• ניתוח טכני בפעולה

• 

  זמן עבור ביוטק ביג ביוטק (CELG, VRTX)

• 

  רוסי מניות כותרת לכיוון רמות בריחה (RSX, RSXJ)

• 

  איפה נטפליקס בראשות מכאן? (NFLX, BIDU)

• 

  3 תעודות סל למסחר את הפריצה במניות ערך (IWF)

- "מדד החוזק היחסי" (RSI) נוצר על ידי ג 'יי וולס ויילדר ג' וניור והציג בספרו, "מושגים חדשים במערכות מסחר טכני", שפורסם בשנת 1978. ויילדר היה מהנדס מכונות משקיע הנדל"ן לפני הכניסה למחקר שוק ומסחר. הוא בילה את רוב חייו בגרינסבורו, נ 'סי, לפני שעבר לניו זילנד. RSI הוא אחד ממספר אינדיקטורים טכניים פופולריים שפותחו על ידי ויילדר, כולל Parabolic SAR, טווח ממוצע ממוצע (ATR) ואת מדד התנועה כיווני ממוצע (ADX). עדיין בשימוש נרחב, אלה אינדיקטורים קלאסיים כלולים לעתים קרובות כברירת מחדל ב תרשימים וניתוח טכני תוכנה. אין לבלבל את ה- RSI עם כוח יחסי, המשווה את ביצועי האבטחה לזה של ממוצע שוק כולל או מדד כגון מדד הדאו ג'ונס. יסודות ה- RSI מדד החוזק היחסי הוא אחד מקבוצות האינדיקטורים הטכניים הידועים כמתנד מומנטום. תנודות מומנטום ידועות אחרות הן התנודות הממוצעות הממוצעות (MACD) והתנודות הסטוכסטיות (Stochastic Oscillator). RSI מודד את המהירות ואת המהירות של תנועות מחיר כיווניות ומייצג את הנתונים בצורה גרפית על ידי תנודתיות בין 0 ל -100. המחוון מחושב תוך שימוש ברווחים וההפסדים הממוצעים של נכס על פני פרק זמן מוגדר. הגדרת ברירת המחדל של מבט לאחור עבור המחוון המוצע על ידי ויילדר היא 14 תקופות. הפחתת הגדרת ברירת המחדל מגדילה את רגישות המחוון, ויוצרת עוד מקרים של תנאי קניית יתר ותנאי יתר. העלאת ההגדרה מפחיתה את הרגישות, מה שמביא פחות מקרים של קניית יתר ותנאי יתר. RSI מחושב באמצעות הנוסחה הבאה כדי ליצור מתנד הנע בין 0 ל -100, כאשר RS = ממוצע של x ימים קרוב / ממוצע של x סגור למטה קרוב: RSI = 100 - 100 / (1 + RS) RSI שיפוע משקף את המהירות של שינוי המגמה. תנועת הכיוונים ב - RSI משקפת את גודל תנועת המחיר בנכס הבסיס. עכשיו שאנחנו יודעים את המרכיבים הבסיסיים המשמשים לייצור RSI, בואו נסתכל איך זה אינדיקטור מתפרש בניתוח השוק. קניית יתר ורמת Overversold יישום ה- RSI הבסיסי ביותר הוא להשתמש בו כדי לזהות תחומים שהם overbought או overold פוטנציאל. תנועות מעל 70 מתפרשים כמציינות תנאי קניית יתר; לעומת זאת, תנועות מתחת לגיל 30 משקפות תנאי יתר. רמת 50 מייצגת מומנטום שוק נייטרלי ומתאים לקו המרכזי במתנדים אחרים כגון MACD.במונחי ניתוח שוק ואיתותי מסחר, ה RSI נע מעל רמת הייחוס ל - 30 אופקית, ונראה כי הוא אינדיקטור שורי, בעוד שה - RSI נע מתחת לרמת הייחוס 70 אופקית נראה כמדד דובי. כמו עם תנודות מומנטום אחרים, קניית יתר וקריאה oversold עבור RSI העבודה הטובה ביותר כאשר המחירים נעים בטווח הצידה ולא במגמת עלייה או למטה.

איור 1: האליפסה מסמנת את תנועת ה- RSI לתנועות קניית יתר מעל 70 בתרשים EUR / USD. מחיר / מתנד התנודות ויילדר מציע כי סטייה בין תנועת מחיר הנכס לבין מתנד ה- RSI יכולה להצביע על היפוך פוטנציאלי. הנימוק הוא שבמקרים אלה, המומנטום הכיווני אינו מאשר את המחיר. סטייה שורית יוצרת כאשר נכס הבסיס עושה נמוך נמוך RSI עושה נמוך יותר. מדד המחירים לצרכן מתנער מהפעולה הדוביית המחיר בכך שהוא מגביר תנופה לחיזוק, דבר המצביע על היפוך פוטנציאלי כלפי מעלה. סטיית דובי יוצרת כאשר נכס הבסיס עושה גבוה גבוה RSI יוצר נמוך יותר. מדד ה - RSI מתנער מהפעולה השורית של המחיר בכך שהוא מראה תנודתיות מוחלשת, דבר המצביע על היפוך פוטנציאלי כלפי מטה במחיר. כמו עם overbought ו oversold רמות, הבדלים נוטים יותר לתת אותות שווא בהקשר של מגמה חזקה.

איור 2: מחיר דוברי / מתנד תנודה בתרשים USD / JPY. המחיר הופך לשיאים גבוהים יותר, בעוד שה- RSI עושה את השיאים הנמוכים יותר, דבר המצביע על היפוך דובי פוטנציאלי. כישלון נדנדה ויילדר מתאר עוד אינדיקטור חשוב של היפוך מחיר פוטנציאלי שנקרא נדנדות כישלון. טלטלה כישלון שורי כאשר RSI נע מתחת ל -30, עולה בחזרה מעל 30 ומושך בחזרה שוב, אבל מחזיקה מעל 30 רמה. הכישלון הכשל הוא שלם כאשר RSI שובר את השיא האחרון שלה; פריצה זו מתפרשת כאיתות שורי. דעיכה כישלון דובי טפסים כאשר RSI נע מעל 70, מושך בחזרה מתחת 70 עולה שוב, אבל מחזיקה מתחת 70. הכישלון כישלון הוא שלם כאשר RSI שובר את השפל האחרון שלה; פריצה זו מתפרשת כאות דובי.

איור 3: נדנדה כישלון דובית. במקרה זה RSI נע מעל 70 לתוך השטח overbought. לאחר מכן הוא זז בחזרה מתחת 70, הפוך כלפי מעלה אבל נשאר מתחת 70. RSI ואז נופל שוב פורצת מתחת לשפל הקודם, במקרה זה ברמה 62. 52 מסומן באדום, מניב אות דובי. RSI במגמות Vs. שווקים מתפתחים כפי שצוין בפרשנויות לעיל של RSI, הוא אינדיקטור אמין יותר בשוק החלפה והוא יכול לתת אותות מטעה בשוק trending; עם זאת, פרשנות שונה של RSI ניתן להשתמש בשוק trending. לדוגמה, במהלך מגמת עליה חזקה, מדד ה - RSI עשוי לנוע רק בין רמות 40 ל 80-. במקרה זה, מדד ה - RSI לירידה ל 40 - יכול להצביע על היפוך אזור שורי פוטנציאלי (חידוש המגמה) ורמת ה - 80 אזור overbought שבו לא בטוח ליזום עמדות ארוכות. לעומת זאת, בהקשר של מגמת ירידה חזקה, מדד המחירים ליצרן עשוי לנוע בין 60 ל -20.במקרה זה, ניתן לראות את הרמה 60 כאיזור פוטנציאלי עבור היפוך דובי (חידוש מגמת הירידה) ורמת 20 כאיזור המשקף תנאי יתר. RSI Trend Line Breaks ניתן להשתמש במגמות הטרנד על מתנד ה- RSI עצמו, באותו אופן כמו בתרשימי מחירים, על ידי חיבור לשפל גבוה יותר במגמת עלייה או במגמת ירידה נמוכה יותר במגמת ירידה. פריצות מעל או מתחת קווי המגמה האלה יכולים לשמש כדי להצביע על היפוך פוטנציאלי במחיר.

איור 4: מעבר קו מגמה של RSI ב- EUR / USD, מה שמסמן היפוך שורי פוטנציאלי במחיר. השורה התחתונה למרות שהתפתחותו לפני יותר מ -30 שנה, ה- RSI נשאר רלוונטי גם היום, למרות שלסוחרים יש כיום גישה למגוון עצום של כלי מסחר טכניים מתוחכמים. כדי למנוע אותות מטעים, RSI הוא הטוב ביותר בשימוש עם מודעות אם השוק הוא במגמת או טווח. RSI יכול לתת רמזים חשובים המעידים על היפוך מגמה פוטנציאלי ויכול לשמש להחמיא אינדיקטורים אחרים כחלק מאסטרטגיית מסחר רחבה יותר.