מאז הקמתה של SPDR מורגן סטנלי טכנולוגיה ETF (NYSEARCA: MTK MTKSPDR NYSE Tch84 28. 17% ב -25 בספטמבר 2000, שהונפקו על ידי סטייט סטריט גלובל יועצים, ה- ETF הניבה תשואה שנתית של 6%, נכון ל -30 ביוני 2015. המשקיעים צריכים לציין כי תשואות העבר אינן מעידות על ביצועי הקרן בעתיד.

MTK הינה קרן בורסה המספקת חשיפה מיוחדת למגזר הטכנולוגיה. הקרן מתמקדת ברוב החזקותיה בחברות טכנולוגיה גדולות. MTK שואפת לספק תוצאות השקעה, לפני עמלות והוצאות, בהתאמה לביצועים החוזרים של מדד הטכנולוגיה של מורגן סטנלי. הקרן שואפת לספק את תוצאות ההשקעה על ידי החזקת פורטפוליו של חברות רכיבים המופיעות במדד הטכנולוגיה של מורגן סטנלי, המורכב מחברות טכנולוגיה מבוססות אלקטרוניקה.

מדד המדד ו MTK יש הקצאות תעשיית קרנות דומה. MTK מקצה את הקרן בהתאם: 16. 55% בשירותי IT; 16. 39% בתוכנה; 15. 11% בתוכנות ושירותים באינטרנט; 14. 57% באינטרנט וקטלוג הקמעונאי; 13. 43% בציוד תקשורת; 12. 49% באחסון חומרה וציוד היקפי; 9. 17% במוליכים למחצה וציוד מוליך למחצה; 2. 13% במכשירי וציוד אלקטרוני; ו - 14% ב unassigned.

10 האחזקות העיקריות של הקרן הן 6. 68% Netflix Incorporated; 4. 69% אמזון. com Incorporated; 3. 4% Google Incorporated Class A; 3. 3% Cognizant טכנולוגיה תאגיד Class A; 3. 3% ג 'וניפר נטוורקס Incorporated; 3. 27% Google Incorporated Class C; 3. 2% קבוצת Priceline Priceline Incorporated; 3. 18% salesforce. com Incorporated; 3. 17% פייסבוק Incorporated Class A; ו 3. 12% eBay Incorporated.

תכונות

SPDR מורגן סטנלי טכנולוגיה ETF מובנית מבחינה משפטית כחברת השקעות פתוחה המנוהלת על ידי סטייט סטריט גלובל יועצים קרנות ניהול בע"מ MTK מופיע בבורסה של ניו יורק Arca והוא יכול להיות נסחר על מספר פלטפורמות ב השוק המשני. נכון ל 5 - באוגוסט 2015, יש לקרן 4 מיליון מניות שטרם נפרעו ו סך הנכסים נטו של 440 $. 38 מיליון דולר.

MTK יש יחס תחרותי וזול יחסית של 0. 35%, ואילו יחס ההוצאה הממוצעת של הקטגוריה שלה של הטכנולוגיה הוא 0. 57%. זה יכול להיות לייחס יחס מחזור נמוך של 24%.

התאמה והמלצות

בעוד כל ההשקעות נושאות סיכון, מכיוון ש תעודות סל מחזיקה בחברות מאוחדות, היא חשופה לסיכונים זרים עקב אחזקותיה בחברות טכנולוגיה זרות הנסחרות בארה ב ". MTK מספקת גישה ייחודית להשקעה לאלו המחפשים חשיפה לחברות טכנולוגיה מבוססות אלקטרוניקה, עם מראית עין של חברות טכנולוגיה בינלאומיות.

נכון ל -31 ביולי 2015, בהתבסס על נתונים שנמשכו 10 שנים, ל- MTK היה אלפא, כנגד מדד MSCI ACWI NR USD, של 2.42; ביתא, כנגד מדד MSCI ACWI NR USD, של 1. 08; ערך R-Squared של 78. 06; יחס שארפ של 1. 54; ואת יחס Treinor של 6. 62.

בהתבסס על תורת תיק מודרנית (MPT), אלפא של MTK מציין את זה בביצועיו על מדד MSCI ACWI NR USD על ידי שנתי 2. 42%. הבטא של הקרן מצביע על כך שהיא תיאורטית 8% תנודתי יותר מאשר מדד MSCI ACWI NR USD; זה עשוי האות MTK נושאת סיכון קצת יותר. ערך ה- R-squared של MTK מציין 78. 06% מתנודות המחירים בעבר הוסברו על ידי תנודות במדד MSCI ACWI NR USD. יחס ה- Sharpe של MTK של 1. 54, כאשר נמדד מול מדד ה- Sharpe של MSCI ACWI NR USD של 1. 43, מציין ש- MTK הייתה מסוגלת לספק תשואות גבוהות יותר מהמדד על בסיס מותאם לסיכון. יחס טריינור של הקרן מעיד על כך שהוא מספק למשקיעים תשואה של 62% לכל יחידת סיכון. המשקיעים צריכים לציין את הסטטיסטיקה MPT אלה מייצגים רק ביצועי העבר אינם מבטיחים את הקרן תבצע באופן דומה בעתיד.

הקרן הוכיחה כי היא מספקת תשואה נאותה עם סיכון נמוך למדי על סמך הנתונים הסטטיסטיים שלה. היא מתאימה למשקיעים ארוכי טווח המחפשים חשיפה לתעשיות טכנולוגיה בהן מקצה MTK את כספה, תוך לקיחת סיכון מתון בלבד. מאחר שהקרן סובלת מנפח מניות ממוצע ממוצע, היא נזילה ביותר לסוחרים פעילים ולספקולנטים.