ממוצע נע תנועה אוטומטי, או ארמא, משמש במחקר של סדרת הזמן זומם. המודלים שנבנו על ארמא מסתמכים על רגרסיות ליניאריות של קבוצה נוכחית של נתונים מול אחת או יותר של ערכות נתונים קודמות, ויוצרות מגמות שיכולות "להחליק" תנודות אקראיות שעשויות לעוות מודל אחר. אנליסטים טכניים וסוחרים משתמשים ב - ARMAs כאמצעי ליצירת תחזיות עתידיות המבוססות על נתוני סדרות קודמות עבור אבטחה או מדד מסוים.
בעגה הסטטיסטית, אותות המסחר שנוצרו על ידי מודלים ממוצעים נעים אוטומטית נעשים על בסיס לוגריתמי. קו המגמה הוא הקים כי יכול להיות זממו בתוך תנועות המחיר על תרשים; בכל פעם שמגמת מחירים חורגת בצורה חמורה מדי מקו המגמה, יכולים הסוחרים להגיב בהתאם.
חלון הזמן המניע של ARMAs גורם לערך התחזית, אשר משמש לעתים קרובות על ידי סוחרים עבור תחזיות יום אחד על מגמות השוק. אם ערך התחזית גבוה, המודל מצביע על סבירות גבוהה לפגישה של יום המחרת להגיב באופן דומה לתחזית שלו.
-> ->שקול דוגמה שבה מחוון אוטורגרסיבי נוצר באמצעות מגמות העבר והזרם במדד S & P 500. שני המשקלים במודל מותאמים לפי הממוצע הנע שנבחר, מרווחי מסחר קצרים או ארוכים ומייצרים להקות ביטחון. אם המחיר עבור נייר ערך, או מחיר חליפין עבור זוג פורקס, שובר דרך להקות ביטחון, זה עשוי להצביע על overbought או oversold עמדה.
כאשר נעשה שימוש בשילוב עם מחווני מגמה טכניים אחרים, ניתן להשתמש במודל ארמא כדי לסייע באישור מגמות, דפוסי המשך והפיכות.
כיצד סוחרים מזהים את אישור המחירים על גבי תרשים?
ללמוד על כמה כלים מכריעים כי הסוחרים יכולים להשתמש כדי לאשר את תנועות המחיר שלהם על תרשים לפני כניסה או יציאה עמדות.
כיצד סוחרים מזהים דפוסי משולש יורד?
למד כיצד לזהות דפוס משולש יורד בטבלת מחירים של אבטחה או מדד, ולגלות מדוע סוחרים רואים בהם אינדיקטורים דוביים.
כיצד סוחרים מנוסים מזהים אותות שווא בשוק?
למד כיצד סוחרים מזהים אותות שווא בשוק בעת שימוש באינדיקטורים ובאסטרטגיות כדי לזהות טוב יותר אותות שוק אמיתיים.