השווקים המודרניים התפתחו למכונות מורכבות שיכולות להציף גם את אסטרטגיית המסחר הזהירה ביותר. למרבה המזל, אנו יכולים לשבור את זרימת הנתונים מסיבית לתוך רכיבים באמצעות התכנסות / סטייה (C / D) ניתוח. ההתכנסות מתייחסת לתנאים דינמיים שבהם המדדים העיקריים נעים בצעד, בעוד שסגנונות סכסוך מתנגשים, ומספר השוק נמשך בכיוונים מנוגדים. (לקריאה הקשורה, ראה: כיצד אמינה משתמשת בסטייה של התכנסות ממוצעת, כדי ליצור אסטרטגיות מסחר או לעקוב אחריהן ).

צ 'ארלס דאו הביא התכנסות / סטייה לתוך 20

המאה ^{כאשר הוא עמד על כך ממוצעים פופולריים היה לנוע באותו כיוון באותו קצב כדי לאשר מגמת עלייה או downtrend. (לקבלת מידע נוסף, ראה:} למה דאו עניינים ). לכן, אם הממוצע התעשייתי הדפיס סדרה של עליות גבוהות יותר ושפל גבוה יותר, הממוצע של הרכבת היה צריך ללכת בעקבותיו כדי לאשר שוק שורי. לחילופין, הטעינה הממוצעת הגבוהה יותר, בעוד שהאחרת מוכרת, מציינת סטייה או " אי-אישור ", אזהרה על שינוי המגמה הממשמשת ובאה. אשף השוק לינדה ברדפורד Raschke ציין בשנות ה -90 כי היחסים בין כל שתי קבוצות נתונים נוצר התכנסות או סטייה אשר עשויים להשפיע על ניתוח אבטחה. (לקריאה הקשורה, ראה: 7 משקיעים מצטיינים ). באופן לא מפתיע, זהו הבסיס לאסטרטגיות אלגוריתמיות מודרניות שקונות או מוכרות אלפי מכשירים על פני מספר רב של שווקים צולבים, ומנסות להתאים את החשיפה לתנאים הנוכחיים. -> -> התכנסות / סטייה ניתוח ניתן להשתמש במובנים רבים, אבל בואו להתרכז אלה מציעים את התועלת הגדולה ביותר לשורה התחתונה שלך: צליל השוק, בחירה מיקום ו < קלטת קריאה

.

שוק הטון שווקי המניות הם בעיקר מורכב ממניות, מגזרים ומדדים עם יחסי C / D המכתיב את תנודה בין מגמות ומגביל תנאים טווח. S & P 500, נאסד"ק 100 (QQQ QQQPwrsh QQQ SRI153 27 + 0 96% Created with Highstock 4. 2. 6 ) וראסל 2000 מגשימים כעת את אותה מטרה כמו ממוצעי התעשייה והרכבת של דאו , תוך אינטראקציה בין מדדים המניבים קשת רחבה של תנאי שוק. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד שוק המניות אינדקסים השתנה השקעות

). היחסים עוקבים אחר שני נושאים עיקריים: שינוי באחוז יחסי ורצף השיאים הגבוהים, השיאים הנמוכים, השפל הגבוה יותר והמורדות התחתונות.

באופן כללי, לצפות לתנאי השוק הבאים על סמך הביצועים היחסיים: S & P 500 מנהיג - פעילות מוסדית פושר. S & P 500 laggard - מזומן נע לעבר שוליים נאסד"ק 100 מנהיג - פעילות מוסדית נלהבת. נאסד"ק 100 laggard - איטי פחדים צמיחה

ראסל 2000 מנהיג - הלהט ספקולטיבי גדל.

ראסל 2000 laggard - טיסה לבטיחות

• קורלציה גבוהה ביצועים - הקצאת הון בקנה מידה גדול, לתוך או יציאה מניות, בהתאם לכיוון.
• מיקום הבחירה
• עקוב אחר כללי C / D פשוטים אלה בעת בחירת מניות עבור סיכוני סיכון ארוכים או קצרים:
• מצא מניות שמתאימות או עולות על ביצועי המגזר עבור מיקומים ארוכים ואלו של ביצועי המגזר בפיגור למכירות קצרות.
• קח עמדות ארוכות במגזרים מניות כי הם פועלים טוב יותר מדדים רחבים קצר במגזרים ומניות כי הם בפיגור בהם.
• הימנע ממיקומים ארוכים במגמת עלייה מתונה או כשלון ומיקומים קצרים כאשר המדדים נעולים יחד בהתכנסות שורית.
• הימנע ממיקומים קצרים בתנודות חדות או נכשלות ומיקומים ארוכים כאשר המדדים נעולים יחד בהתכנסות דובי.

SPDR S & P Trust (SPY

SPYSPDR S & P500 יחידות אמון 258 45 + 0 33%

• Created with Highstock 4. 2. 6
• ) נכנסה לירידה משמעותית, שברה את חודש אוגוסט בחודש אוקטובר. S & P 500 רכיב UnitedHealth Group (UNICEF
• קבוצת UNHnittedhealth Inc212 87 + 0 84%
• Created with Highstock 4. 2. 6

) השיגו ביצועים טובים יותר מהקרן, מחזיקים מעל לשפל של אוגוסט ומניבים > שוני סטייה. שני המכשירים חזרו לשיאים של חודש ספטמבר ופורסמו בסוף השנה, אך באחרונה רשמה החברה עלייה חדה באחוזים, בהתאם לתבנית המחיר החזקה יחסית. קלטת קריאה לבסוף, ללמוד לקרוא את קלטת טיקר באמצעות אינטראדאי C / D היחסים. (לפרטים נוספים, ראה: הבנת קלטת טיקר ) . כדי להתחיל, שמור את הנתונים הבאים קרוב ביד במהלך יום השוק: שלושה מדדים עיקריים או עמיתים עתידיים בשוק.

מדדים משניים וכלים, כולל DJ תחבורה ממוצע (DJTA), DJ ממוצעים ממוצעים (DJUA) ו PHLX מוליכים למחצה Index (SOX).

מצרך סחורות או קרנות בסיסיות לנפט גולמי, זהב, נחושת ומוצרים חקלאיים. מבחר תעודות סל המכסות מגוון רחב של מגזרים. NYSE ונאסד"ק מראש לעומת ירידה, למעלה לעומת נפח נפח מדדים TICK. נושאים הנפוצים ביותר בכל קבוצות השוק הגדולות. המשימה שלך היא לחשוף נושאים שעלולים להימשך במשך כל ההפעלה. השלם ניתוח מדד מוביל laggard ולבצע סדרה של בדיקות המציאות, לראות אם מגזרים אחרים עומדים בשורה עם דפוסים דומים ושינויים באחוזים. חוסר דפוס בולט אומר שאתה מתבונן במצבים שונים, כי לטובת טווחי צר לעומת ימי המגמה. זה נהיה מעניין יותר כאשר טיקרס אחרים בשורה עם התכנסות המדד כי הקלטת ממוקמת אז למגמה אתה יכול לשחק דרך מגזרים התואמים או יעלה על ביצועי המדד. (לקריאה הקשורה, ראה: C

• תעודות סל קטנות של תנודתיות נמוכה (המשך)
• השורה התחתונה
• ההתכנסות מצביעה על תנאים דינמיים שעשויים להביא למגמות חזקות, בעוד שההבדלים מצביעים על בלבול קונפליקט, אופייני יותר לפעולה הקשורה לטווח.למען האמת, ישנם אלפי נקודות נתונים מתכנסות ומסתעפות, אך לרובן אין השפעה על התוצאות שלך. ההקשר הוא המפתח, ולכן להגדיר את המיקוד שלך על מערכות יחסים המשפיעים אסטרטגיות המסחר שאתה מתחייב על יום מסוים, שבוע או חודש.