ישנם מאות אינדיקטורים טכניים זמינים אשר משמשים את הסוחרים על פי סגנון המסחר שלהם ניירות ערך להיות נסחר. מאמר זה מתמקד כמה אינדיקטורים טכניים חשובים ספציפיים המסחר אופציות. (אם אתה לא בטוח כי מסחר טכני או אפשרויות בשבילך, לבדוק או הדרכה, מבוא סוגי מניות סוחר, כדי להחליט את הסגנון המועדף.)

-> ->

מאמר זה מניח היכרות של הקורא עם אפשרויות המינוח וחישובים המעורבים אינדיקטורים טכניים.

כיצד המסחר אופציה שונה

בדרך כלל, משמשים אינדיקטורים טכניים למסחר לטווח קצר. לעומת סוחר מניות טיפוסית, סוחר אופציה מחפש היבטים נוספים של המסחר:

• טווח התנועה (כמה - תנודתיות),
• כיוון המהלך (באיזה כיוון) ו
• משך המהלך ( כמה זמן)

- ->

מאחר ואופציות מתכלות נכסים (ראה ירידה בזמן של אופציות,) תקופת ההחזקה נודעת משמעות למסחר באופציות. סוחר המניות יש את החופש להחזיק את המיקום ללא הגבלת זמן או אפילו להמיר את השוליים לטווח קצר ממונפות עמדה לתוך החזקת מזומנים מבוסס. אך סוחר אופציות מוגבל בשל משך הזמן המוגבל עקב מועד פקיעת האופציות, שבו אין אפשרות להחזיק אופציה ללא הגבלה. זה הופך ולכן חשוב לבחור את אסטרטגיות המסחר הנכון תוך התחשבות גורם העיתוי.

- <->

בשל המגבלות שצוינו לעיל, כמעט כל האינדיקטורים הטכניים המתאימים למסחר באופציות הם אינדיקאטורי מומנטום, אשר נוטים לזהות קניית יתר ושוקי יתר, ולפיכך היפוך מחירים מגמות. אינדיקטור מומנטום טכני המשווה את גודל הרווחים האחרונים להפסדים האחרונים בניסיון לקבוע תנאי קניית יתר ותנאי מכירה יתר על המידה של נכס.

כיצד RSI שימושי למסחר באופציות?

• RSI מנסה לקבוע קניית יתר ותנאי מכירת יתר של נייר ערך. כך הוא מספק אינדיקציות חיוניות על מהלכים מחיר לטווח קצר, או ליתר דיוק תיקונים reversals, לאחר overbought או oversold בתנאי מזוהה.

RSI פועל בצורה הטובה ביותר עבור אופציות על מניות בודדות (במקום מדדים), שכן המניות מדגימות את מצב הקנייה והיתר, בתדירות גבוהה יותר בהשוואה למדדים. אופציות על מניות בטא גבוהה מאוד נוזלי להפוך את המועמדים הטובים ביותר למסחר לטווח קצר מבוסס על RSI. (בדוק את המאמר מפורט של Investopedia על RSI עם דוגמאות)

כמו פרמטרים סטנדרטיים נפוץ אחריו, ערכי RSI נע בין 0-100. ערך מעל 70 מציין את רמות קניית יתר, וכי מתחת ל -30 מציין oversold.

Bollinger להקות

:

כל הסוחרים אופציות מודעים לחשיבות של התנודתיות על הערכת אופציות. בולינגר להקות ללכוד את היבט זה של אבטחה הבסיסית, המאפשר טווחי העליון והתחתון להיות מזוהה בתוך להקות שנוצר באופן דינמי על סמך המהלכים מחיר האחרונות של האבטחה.

• שתי אינדיקציות חשובות הנגזרות מ Bollinger Bands: הלהקות מתרחבות ומתכווצות כאשר התנודתיות גדלה או צומחת על סמך תנועת המחירים האחרונה של המניה (התרחבות מצביעה על תנודתיות גבוהה והצמצום מצביע על תנודתיות נמוכה). הסוחר יכול לפיכך לקחת עמדות אופציה מצפה היפוך.

מחיר השוק הנוכחי ניתן להעריך כנגד טווח הלהקה הנוכחי עבור כל דפוסי הפריצה. בריחה מעל הלהקה העליונה מציין השוק overbought, אשר אינדיקציה אידיאלי לקנות קונה או שיחות קיצור. בריחה מתחת להיקף נמוך יותר מציינת את שוק המכירות - הזדמנות לקנות שיחות או מעביר קצר בתנודתיות נמוכה יותר. יש להקפיד על הערכת התנודתיות - אופציות קיצור בתנודתיות גבוהה מועילות, שכן הוא נותן פרמיות גבוהות יותר לסוחר, בעוד רכישת אופציות בתנודתיות נמוכה יותר מספקת אופציות זולות יותר.

הסוחרים חופשיים להשתמש בערכים הרצויים שלהם תוך התבוננות להקות בולינגר. בדרך כלל עוקבים ערכים הם 12 עבור ממוצע נע פשוט ו -2 עבור סטיית תקן עבור להקות העליון והתחתון.

1. אינדקס מומנטום יומי (IMI):
2. עבור סוחרים באופציות בתדר גבוה, מחוון ה- IMI מציע בחירה טובה של מחוון טכני להמר על עסקאות אופציות יומיומיות. הוא משלב את המושגים של הפמוטים תוך יומי RSI, ובכך לספק טווח מתאים (בדומה RSI) למסחר תוך יומי על ידי הצבעה overbought ו oversold השווקים. עם זאת, חשוב להיות מודעים גם ל "טרנדיות" של מהלכי המחירים, כי כאשר יש מגמה חזקה כלפי מטה כלפי מטה / מטה, אינדיקטורים המומנטום יציגו לעיתים קרובות הזדמנויות לקניית יתר / מכירת יתר. בהיותו מודע למגמות, ובנוסף לכך באמצעות IMI, סוחר יכול לזהות את הפוטנציאל שבו הוא יכול להיכנס לתפקיד ארוך בשוק מתנשא בתיקונים תוך-יומיים ובינוני בטווח הקצר בשוק המט"ח.

IMI מחושב כדלקמן:

• 1. אם סגור> פתח: רווחים = רווח (n-1) + (סגור - פתוח); הפסדים = 0

2. אם סגור <פתוח: הפסדים = הפסד (n-1) + (פתח - סגור); רווחים 0 0

3. הוסף רווחים והפסדים עבור תקופות נבחרות בעבר

4. IMI = 100 x (רווחים / רווחים + הפסדים))

ניצול היתרונות של מינוף עם פוזיציות אופציות, אינדיקטור תעש (בשילוב עם אינדיקטור מתאים המגמה הבאה) מציע אינדיקטור טכני גדול למסחר באופציות.

הנוסחה מציעה גמישות לסוחרים להשתמש בערכים הרצויים שלהם עבור n. בדרך כלל בעקבות ערכים הנובעים הם 70 ומעלה מצביעים על השווקים overbought, ו 30 או מתחת המציין oversold השווקים. הפרשנות נותרה דומה ל - RSI שנדון לעיל.

מדד זרימת הכסף (

MFI

):

• הוספת מדד סל המטבעות של ה- RSI, ה- MFI מהווה עוד אינדיקטור מומנטום המשלב את נתוני המחיר והנפח כדי לזהות מגמות מחירים עבור המניה.זה ידוע גם בשם RSI משוקלל נפח. עם נפח מחושב לתוך החישובים, מחוון MFI מספק תשומות חיוניות לגבי כמות ההון זורם ויוצא ממלאי על פני תקופה בתקופה האחרונה (מומלץ 14 ימים). עקב תלות בנתוני נפח, מחוון ה - MFI מתאים למסחר באופציות על בסיס מניות (במקום מדד מבוסס), וירידים טובים יותר למסחר באופציות ארוכות טווח במקום בשכיחות יומיומית. סוחרים מחפשים מקרים כאשר מחוון MFI נע בכיוון ההפוך לזה של מחיר המניה, שכן זה יכול להיות אינדיקטור מוביל לחזות היפוך המגמה.

עקוב אחר ערכי התוצאה עבור מדד זרימת הכסף הם 20 המציין oversold ו 80 המציין קניית יתר.

שים מחוון יחס שיחה (PCR):

יחס שיחת הפלט מציין את היחס בין נפח המסחר של אופציות מכר לאפשרויות שיחה. במקום הערך המוחלט של יחס השיחות, השינויים בערכו מצביעים על שינוי בסנטימנט השוק הכולל.

מעבר ערך גבוה עד נמוך יותר מציין מגמה שורית, מה שמעיד על כך שהשיחות רבות יותר נבחרות על ידי הסוחרים, בעוד שצעד בעל ערך נמוך עד גבוה מציין מגמה דוביית, מאחר שיותר מעמדים מעניינים את השוק.

• פתיחת ריבית (OI):

ריבית פתוחה מציינת את החוזים הפתוחים או הבלתי מנוצלים באופציות. OI לא בהכרח מצביע על מגמת עלייה מסוימת או מגמת ירידה, אך הוא מספק אינדיקציות לגבי קץ למגמה מסוימת. הגדלת הריבית הפתוחה מצביעה על יבוא הון חדש ועל כן קיימות המגמה הקיימת או כלפי מטה, בעוד שהירידה בריבית הפתוחה מצביעה על קץ למגמה.

עבור אופציות המסחר שבו הסוחרים נראה ליהנות מהמהלכים מחיר לטווח קצר ומגמות, OI מספק מידע חשוב מועיל להיכנס או ריבוע עמדות אופציה.

• ערכי OI, בנוסף לתנועות הנפח והתנודות הנסחרות, משמשים לעתים קרובות על ידי סוחרי אופציות. הנה פרשנות מעידה על תנועות OI ומחירים:

מחיר

פתח עניין

פרשנות

עולה	עולה	שוק הוא חזק
עולה	נופל	שוק הוא מחליש
נופל	עולה	שוק הוא חלש
נופל	נופל	שוק הוא חיזוק
השורה התחתונה	בנוסף לאינדיקטורים טכניים שהוזכרו לעיל, יש מאות אינדיקטורים אחרים אשר ניתן להשתמש בהם למסחר אופציות (כמו מתנדים סטוכסטיים, טווח ממוצע ממוצע, סמן מצטבר, ממוצעים נעים, וכו '). נוסף על כך, קיימות וריאציות רבות עם טכניקות החלקה על ערכים, עקרונות ממוצעים ושימוש בשילובים של אינדיקטורים שונים. סוחר אופציה צריך לבחור את אחד שמתאים לסגנון המסחר שלו ולאסטרטגיה שלו, לאחר בדיקה קפדנית של התלות החישובית המתמטית.	בחר את חשבון התיווך הנכון למסחר באופציות בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את הזכות אופציות חשבון התיווך בהתאם לצרכים המסחר שלך ואת סגנון המסחר. מה הם האינדיקטורים הטכניים המובילים המשמשים אסטרטגיות טווח מסחר Bound? ללמוד כיצד לזהות כאשר השוק הוא טווח מחויב ומה כמה אינדיקטורים טכניים הם העבודה הטובה ביותר למסחר בשוק החל. כיצד אוכל להשתמש ב- Bollinger Bands® כדי לזהות הזדמנויות למסחר באופציות? למד על אסטרטגיות שונות באמצעות Bollinger להקות, ולהבין איך את Bollinger Band מחושב באמצעות סטיות תקן של מחיר הנכס.