גורו המסחר מארק פישר הוא לא שחקן שוק רגיל. המערכת שהוא מלמד הוא אחד הוא 75 שלו סוחרים פלוס ב MBF Clearing קורפ להשתמש להתפרנס ביום שווקים בניו יורק יום ולילה. המסחר הכל מן מצרכים בסיסיים כגון גז טבעי נפט גולמי מניות תנודתי, הסוחרים שלו אמיץ בורות הסחורות או עבודה מסופי מחשב. האם זה עובד? תשאלו מישהו במשרד של פישר מה הם חושבים על המערכת, והם יגידו לכם.
-> ->היסודות פישר מתאר את מערכת ה- ACD שלו וכיצד היא פועלת בספר בשם "הסוחר הלוגי". שלא כמו רבים בעסק של סיוע לסוחרים, הוא די שמח לשתף את המערכת הוא משתמש כי הוא מאמין שככל שיש יותר אנשים משתמשים בו, כך יהיה יעיל יותר.
ביסודו של דבר, המערכת שלו מספקת נקודות A ו- C עבור כניסה של סחר, ו- B ו- D נקודות כמו אקזיטים - ומכאן שמו. זוהי אסטרטגיה breakout שעובד הכי טוב בשווקים נדיפים או במגמת עם קבוצה מיוחדת של מניות וסחורות (אלה עם תנודתיות גבוהה ביותר לעבוד). לעתים קרובות הוא משתמש בגז טבעי ובנפט גולמי כדוגמאות בספרו, אך הוא מזכיר גם סחורות כמו סוכר ומגוון של מניות. הפניות אלה הן טובות עצה על סוג של שווקים שעבורם זה טוב להשתמש ACD.
|
|
במדד S & P 500 מדד חמש הדקות בתרשים 1, המציג את עשרת ימי המסחר הראשונים של מרץ 2004 עם אותות ACD, טווח הפתיחה (OR) (קווים כחולים) מחושב לפי טווח 15 דקות של יום המסחר. A A (קו אדום) מתרחשת כאשר המדד שובר שלוש נקודות מעל טווח הפתיחה. A למטה (קו אדום) מתרחשת כאשר המחיר שובר סכום מוגדר מתחת לטווח הפתיחה נשאר שם. שים לב שמחוון כמו מדד החוזק היחסי יכול לעיתים קרובות לסייע באישור קנייה ומכירה של אותות. האות למכור יחד עם סטייה שלילית עושה אישור למכור אות טוב - לראות את הצעת החוק ביום השמיני של החודש. אם המדד יכניס את A כלפי מעלה ולאחר מכן יתמוטט מתחת לטווח הפתיחה, הסוחר יבטל את מיקומו כאשר יוכנס C למטה, 0. 5 נקודות מתחת לטווח הפתיחה נמוך.
- <-> מערכת חדשה נולדה
תוך כדי עבודה על מערכת לסחור כמו סטודנט לתואר שני בבית הספר וורטון של עסקים בתחילת 1980, פישר ציין את החשיבות כי טווח הפתיחה שנערך הגדרת את הטון עבור יום המסחר. במקרה של נפט גולמי (שבו טווח הפתיחה באותה עת היה 10 דקות), טווח הפתיחה היה גבוה או נמוך של היום בין 17 ל 23% מהמקרים. אם השווקים היו אקראיים באמת, ומכיוון שיש 32 נקודות של 10 דקות ביום המסחר, אפשר לצפות טווח הפתיחה להיות גבוה או נמוך 1/16 (או 6.25%) מהזמן (1/32 גבוה ו 1/32 נמוך). במילים אחרות, הסבירות כי טווח הפתיחה יהיה גבוה או נמוך עבור היום הוא יותר משלוש פעמים מה היה מצפה אם תנועות השוק היו אקראיים באמת, כפי שכבר הניח על ידי תורת ההליכה האקראית. פישר אינו האדם היחיד שגילה את העובדה הזאת. מספר מערכות מסחר בשימוש כיום להסתמך על טווח הפתיחה למתן רמזים על הטיה כיוונית.
הנה איך סוחר משתמש במערכת ACD ביום נתון. ראשית, הוא עוקב אחר שווקי העולם כשעה לפני פתיחת השוק. זה עוזר לו או לה לקבל תחושה של מה סוחרים ברחבי העולם עושים. לאחר מכן, חשוב לקרוא דוחות סחורה. אילו דוחות יוצאים היום כי יכול להיות השפעה חזקה על השוק של הסוחר? סוחר נפט גולמי, למשל, יעקוב אחר הפגישות של OPEC (ארגון המדינות המפותחות לנפט) על כל סימני קיצוץ או גידול במכסות הייצור, דיווחי מזג אוויר המשפיעים על צריכת הנפט, דוח מלאי הנפט השבועי וכן על הגז הטבעי השבועי נתוני אחסון.
לאחר פתיחת השוק, סוחר מדד S & P 500, למשל, עוקב אחרי 15 הדקות הראשונות של השוק, שהוא טווח הפתיחה (OR) המשמש בדוגמה שלמעלה, המסמן קווים אופקיים גבוהים ונמוכים על שלו תרשים עבור היום. זה סוחר ואז מחכה א A או A למטה להתרחש. במקרה זה, המדד נע מעל ה- OR ועולה שלוש נקודות נוספות.
הסוחר מציב פקודת עצירה וקונה את המדד ב- A. הפסד עצירה ייקבע מתחת לערך הנמוך של ה- OR (B-exit), כך שאם השוק ינוע בכיוון הלא רצוי במשך יותר מסכום זה לאחר שהסוחר נמצא בסחר, הוא או היא יסתלקו - הכי טוב ל לשמור את הכסף לסחור ביום אחר. אם המסחר המשיך בכיוון הרצוי עבור סוחר היום, הוא או היא תצא מהמסחר קרוב לסוף היום.
AC למטה מתרחשת אם האות A נוצר, אבל אז המדד נסחרת מתחת לטווח הפתיחה. באמצעות הגבול התחתון של יציאת ה- OR (B), הסוחר היה יוצא כאשר קו זה חודר ומפנה את מקומו (מוכר קצר) כאשר C למטה היה לשים פנימה AC למטה (או C מעלה) מהלכים רחוקות יותר . הם מעניינים, כי מאוחר יותר ביום הם מתרחשים, יותר אינטנסיבי את המהלך: פחות זמן סוחרים צריך לצאת מסחר על היפוך, דחוף יותר הוא הופך ולכן יותר את התנודתיות. לדברי פישר, זהו מקרה אחד שבו השהייה במסחר בן לילה עשויה להיות רעיון טוב, שכן השווקים לעיתים קרובות חווים פערים ביום המחרת.
|
|
באיור 2, אנו רואים תרשים המציג 5 דקות בארים, טווח פתיחה, A מעלה ו- C למטה. המסחר הוזן כאשר המניות הנסחרות בבורסה של A, יוצאו (נעצר) כאשר הוא נסחר מתחת ליציאה B בחלק התחתון של טווח הפתיחה. A C המסחר נכנס עם עצירה (D היציאה) במקרה המדד נסגר מעל הגבול העליון של טווח הפתיחה.
AC למטה מתרחשת אם האות A נוצר, אבל אז המדד נסחרת מתחת לטווח הפתיחה. באמצעות הגבול התחתון של היציאה (B B), הסוחר היה יוצא כאשר קו זה הוא חדרו לאחור את המיקום שלו (למכור קצר) כאשר C למטה היה לשים פנימה C למטה (או C מעלה) מהלכים רחוקות יותר . הם מעניינים, כי מאוחר יותר ביום הם מתרחשים, יותר אינטנסיבי את המהלך: פחות זמן סוחרים צריך לצאת מסחר על היפוך, דחוף יותר הוא הופך ולכן יותר את התנודתיות. לדברי פישר, זהו מקרה אחד שבו השהייה במסחר בן לילה עשויה להיות רעיון טוב, שכן השווקים לעיתים קרובות חווים פערים ביום המחרת.
בחר את מסגרת הזמן שלך
היופי של מערכת ACD היא שזה עובד כמעט בכל מסגרת זמן. סוחר יום עשוי להשתמש בחמש דקות של זמן כבסיס למסחר שלו, בעוד שסוחר לטווח ארוך עשוי להשתמש בנתונים יומיים.
עבור פרספקטיבה ארוכה יותר, פישר מתאר את ה- ACD המאקרו. זה עדיין דורש התייחסות לנתונים intraday כדי לקבוע טווח פתיחה A מעלה או מטה, וכו 'ההבדל הוא כי הסוחר לטווח ארוך שומר על מספר הנקודות בכל יום בסך הכל פועל. פישר מקצה ערכים יומיים על בסיס פעולה בשוק. לדוגמה, אם ההון יכניס A ל- up בתחילת היום ולא יסחר מתחת לטווח הפתיחה, היום יזכה ב -2 נקודות. אם זה מכניס A למטה ולא נסגר מעל OR, הוא נותן לו -2. טווח היומי שלו נע בין 4 ל -4. סך הכל נשמר וכל יום הערך היומי החדש מתווספת בזמן שהניקוד הוותיק ביותר לפני 30 יום הוסר. ביום שבו גדל ריצה, סוחר לטווח ארוך היה שוקל את זה שורי. ככל שהמהירות גדלה או יורדת, כך האות יותר שורי או דובי.
דיון מלא של אסטרטגיה זו היא מעבר להיקף של מאמר זה, אך די אם לומר כי פישר מצא את זה לעבוד טוב מאוד במתן הסוחרים שלו עם מבט מאקרו על השוק שבו הם המסחר. המעוניינים ללמוד יותר מומלץ לקבל עותק של "סוחר לוגי" או ללכת לאתר של פישר. הוא מציע שירות מנוי למי רוצה לקבל מידע קבוע על ערכי A ו- C נקודות על מניות שונות סחורות, כמו גם פרטים על אופן השימוש הטוב ביותר שלו המערכת.
מסקנה - עצה של הקרחון
העקרונות הנדונים כאן הם רק הצצה על איך מערכת ACD עובד, אז לפני השימוש בו, הקפד לעשות יותר קריאה ושיעורי בית. המערכת היא גם לא Plug-and-Play אסטרטגיה המסחר שניתן להשתמש בהם על כל הון. מניות אלה, כי העבודה הטובה ביותר עבור ACD הם נדיפים מאוד, נוזלי מאוד (הרבה נפח המסחר היומי), ובכפוף למגמות ארוכות - המטבעות נוטים לעבוד טוב מאוד עם מערכת ACD. יש לזכור כי למרות שהשתמשנו במדד S & P 500 בדוגמה לעיל, פישר אמר בראיון טלפוני כי זה לא עובד טוב במיוחד וכי הוא מאמין שיש מועמדים טובים יותר לסחור עם ACD.חשוב גם לציין כי זה לא עובד טוב מאוד על מניות תנודתיות נמוכה תקוע בטווח המסחר.
אם אתה מחפש רעיונות מסחר חדשים ומעניינים להמשיך ואתה לא מפחד לעשות קצת עבודה, מערכת ACD מציעה דרך אחרת להסתכל על השווקים שיטה של ניצול התנודתיות היומי ומגמות של מניות, סחורות ומטבעות.