מסחר כמותי כרוך בשימוש באלגוריתמים מחשב ותוכניות המבוססות על מודלים מתמטיים פשוטים או מורכבים כדי לזהות לנצל הזדמנויות מסחר זמין. בחלק האחורי, מסחר כמותי כולל גם עבודת מחקר על נתונים היסטוריים במטרה לזהות הזדמנויות רווח. המסחר הקוונטי נמצא בשימוש נרחב ברמה האישית והמוסדית בתדירות גבוהה, אלגוריתמית, ארביטראז 'ומסחר אוטומטי. סוחרים המעורבים בניתוח כמותי כזה ופעילויות מסחר קשורות ידועים בדרך כלל בשם quants או סוחרים כמות.

-> ->

כיצד התפתח מסחר כמותי

? מוקדם יותר, השווקים היו פיזית הרצפה מבוססי, שם סוחרים ושווקים אינטראקציה, הסכימו על אבטחה, מחיר וכמות והשקיע את המסחר על הנייר. בין שאר הכישורים, קול רם וברור חזק חזקים נחשבו נכס עבור שאיפות עבודה המסחר כפי שהוא עשה אותם מרשימים על רצפת המסחר. כאשר השווקים הפכו דיגיטליים עם טווח הגעה והרחבה ברחבי העולם, התרוקנו הרצפות. סוחרים שלא היה להם הרבה מה להציע, אבל קול רם, נעלמו, פינו את מקומם לחובבי הטכנולוגיה. השווקים האלקטרוניים הציעו התרחבות עצומה, המון נתוני מסחר, נכסים חדשים וניירות ערך, והיתה הזדמנות לכריית נתונים, מחקר, ניתוח ומערכות מסחר אוטומטיות. בשני העשורים האחרונים, MBAs ו- Ph.D מחזיקי כספים, מדעי המחשב ואפילו רשתות עצביות לוקחים משרות של סוחרים במוסדות המסחר נחשב.

-> ->

פרופיל של סוחר כמותי

: סוחר כמותי יכול לעבוד עבור חברה קטנה, באמצע או בגודל גדול המסחר עבור משכורת נאה עם בונוס בונוס גבוה על בסיס המסחר שנוצר רווחים. המעסיקים כוללים שולחנות מסחר של בנקים להשקעה גלובלית / קרנות גידור / חברות מסחר ארביטראז 'לחברות מסחר מקומיות קטנות. היום, קבלת עבודה של סוחר בחברות מבוססות דורשת לעתים קרובות תואר שני מתמחה ב זרם כמותי (MBA, Ph.D, CFA), אלא אם כן אחד הוא סוחר מנוסה עם ניסיון עבודה מוכחת. אחרים פחות מנוסה quants צעיר יכול להתחיל בחברות בגודל קטן, או להתחיל כמו אנליסטים ג 'וניור ולעשות את דרכם על פני תקופה ארוכה, למרות שזה תחום תחרותי.

כמה אחרים עם גישה יזמית לפתח ולהפעיל מערכות המסחר שלהם על בסיס קנייני.

ללא קשר לשאלה האם הם עובדים עבור חברה פיננסית או עבור עצמם, quants בדרך כלל יש:

- מומחיות בשימוש במחשב

- ידע על שפת תכנות אחת או יותר

- היכרות עם הבניין התאמה אישית של מערכות המסחר ואפשרויות אוטומציה

- היכרות עם הזנות נתונים ושימוש

- כריית נתונים, יכולות מחקר ויכולת ניתוחית

- יכולת לקיחת סיכונים ומזג של סוחר

- חשיבה חדשנית להמשך גילוי אסטרטגיות חדשות הזדמנויות

דרישות תשתית עבור סוחר כמותי

: - מערכות לגישה לנתוני שוק, כמו מסוף הנתונים של בלומברג, שיש את הכלים הטכניים והכמותיים הנדרשים לניתוח, המתאימים לזרם המסחר שלהם (כמו להקות Bollinger, תרשימים, וכו ')

- מערכות מחשב עם תאימות לשפות תכנות - Perl, C + +, Java, Python הם אלה הנפוצים בקרב קהילת הסוחרים

- נתונים היסטוריים ו / או בזמן אמת נתונים, כדי backtest אסטרטגיות מזוהות שלהם

גישה אוטומטית לחשבונות תיווך / מסחר בדרך כלל באמצעות גישה ישירה לשוק

שימוש לעיל,

סוחר כמותי טיפוסי מבצע את הפעולות הבאות : - זיהוי אסטרטגיית מסחר: זה יכול להיות מבוסס על מחיר פשוט - מספרים על מספרים, או על מודל מתמטי מורכב

- לפתח ולבנות את האלגוריתם / תוכנית / מערכת מבוסס על אסטרטגיית המסחר

- Backtest אב טיפוס כדי לאמת יישום מעשי, התאמה אישית הנדרשת: ברגע שזוהו, זה מאוד חשוב backtest את האסטרטגיה על נתונים היסטוריים / חיים הבדיקה להעריך כדאיות מעשית. שינויים נוספים משולבים לפי הצורך

- כולל קריטריונים לניהול סיכונים: לבצע ניתוח תרחישים, ליישם מנגנוני הפסקת עצירה, מגבלות הקצאת הון וכו 'כדי להפוך את המערכת להגנה ככל האפשר

- ליישם את המערכת על עדכונים חיים עבור ביצוע סחר בשוק הפתוח: תנו להגדרות הכמותיות להתקיים, והמשיכו להתבונן על פוטנציאל הרווח. התאמה אישית נוספת עבור שיפורים שזוהו או כשלים, אם בכלל

- המשך המאמצים על זיהוי אסטרטגיות חדשות

- בנוסף, עובד ברקע בתוך מחלקת המחקר, ומספק עצות המסחר לסוחרים במחלקת המסחר

A כמות התפקיד של הסוחר הוא תהליך מתמשך וקפדני עם שעות עבודה ארוכות. נראה שהמסחר בהווה הפך לשוק מחשב מול מחשב, שבו התרומות של הסוחר האנושי מוגבלות לבניית תוכניות מחשב חכמות מספיק כדי לסחור טוב יותר מאלו שפותחו על ידי עמיתים. ככל אוטומציה יותר שנבנו בשוק הכולל, את היעילות יותר יש צורך כמו הזדמנויות רווח דק עם כל יום חולף.

השורה התחתונה

עבודה של סוחר כמותי והטבות נלוות מופיעות מאוד משתלם, אבל אלה מתאימים לתחום זה מאוד תחרותי צריך מיומנויות רב, ידע וטמפרמנט. סוחרים כמותיים בדרך כלל יש שיעור הצלחה מתון, ורבים לגוון או לעבור לזרמים אחרים לאחר כמה שנים עקב שחיקה. מלבד כל התשתית הנדרשת, מיומנויות וידע, אחד צריך להיות חשיבה נכונה כדי להצליח כמו כמות.