חוזק יחסי מסמן את הביצועים של אינדקס או אבטחה בהשוואה למדד אחר או אבטחה, או עצמו בתוך מסגרת זמן קודמת. זה יכול לשמש במובנים רבים כדי לנתח את המדדים המובילים ו lagging, למצוא את הזמנים הטובים ביותר לבצע עמדות בזיהוי הבדלים שורי ודובי שיוצרים מסחר בסיכון נמוך הזדמנויות השקעה. (ראה עוד ב: קרא שוק מגמות עם התכנסות- Dvergence ניתוח ).
-> -טכנאים רבים מודדים כוח יחסי על ידי השוואה פשוטה באחוזים עם הזמן. לדוגמה, מדד ה - S & P 500 עולה ב 5% - בתקופה של 6 חודשים, כאשר ג 'נרל מוטורס (GM GMGeneral Motors CO42 34% 61% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אינדקס רכיב, עולה 8%. GM הוא חזק יחסית, המסמן מנהיג בתוך המדד. בינתיים, רכיב המדד פורד מוטור Co (F), עולה רק 3% באותה תקופה, לזהות אותו כמו laggard לעומת המדד, התחרות שלה ואת סקטור הרכב U.. (לקריאה בנושא, ראה: קנה גבוה ולמכור נמוך עם חוזק יחסי ).
השתמש בסריקות חוזק יחסי כדי לזהות את החברים החזקים והחלשים ביותר בקבוצת שוק, כאשר הפלט מספק נקודת התחלה לניתוח נוסף. אחת הטכניקות סריקה לוקח את המחיר הנוכחי, מחלק על ידי 200 יום EMA ו מכפילה ב 100. חישוב זה -(מחיר / 200 יום EMA) * 100 - יוצר מערכת הדירוג שניתן למיין מן הגבוהה ביותר הערך הנמוך ביותר. (לפרטים נוספים, קרא: למד כיצד ניהול סחר עובד עם 200 יום EMA ).
אסטרטגיות & יישומים מאחורי EMA 50 יום ). בחר את מסגרת הזמן שלך בחוכמה כי ניירות ערך יכול להראות כוח במסגרת אחת זמן חולשה אחרת. ככלל, להשתמש סריקות לזהות מנהיגים לטווח ארוך laggards; ולאחר מכן להחיל אחר יחסי כוח יחסית כדי לזהות את התנאים הנוכחיים ולאתר תזמון כניסה לסיכון נמוך. אחוזי רווח / הפסדים
אחוז השינוי נותן scalpers וסוחרי יום כמות עצומה של נתונים לפעולה בהפעלה טיפוסית. (ראה:
למעלה אינדיקטורים טכניים אסטרטגית מסחר הקרקפת ). השווה את הביצועים במדד S & P 500, נאסד"ק 100 וראסל 2000 בשעה הראשונה, מעדכן את המידע עם התקדמות היום. ההתמדה בהתנהגות המובילה או בפיגור בפגישה הבוקר מנבאת כי היחסים ימשיכו לסגירה, ויוסיפו אמינות למחזות כיווניים באמצעות חוזים עתידיים או קרנות, כמו גם במניות המתואמות לאותם מדדים. ניתוח השינוי באחוז זה עובד גם במסגרות זמן ארוכות יותר, וקובע אילו מדדים ומגזרים מובילים את שוקי המניות גבוה או נמוך יותר. התמקדות במגמה של שינוי באחוזים לאורך זמן, במקום לקחת תמונה של ביצועים היסטוריים ולאחר מכן אקסטרפולציה פעולה בעתיד. שים לב כי הדירוגים האנליסטים עושים הרבה עבודה בשבילך, אם כי הנתונים שלהם עשויים להיות מתמקדים בהכנסות ומכירות EPS ולא פעולה מחיר טהור.
Stochastics Oscillator
Stochastics מודד פעילות מחיר לבר, תוך זיהוי חוזק חולשה וחולשה נסתרים, תוך הגדרת רמות קניית יתר ורמת יתר. כלי טכני זה זורח כאשר מחפשים את התנהגות השוק שמתפתח מחזורי קנייה ומכירה, והוא יכול לחזות במדויק מתי מחזורי אלה יעברו, עובר מנהיגות מן השוורים לדובים ולהיפך. יתרה מזאת, היא עובדת באותה מידה בכל המסגרות הזמן מניתוח שבועי לניתוח יומי, מה שהופך אותו חיוני תזמון השוק. (לקבלת מידע נוסף, ראה:
השתמש סטוכסטיים שבועי עד הזמן השוק ביעילות ). זה גם גמיש, תמיכה רחבה של הגדרות טכניות, כי לעורר מידע תזמון מדויק. (14, 7, 3) סטוכסטיים הגדרה מושלמת עבור המשתתפים בשוק לעבוד עם מחוון בפעם הראשונה. שינו את זה עד (5, 3, 3) לאחר מקבל נוח עם פרשנות כי הגדרה זו מהר יותר יהיה לעורר מהר לקנות ולמכור אותות תוך שמירה על רעש ברמות נמוכות. (קרא:
בחר את ההגדרות הנכונות על מתנד סטוכסטי שלך ). סטוכסטיים הכי אמין לקנות ולמכור אותות לבוא לאחר מחוון מטפס מעל קו overbought או dumps מתחת לקו oversold ולאחר מכן חוצה את פני, לכיוון האמצע של הפאנל. מאמץ נוסף נדרש בעת החלת הגדרות מהירות כי הם נוטים whipsaws וקריאה שווא. הגדרות איטי יותר יקטין קריאות שווא אבל עיכוב לקנות או למכור אותות, אז קח את הזמן כדי לבחור את האיזון הנכון עבור תוכנית המסחר הנוכחית שלך.
SPDR Trust (SPY
SPYSPDR S & P500 יחידות אמון 258 45 + 0 33% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מתנדנד בין מספר רב של עצרות ומכירות בין אוקטובר 2014 לאפריל 2015. שמונה מתוך אחד עשר אותות המסחר מופעלות על ידי (5, 3, 3) Stochastics הגדרה במהלך תקופה זו לעקוב אחר הכיוון של תנודות מחיר הבאים תוך הפקת קריאות שווא שלוש פעמים. (14, 7. 3) הגדרת בעיות רק ארבעה אותות על פני אותה תקופה, אבל כולם לעקוב אחר התנועה במחיר אמין. Wildi של RSI
Wildi של RSI, שהציג על ידי ג 'יי וולס ויילדר ג' וניור בספרו משנת 1978, "מושגים חדשים במערכות מסחר טכני", גם עובד כמו overbought-oversold אינדיקטור אבל מראה רק שורה אחת. מיקום החיווי בתוך הפנל מצביע על חוזק יחסי או חולשה בהתאם למיקום, כאשר רמת 50% מציינת מומנטום שוק נייטרלי. זה בניגוד סטוכסטיים, שבו פעולה באמצע הלוח מצביע לכיוון אבל לא מודד כוח.
קו האות המסולסל המופק על ידי החישוב המקורי מערער את התועלת של המדד, אפילו עם הגדרות לטווח ארוך, עד לקבלת יתר אובר-אאוט או רמות עודף.טכנאים רבים להתגבר על הגירעון על ידי הוספת ממוצע החלקה כי מאוד מקטין את הפוטנציאל של אותות שווא. תוכניות תרשימים רבות, כולל TC2000 של Worden, מקל על הוספת ערך מוסף זה.
Powershares QQQ אמון (QQQ
QQQPwrsh QQQ SRI153 27 + 0 96% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מתנדנדת בין עצרות מרובות ומכירה בין אוקטובר 2014 ואפריל 2015 . 5 מתוך שישה אותות המסחר מופעלות על ידי 7 ימים Wilder של RSI בתקופה זו ליישר עם נדנדה המחירים הבאים תוך הפקת קריאה שקרית רק פעם אחת. 14 יום הגדרת בעיות רק 3 אותות על פני אותה תקופה, עם כולם בדיוק מעקב אחר כיוון המחירים. מיקום יחסי
תורת דאו מציעה גישה רבת עוצמה ניתוח כוח יחסי זה להתעלם על ידי סוחרים רבים בשוק טיימרים. צ 'ארלס דאו זיהו מגמות באמצעות רצף של highs גבוה, נמוך יותר, לשפל גבוה ושפל נמוך יותר על ממוצעים תעשייתיים ותחבורה. סוחרים מודרניים יכולים למדוד את כוחם היחסי באופן דומה, להשוות בין התקדמות גבוהה בין מדדים מרובים, או בין נייר ערך לבין מדד בסיס או קרן נסחרת.
215
Created with Highstock 4. <6 ) ומרכיב הקרן Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA 20. 62% 67% Created with Highstock 4. 2. 6 ) למדוד יחסי כוח יחסי לאורך תקופה של 4 שנים. שני המכשירים טוחנים באמצעות סדרה של עליות גבוהות יותר ושפל גבוה יותר בין 2011 למחצית השנייה של 2014, בהתכנסות שורית המאשרת עלייה במגזר. הבטוחים מתגלגלים מהקרן לרבעון השני של שנת 2015, מדפיסים את השיאים הנמוכים והמורדים הנמוכים יותר, בעוד שהקופה מדפיסה את השיאים הגבוהים והמורדים הגבוהים יותר, מה שמעיד על חולשה יחסית ביחס לקרן ולמגזר הדיור הרחב. השורה התחתונה מחווני כוח יחסי מודדים ביצועים בין מכשירים דומים, וחושפים הזדמנויות שיכולות לתרגם לרווחים אמינים. ניתוח כוח יחסי חזק ביותר מגיע כאשר מסתכלים אבטחה או שוק מזוויות רבות, להתגבר על פגמים ו quirks של תצוגה מתמטית אחת.