לתמיכה ולהיפך.
במשך זמן רב:

1. זיהוי סטייה שורית בנקודת הפיבוט, S1, S2 או S3 (הנפוצים ביותר ב S1).

2. כאשר המחיר מתרומם מעל לנקודת ההתייחסות (זה יכול להיות נקודת הציר, S1, S2, S3), ליזום עמדה ארוכה עם עצירה ברמה נמוכה לאחרונה.
3. מקום גבול (לקחת רווח) הסדר ברמה הבאה (אם קנית ב S2, היעד הראשון שלך יהיה S1 … תמיכה לשעבר הופך ההתנגדות ולהיפך).
סיכום

סוחר יום יכול להשתמש בנתונים יומיים כדי לחשב את נקודות הציר בכל יום, סוחר סווינג יכול להשתמש בנתונים שבועיים כדי לחשב את נקודות הציר עבור כל שבוע וסוחר מיקום יכול להשתמש בנתונים חודשיים כדי לחשב את נקודות הציר בתחילת כל חודש. המשקיעים יכולים אפילו להשתמש בנתונים שנתיים לרמות משמעותיות לשנה הקרובה. הפילוסופיה המסחר נשאר זהה ללא קשר למסגרת הזמן. כלומר, נקודות פיבוט מחושב לתת לסוחר מושג איפה התמיכה והתנגדות היא לתקופה הקרובה, אבל הסוחר - כי שום דבר במסחר הוא חשוב יותר מאשר מוכנות - תמיד חייב להיות מוכן לפעול. -> -