במונחים של הערך הכולל של כל העסקאות, שוק המט"ח הפך לשוק הגדול ביותר בעולם. כאשר הכלכלות של מדינות ברחבי העולם להיות יותר ויותר משולבים, היחסים בין המטבעות של מדינות שונות גדל חשיבות. זה פיתוח זה ממשיך לנהוג עניין בשוקי המט"ח. מאמר זה יבחן שיטה לסחור בשווקים במט"ח באמצעות תורת גלי אליוט.
TUTORIAL: תורת גלי אליוט

תורת הגלים של אליוט היא שיטת ניתוח שפותחה על ידי ראלף נלסון אליוט (1871-1948), המבוססת על התיאוריה שבטבע מתרחשים דברים רבים דפוס של חמישה גל. כפי שמוחלט על השווקים הפיננסיים, ההנחה היא כי שוק נתון יתקדם בתבנית של חמישה גלים - שלושה גלים, ממוספרים 1, 3 ו -5 - אשר מופרדים על ידי שני גלי למטה, מספר 2 ומספר 4. התיאוריה עוד טוען כי כל חמישה גל למעלה לזוז יהיה ואחריו למטה לזוז גם המורכב של חמישה גלים - הפעם, שלושה גלים למטה, ממוספרים 1, 3 ו 5, מופרדים על ידי שני גלים ממוספרים שניים וארבעה.

בנוסף, התיאוריה גורסת כי כל אחד מגלים Countertrend - i. ה. , גל מספר 2 ומספר 4 - יתפתח בתבנית ABC. במילים אחרות, במהלך הגלים 2 ו -4 של מגמת עלייה של חמישה גל, האבטחה האמורה תתחדש בחלק מההתקדמות של גל 1 בתבנית המורכבת משני גלים נמוכים יותר (שכותרתם A ו- C) מופרדים על ידי גל אחד למעלה (שכותרתו ב). כמו כן, במהלך הגלים 2 ו -4 של מגמת ירידה של חמישה גל, האבטחה האמורה תתחדש בחלק מהירידה בתבנית אחת המורכבת משני גלים קטנים יותר (שכותרתם A ו- C) מופרדים על ידי גל אחד למטה (שכותרתו B).

במציאות, דברים בדרך כלל לא להתפתח כזה מסודר, נקי, וקל לעקוב אחר חמישה גל דפוס. כתוצאה מכך, אנשים רבים שדוגלים באמונה באנליזה של גלי אליוט, בסופו של דבר, מפרשים את ספירת הגל הנוכחית בצורה שונה מזו של אחרים. ולמעשה, ניתן לטעון כי גל אליוט הוא כמו אמנות כפי שהוא מדע, וכי פרשנויות שונות יש לצפות.

ככזה, דבר אחד חשוב לציין כי מאמר זה הוא לא כל כך על איך ליצור ספירה אליוט גלים - מאז כל כך הרבה אנשים בסופו של דבר עם פרשנויות שונות - אלא על איך לסחור בשווקים במט"ח באמצעות גלי אליוט ככוח המניע. למטרות מאמר זה, אני ישתמש ספירת גלי אליוט כפי שנוצר באופן אובייקטיבי על ידי תוכנת המקור ProfitSource ידי Hub. התוכנה כוללת אלגוריתם אוטומטי להפקת והצגת ספירת הגל.

יש לציין כי הספירה המועדפת יכולה להשתנות באופן דרמטי מיום אחד למשנהו בהתבסס על האלגוריתם המובנה, וכי אדם אחר או תוכנית עשויים להגיע לפרשנות אחרת של ספירת הגל וכל נקודה נתונה בזמן .עדיין היתרון של שימוש בשיטה זו הוא לטוב ולרע, הספירה מחושבת באמצעות אלגוריתם אובייקטיבי ואינה פתוחה לפרשנות סובייקטיבית. (לקבלת מידע נוסף, ראה

תוכנת אוטומציה של מט"ח למסחר ללא ידיים

.) הנחת את השלבים של תוכנית לפני היציאה למסע פרסום כלשהו יש צורך בתכנית. אז בואו להקים תוכנית פשוטה לשימוש גלי אליוט כבסיס למסחר בשווקים במט"ח. להלן השלבים בהם נשתמש:

שלב 1. בחר שיטה ליצירת ספירת גלי אליוט. זה עשוי להיות מבוסס על הניתוח שלך, או באמצעות כמה תרשימים או ניתוח תוכנה. כאמור, נשתמש ספירת גל שנוצר על ידי תוכנת ProfitSource ידי HUBB.

• שלב 2. המתן לגל 5 כדי להתחיל. ב ProfitSource זה קורה כאשר גל מסומן כמו "3" משתנה לגל מסומן "4" (זה בעצם מציין את סוף גל 4 ואת תחילת גל 5). מחכה זה להתרחש יכול להיות החלק הקשה ביותר, עבור צעד זה יכול לדרוש הרבה סבלנות. שוק מט"ח בודד נתון עשוי לחוות את ההתקנה שאנו מחפשים רק כמה פעמים בשנה.
• שלב 3. חפש את אישור המגמה באמצעות מחוון או מחוונים אחרים.
  ארוך הגדרת אישור:
• לאחר גל 3 מעל שורת המחירים משתנה לגל 4 מסומן מתחת לסרגל המחירים אנו מכן להעריך את האינדיקטורים הבאים כדי לאשר כי סחר ארוך צריך להיות:
  90- (CCI) חיובי (כלומר, גדול מאפס) מדד חוזק יחסי לשלושה ימים הופך לירידה במשך יום אחד.
  • שתי פעולות המאשרות האלה אינן חייבות להתרחש ביום שבו מספר הגל משתנה מ -3 ל -4. כל עוד הן מתרחשות בשלב כלשהו לפני ספירה של הגל להיות משהו אחר מ -4, אזי אישור הוא שנחשבו לתוקף ונכנס לסחר ארוך. (לפרטים נוספים, ראה
  • Ride רכבת הרים של RSI

    ) אישור התקנה קצר: לאחר שגל 3 מתחת לסרגל המחירים משתנה לגל 4 המסומן מעל לשורת המחירים, את האינדיקטורים הבאים כדי לאשר כי סחר קצר צריך להיות:

90 יום CCI הוא שלילי (כלומר, גדול מאפס) ה- RSI שלושה ימים חוזר היפוך במשך יום אחד

• • אלה שני פעולות המאשר לא צריך להתרחש ביום שבו מספר גל משתנה מ 3 עד 4. כל עוד הן מתרחשות בשלב כלשהו לפני ספירת גל להיות משהו אחר מאשר 4, אז אישור נחשב בתוקף ואנחנו תיכנס למסחר קצר.
  • שלב 4. זיהוי נקודת עצירה סבירה.

    עבור הגדרה ארוכה נוכל לחסר שלוש פעמים טווח ממוצע ממוצע של שלושה ימים מן נמוך הוקמה המובילה עד לסוף כמו נקודת עצירה הראשונית שלנו. עבור הגדרה קצרה אנו נוסיף שלוש פעמים את טווח ממוצע ממוצע של שלושה ימים גבוה הוקמה המובילה עד לסחר, ולהשתמש זה כמו נקודת עצירה הראשונית שלנו (ראה דוגמה ללכת).

• שלב 5. הזן את הסדר המסחר והפסיקה .
• נניח כי המסחר נכנס למחיר הפתוח למחרת. צו ההפסדים ימוקם גם הוא. הזמנה זו היא עצירה נגררת ואנחנו מתעדכנים כל יום כי המסחר פתוח. (לקבלת מידע נוסף, בדוק הזמנת עצירת הפסד - ודא שאתה משתמש בו) שלב 6. שקול לקחת כמה רווחים על מהלך טוב הראשון ולעקוב אחר עצירה עבור שאר המיקום. תוכנית יציאה
• 1. אם הסדר להפסיק הפסד הוא פגע אז כל הסחר הוא יצא.

2. אם מדד המחירים לצרכן של שלושה ימים מגיע ל -85 או גבוה יותר עבור מסחר ארוך, או 15 או נמוך יותר עבור מסחר קצר, או אם ספירת הגלים משתנה מ -4 ל -5, נמכור חצי ותתאים את התחנה הנעלמת שלנו כדלקמן: למסחר ארוך נשתמש בתחנה נגררת שמפחיתה פי שלושה את טווח ממוצע ממוצע של שלושה ימים מהנמוך של היום הקודם.

למסחר קצר נשתמש בתחנה נגררת המוסיפה פי שלושה טווח ממוצע ממוצע לשלושה ימים לשיא של היום הקודם.

• 3. אם ספירת הגל משתנה למשהו שאינו גל 5, פשוט נצא מהמסחר ביום המחרת.
• דוגמה והגדרת מסחר

באיור 1 אנו רואים את ההגדרה למסחר קצר. ביום המסחר האחרון, המספר הכחול 4 הופיע לראשונה מעל שורת המחירים. לפני היום הופיע מספר כחול 3 מתחת לכל שורת מחירים בימים האחרונים. זה מראה כי גל 5 ירידה עשויה להיות הגדרת.

מתחת לתרשים עמודות אתה יכול לראות כי RSI שלושה ימים מתקתק נמוך ביום וכי CCI 90 יום הוא בשטח שלילי. זה מאשש את ההתקנה ומהווה סימן למכור קצר, אז אנחנו גם לחשב שלנו להפסיק הפסד מחיר על ידי הוספת שלוש פעמים הממוצע טווח נכון במהלך שלושת הימים האחרונים למחיר הגבוה של היום. ביום המחרת היורו / צלב ין נמכרה קצר ב 112. 63 ו עצירה נגרר נכנס 117. 74. איור 1 - הגדרת ההתקנה קצר עבור הצלב היורו / יין הושלמה.

באיור 2 ניתן לראות כי בערך חודש לאחר מכן רשם ה- RSI בן שלושת הימים רשם מתחת ל -15. כתוצאה מכך, למחרת היינו קונים בחזרה את מחצית המשרה שלנו ב 109. 50 וגם מותאם שלנו נעצר שוב ושוב רק פעם אחת (ולא שלוש פעמים), טווח ממוצע ממוצע במשך שלושת הימים האחרונים שנוסף לשיא של היום, ובכך יוצר עצירה דוקה הרבה יותר (זה לעצור חזק יותר לא מופיע עד איור 3).

איור 2 - שלושה ימים רווח RSI רווח הזדמנות; חצי עמדה קצרה מכוסה ו נגררים להפסיק הוא התהדק.

לבסוף, באיור 3 ניתן לראות כי הצלב היורו / ין עבד מעט נמוך יותר במהלך השבועות הקרובים, אך בסופו של דבר נפגע שלנו נגרר ואת החלק הנותר של המיקום המקורי המקורי שלנו נסגרה ב 109. 44.

איור 3 - למעלה נגרר הוא פגע; המסחר הוא יצא.

סיכום

ישנן דרכים רבות לפרש ספירת גלי אליוט. ישנן גם שיטות רבות עבור כניסה ויציאה עסקאות פעם האות נחשב כדי התרחשו. מאמר זה משמש כדוגמה רק דרך אחת ללכת על ביצוע משימות אלה.לא משנה מה שיטה אחת בסופו של דבר בוחר את המפתחות ליישום מוצלח הם:

לפתח כמה דרך אובייקטיבית לפרש את ספירת גלי אליוט הנוכחי. שקול להשתמש באיזה מסנן או מסננים כדי להבטיח אות מסחר חוקי. תמיד יש נקודת עצירה.

• שקול לקחת רווחים על מהלך טוב הראשון בכיוון הצפוי ולאחר מכן לתת את שאר הנסיעה עם עצירה נגרר.
• (לקבלת רקע, עיין במאמר שלנו על
• תורת גלי אליוט

)