המשבר הכלכלי של 2008 הוכיח את הקשר ההדדי בין המערכת הפיננסית העולמית. בעקבות המכה של שני אגרופים של משבר ניירות הערך המגובים במשכנתאות של U. ומשבר הנזילות שלאחר מכן, המכות של שחקנים גדולים מדי להיכשל האירו אור על הסיכון המערכתי בענף הבנקאות. כתוצאה מכך ורשימה ארוכה של החילוץ בחסות הממשלה, את כושר הפירעון ואת החוסן של מוסדות פיננסיים גדולים נבדקה. (לפרטים נוספים, ראה: הסיכונים של ניירות ערך מגובי משכנתאות .)

למרות שהבנקים כיום אחראים באופן עצמאי יותר על מנת להבטיח שהמאזנים שלהם יספיקו להון כדי לספוג נקעונות אשראי עתידיים, הבנק הפדראלי (כמו גם בנקים מרכזיים אחרים) עדיין זקוק להוכחה. והם מקבלים את זה על ידי המנדט מבחני קיצון קבוע עבור כל הארגונים הבנקאיים עם לפחות 10 מיליארד דולר בנכסים.

מבחני הקיצון, המבוצעים מדי שנה על ידי הבנק המרכזי של ארה"ב, כולל בנק אוף אמריקה (BAC < BACBank of America Corp. 75-0 25%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Citigroup Inc מורגן סטנלי (MS). ->> איך הם עבודה מבחני קיצון הם למעשה הערכות מאזניות לנתח את כושר הפירעון של הבנק על ידי הצבתו תחת הנסיבות הכלכליות שלילי היפותטי. בין אם על ידי הבנק הפנימי של ניהול סיכונים פנימי, או על ידי הרגולטורים הממשלתיים, המטרה היא זהה: כדי לזהות ולסכל כתמים חלשים. (לפרטים נוספים, ראה: מבחן הלחץ של הבנק על הבנקים .)

->

התמקדות בנזילות, בשוק ובסיכוני האשראי של הבנקים, כאשר מצב בריאותם הפיננסי מתוח, מבחני הקיצון מתבססים על הנחות שמציעה קרן המטבע הבין-לאומית כ"בלתי סבירה אך סבירה ". כך למשל, תרחיש מבחן מתח אחרון בו זמנית מתבטא בירידה של 21% במחירי הדיור, ירידה של 50% במחירי המניות, ירידה של 5% בתוצר המקומי הגולמי ושיעור אבטלה של 13%. הבדיקה בוחנת את יחס ההון הנפוץ של רובד 1, שהוא רכיב ההון המשותף לנכסים משוקללים לסיכון. הבנקים נדרשים לשמור על יחס רובד 1 של לפחות 6%. בסיבוב האחרון של מבחני קיצון, עברו כל הבנקים הגדולים. אבל עבור חלק, זה היה קרוב. JPMorgan צ 'ייס העריכו יחס משותף של רובד 1. 5%, בנק אוף אמריקה העריך כי היחס בין 8% ל -6%, בעוד קבוצת סיטיגרופ הובילה את הקבוצה, עם שיעור משוער של 10%.אבל למרות שהם כבר פינו את המשוכה ההון, זה עשה מעט כדי לעורר אמון המשקיעים מחפשים לחשיפה לתעשיית הבנקאות. ובעוד אין בדרך כלל ראיות המצביעות על כך שהמדד 'רובד 1' לבדו מסייע באופן מהותי בהערכת המניות של הבנק, מעניין, סיטיגרופ רכשה מחדש $ 1. 2 מיליארד דולר מההון המשותף שלה - בערך אותו סכום של מניות של עובדים שהוא מנפיק מדי שנה, בעקבות ההכרזה על דירוג הרובד האחרון. (לפרטים נוספים, ראה:

האם עכשיו הזמן לקנות את הבנקים הגדולים .) בנקאות הפיקוח על הבנקים

בנקים קהילתיים פטורים סוג של בדיקות הלחץ המופנה לארגונים גדולים יותר. עם זאת, הפד מדגיש כי לארגונים בנקאיים מכל גודל יש יכולת לתכנן ולהתכונן להשפעת כל מהומה פיננסית פוטנציאלית.

לשכת המבקר של המטבע (OCC) פרסמה עלון שכותרתו "מבחני קיצון לבנק קהילתי: הדרכה פיקוחית", המיועדת לבנקים לאומיים ולאגודות חיסכון פדראלי עם 10 מיליארד דולר או פחות מסך הנכסים. באופן ספציפי, העלון מייעץ לבנקים קהילתיים "לזהות ולכמת את הסיכון בתיקי ההלוואות ולעזור לבסס אסטרטגיות יעיל תכנון ההון תהליכים. "ההמלצות של OCC מציעות גם הנחיות לגבי ניהול סיכוני ריבית וריכוזי נדל" ן מסחרי. (לפרטים נוספים, ראה:

הרגולטורים הפיננסיים: מי הם ומה הם עושים .) בנקים אירופיים גם נכנסו למשחק מבחן הלחץ. בתחילה, הפיקוח נעשה על ידי רשות הבנקאות האירופית (EBA), שנוצרה בעקבות המשבר הפיננסי העולמי. אבל החל בנובמבר, הבנק המרכזי של אירופה (ECB) צפוי להשתלט כמפקח יחיד. הבנק המרכזי של אירופה הודיע ​​כי בין השנים 2016 ו -2010 הוא מתכוון להדגיש כ -124 קבוצות בנקאיות ב -22 מדינות, עם נכסים קולקטיביים בהיקף של 30 טריליון אירו (40 טריליון דולר).

השורה התחתונה

הבנקים חייבים לעבור מינימום בדיקות רגולטוריות כדי להוכיח שהם יכולים להתמודד עם פריצות שוק בלתי סבירות, אבל סבירות. אמנם זה יעזור להבטיח כי רמות שימור ההון הם שם הם צריכים להיות כדי לחזק את הבנקים מפני מערבולת כלכלית בעתיד, בהתחשב בכך סיבוב האחרון של דירוגים Tier 1 היו רק כמה נקודות אחוז מעל הדרישות הסטטוטוריות, זה מדידת הבריאות הפיסקלית לא אותות באופן אוטומטי הזדמנות קנייה למשקיעים המחפשים חשיפה לתעשיית השירותים הפיננסיים. (לפרטים נוספים, ראה:

מבחני לחץ בנקאי: האם יעבור שלך? )