המומנטום להשקיע, אשר רואה משקיעים במטרה לנצל את המגמות בשוק, יכול להיות מאוד משתלם. אבל בחירת מניות בודדים, כי צפויים לראות גדול, מתמשך עליית המחירים קשה מאוד.

אחת הדרכים לשחק מומנטום היא לשקול תעודות סל שעוקבות אחריה. אמון ראשון דורסי רייט פוקוס 5 ETF (FV

FVFT Dors Wr Fc 527 13 + 0 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר הביצועים של דורסי רייט פוקוס חמש המדד . זה כנראה לא עוזר לך הרבה, נכון? המדד Dorsey רייט פוקוס חמש מורכב של תעודות סל, כי הם מראים כוח יחסי לעמיתיהם. (לקריאה בנושא, ראה: תעודות סל שיעזרו לך לגוון את תיק ההשקעות שלך. ) על מנת לקבוע כוח יחסי זה, ההנהלה משתמשת במערכת דירוג החוזק היחסי של DWA כדי להשוות את מומנטום המחירים של תעודות הסל. ציון ניתנת לכל ETF, ואת חמשת הראשונים scorers מתווסף הראשון אמון Dorsey רייט פוקוס 5 ETF, או FV, שלה טיקר.

חוזק יחסי

מערכת דירוג החוזק היחסי של DWA והניקוד הקשור אליה מוחלים על אחזקות FV על בסיס שבועי. אם כל קרן סל תעמוד לטובתה ביחס לתנופת המחירים, היא תוחלף. עם זאת, בחודשים האחרונים, אותן חמש קרנות היו במקום עם כמה שינויים קלים במשקל של אחזקות אלה. האחזקות מנוטרות במטרה להשיג מתאם ביצועים של 0. 95 או יותר (1.00 הוא מתאם הביצועים הגבוה ביותר האפשרי). (לקבלת מידע נוסף, ראה:

מומנטום ואת מדד חוזק יחסי.

)

מומנטום החזקות

נכון ל -12 ביוני 2015, הנה חמשת המומנטום החזקות עבור FV. (אחוזים מצביעים על משקל החזקות).

First Trust NYSE ארקה ביוטק תעודות סל (FBT

FBTFT NYSE Arc Bio122 53. 17%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), 26 . 12% - < פירסט טראסט דאו ג 'ונס אינטרנט ETF (FDN

FDN DJ אינטרנט Internet107 65 + 0. 24%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), 18. 26% First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG FXGFstTr ET AlDex44 34. 31%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), 17. 67% First Trust Consumer Discret AlphaDEX ETF (FXD < FXDFstTr ET AlDex38 49 + 0 47% Created with Highstock 4. 2. 6

), 16. 92% מדדי מפתח Net Assets: $ 3. 6 מיליארד נפח מסחר יומי ממוצע (3 חודשים): 1, 578, 060

יחס ההוצאות: 0. 94% ביצועים של שנה אחת: 23. 85% ביצועים עדכניים : 9. 62% 0. יחס ההוצאות 94% גבוה, אבל FV הצליחה לקזז את ההוצאות הגבוהות עם ביצועים חזקים. בנוסף, FV מעריך 23.14% (מצטבר) מאז הקמתה במארס 2014. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים איך FV היה להחזיק מעמד בשוק תנודתי יותר או לשאת. למרבה המזל, יש רמז. (עבור קריאה בנושא, ראה:

קרנות נאמנות לעומת תעודות סל

FV לעומת עמיתים

PowerShares DWA מומנטום ETF (PDP

PDPPwrShs DWA Mom51 13 + 0 65% Created with Highstock 4. 2. 6

) עוקבת אחר הביצועים של מדד המנהלים הטכני של דורסי רייט. יש לה נכסים נטו של $ 1. 88 מיליארד יחס הוצאות של 0. 64%. זה גבוה יותר מאשר יחס ההוצאות הממוצע ETF של 0. 46%, אבל זה עדיין טוב יותר FV. PDP העריכה כ -40% ב -12 החודשים האחרונים (לא מרשימה כמו FV), והיא מעריכה יותר מ -80% (מצטבר) מאז הקמתה במרץ 2007. אלה חדשות טובות על פני השטח, אבל רק מסתכלים על זה המספר אינו מספר את כל הסיפור. במהלך המשבר הפיננסי, המחיר התעלף. זה אינדיקציה לכך FV לא יכול להיות טוב בשוק דוב. שלילי נוסף עבור PDP הוא שזה לא נוזלי כמו FV, עם נפח מסחר יומי ממוצע של 232, 195.

אפשרות נוספת היא iShares MSCI ארה"ב מומנטום פקטור (MTUM MTUMiSh EDG MSCI US101 31 + 0. < נוצר עם Highstock 4. 2. 6

). ETF זה עוקב אחר תנודתיות גבוהה באמצע המניה ומניות גדולות לאורך ששה חודשים ו- 12 חודשים. יחס ההוצאות נמוך ב -0.15%, ו- MTUM העריכה 13%. 94% בשנה החולפת עלו יחד עם תשואת דיבידנד של 14%. הוא גם העריך 40. 81% (מצטבר) מאז הקמתה באפריל 2013. למרבה הצער, זה לא מאפשר לנו לראות איך זה היה לבצע בשוק דוב. נפח המסחר היומי הממוצע נמוך ב 32, 352. הנכסים נטו הם $ 832. 86 מיליון. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

המסחר מגמות חזקות פיננסים עם ETF זה. השורה התחתונה יש דרכים לשחק מומנטום ללא צורך לבחור מניות בודדים בעצמך. FV, כמו גם עמיתים שלה, ביצעו גם לאחרונה. עם זאת, PDP לא עשה גם במהלך השוק הדוב האחרון. זה לא אומר FV היה לפגוש את אותו גורל, אבל זה צריך להילקח בחשבון כחלק המחקר שלך. (לפרטים נוספים, ראה:

היום של תעודות סל מובילות: תאמינו להייפ? ) דן מוסקוביץ 'אין שום משרות ב- FV, PDP או MTUM.