יישומי מחשב הפכו את זה קל לאוטומטי המסחר, במיוחד עבור פעילויות אינטנסיביות לטווח קצר כמו יום המסחר, מה שהופך את השימוש של תוכנת המסחר פופולרי מאוד. הוויכוח נמשך על פוטנציאל הרווח אשר יכול להיות נגזר באופן ריאלי מהפעילות המסחר יום, כמו עמילות עמילות הם אמרו לקחת את החלק העיקרי של פוטנציאל הרווח זמין. לכן זה הופך להיות מאוד חשוב לבחור את יום המסחר הנכון עם ניתוח עלות תועלת, הערכה של תחולתו על הצרכים המסחר הפרט / אסטרטגיות, כמו גם את התכונות והפונקציות שאתה צריך.

-> ->

יום המסחר הוא פעילות מסחרית בזמן שבו עמדות קניה או מכירה נלקחות ונסגרות באותו יום מסחר, במטרה להשיג רווחים בהפרשי מחירים קטנים יותר על הכמויות הגדולות של הזמנות על ידי רכישה תכופה ו מוכר, בדרך כלל על מינוף.

מהו יום המסחר תוכנה?

יום המסחר התוכנה היא תוכנית מחשב אוטומטית, בדרך כלל המסופקים על ידי חברות ברוקרים כדי לעזור ללקוחות לבצע את פעילות המסחר יום ביעילות ובזמן. הם מאפשרים לסוחרים לקצור רווחים, כי יהיה קשה להשיג על ידי בני תמותה בלבד. עבור ה. ז. סוחר יום עשוי למצוא את זה באופן ידני לעקוב אחר שני אינדיקטורים טכניים (כמו 50 ו 200 יום ממוצעים נעים) על שלוש מניות שונות של הבחירה שלו, או שלה, אבל אוטומטיות יום המסחר התוכנה יכולה בקלות לעשות את זה במקום עסקאות פעם אחת הקריטריונים שנקבעו נפגש.

-> ->

התכונות והפונקציות הזמינות עשויות להיות שונות מתוכנה אחת לאחרת ויכולים לבוא בגרסאות שונות. מלבד מתווכים, ספקים עצמאיים גם לספק יום המסחר תוכנה, אשר נוטה להיות תכונות מתקדמות יותר.

כיצד עובד יום המסחר התוכנה?

שלושה תכונות בסיסיות של כל יום המסחר התוכנה כוללים:

• פונקציונליות המאפשרת הגדרת אסטרטגיית המסחר (מבוסס על אינדיקטורים טכניים / חדשות / המסחר אותות / זיהוי דפוס), במערכת המסחר
• בדרך כלל עם גישה ישירה לשוק), לאחר קבלת הקריטריונים
• כלים אנליטיים כדי להמשיך ולהעריך את האחזקות הקיימות (אם בכלל), התפתחויות בשוק ותכונות בהתאם לפעול עליהם

כל יום המסחר תוכנה ידרוש התקנה חד פעמי של אסטרטגיית המסחר עם הגדרת מגבלות המסחר, לשים את המערכת על נתונים חיים ולתת לו לבצע את המקצועות.

הנה דוגמה פשוטה. נניח מניות ABC הוא כפול ברשימה על בורסות NYSE ו- NASDAQ. אתה מחפש הזדמנויות arbitrage ויש יום המסחר תוכנה זמינה עבור זה. אתה קובע את הפעולות הבאות:

• בחר ABC המניות עבור ארביטראז ובחר שני שווקים (NYSE ו NASDAQ) למסחר
• בהנחה שתי הרגליים של סחר תוך יומי עולה לך סך של 0.1 דולר למניה עבור עמילות ועמלה; אתה שואף לחפש הפרשי מחירים בין שני השווקים מעבר לסכום זה. אז אתה קובע (לומר 0. 2 דולר או מעל) כמו הפרש - i. ה. על התוכנה לבצע רכישה וקבלה סימולטניים של ההזמנה רק אם מחירי ההצעה והבקשה על שני השווקים (NYSE ו- NASDAQ) שונים ב -0 0. 2 USD (או יותר)
• קבע את הערך. ממניות שיירכשו וימכרו בהזמנה אחת (נניח 10, 000 מניות)
• תן הגדרה זו ללכת לחיות.

תגיד את התוכנה מזהה כי ABC יש ציטוטים של 62. 10 דולר ב NYSE ו 62. 35 דולר בנאסד"ק (ההפרש של 0. 25 דולר) עבור הזמנות יותר מגבלת להגדיר של 10, 000 מניות. יום המסחר התוכנה ייזום הסחר כפי שהוא תואם את הקריטריונים שהוגדרו, וישלח הזמנות לשני חילופי (לקנות במחיר נמוך יותר ולמכור במחיר גבוה יותר). אם הכל הולך טוב, זה יום המסחר התוכנה תעשה (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10, 000) = 1, 500 דולר של הרווח הנקי עבור הסוחר בהבזק.

שיפורים נוספים בתוכנה הנ"ל עשויים לכלול תכונות של הפסקת עצירה - נניח אם רק המסחר שלך קונה מקבל להורג, אבל לא למכור את המסחר. כיצד צריך יום המסחר תוכנה להמשיך עם המיקום הארוך? כמה אפשרויות ניתן לכלול תכונות משופרות של התוכנה:

• המשך לחפש הזדמנויות למכור במחירים מזוהים לזמן מסוים. אם לא מזוהות הזדמנויות בזמן מסוים, מרובע את המיקום באובדן.
• קבע את גבולות ההפסדים וכדי לרשום את הזמנת הרכש, אם המגבלה נפגעת
• עבור לטכניקה ממוצעת - קנה עוד מניות במחיר נמוך יותר כדי להפחית את המחיר הכולל

האמור לעיל הוא דוגמה של ארביטראז ' שם הזדמנויות המסחר הם קצרים. הרבה סוגים אלה של יום המסחר פעילויות ניתן להגדיר באמצעות תוכנת המסחר יום ולכן הוא הופך להיות חשוב ביותר כדי לבחור את הזכות להתאים את הצרכים שלך.

מאפייני יום המסחר טוב תוכנה:

• עצמאות פלטפורמה: אלא אם כן סוחר פועל אלגוריתמים מורכבים מאוד עבור יום המסחר המחייבים מחשבים ייעודיים ייעודיים, מומלץ ללכת עם תוכנה מבוססת אינטרנט. היתרונות כוללים: קישוריות מכל מקום, ללא התקנות ידניות של שדרוגים וללא עלויות תחזוקה. עם זאת, אם אתה משתמש באלגוריתמים מורכבים מאוד הדורשים מחשוב מתקדם, אז עדיף לשקול תוכנה ייעודית מבוסס מחשב להתקנה, אם כי זה יהיה יקר.
• הצרכים הספציפיים שלך למסחר היום: האם אתה בעקבות אסטרטגיה פשוטה יום המסחר של מעקב ממוצע נע על מניות, או שאתה מחפש ליישם אסטרטגיית מסחר מורכבת דלתא נייטרלי כולל אפשרויות ומניות? האם אתה צריך להאכיל במט"ח או שאתה המסחר על מוצרים ספציפיים כמו אפשרויות בינאריות? אמון התביעות על התוכן של ברוקרים באתר האינטרנט אינו מספיק כדי להבין את ההצעה. בקש גירסת ניסיון וביסודיות להעריך את זה בשלב הראשוני. לחלופין, לבדוק את המסך על ידי הדרכה מסך (אם זמין) מן הברוקר המניות או הספק כדי להבין בבירור את ההתאמה הנכונה עבור הצרכים שלך יום המסחר.
• תכונות נוספות: יום המסחר מנסה לנצל את תנועות מחיר לטווח קצר במהלך היום. תנועות מחירים קצרות טווח אלה מונעות בעיקר על ידי חדשות ואספקה ​​/ ביקוש (בין היתר). האם אסטרטגיית המסחר היומי שלך דורשת חדשות, תרשימים, רמה 2 נתונים, קישוריות בלעדית לשווקים מסוימים (כמו OTC), הזנות נתונים ספציפיים, וכו '? אם כן, האם אלה כלולים בתוכנה או האם הסוחר צריך להירשם אליהם בנפרד ממקורות אחרים, ובכך להגדיל את העלות?
• תכונות אנליטיות: שים לב לסט של תכונות אנליטיות שהיא מציעה. הנה כמה מהם:

1. אינדיקטורים טכניים / זיהוי תבנית : עבור סוחרים המנסים להפיק תועלת מנבא את רמת המחירים העתידיים ואת הכיוון, שפע של אינדיקטורים טכניים זמין. לאחר סוחר finalizes את האינדיקטורים הטכניים כדי לעקוב אחר, הוא / היא צריכה להבטיח כי יום המסחר התוכנה תומכת אוטומציה הדרושים לעיבוד יעיל של עסקאות מבוסס על אינדיקטור טכני הרצוי.
2. ארביטראז הזדמנויות הזדמנות <> כדי ליהנות מהפרש המחירים הקל של מניית מספר כפולה בשווקים מרובים, קנייה בו זמנית (במחיר נמוך) ומכירה (במחיר גבוה) מאפשרת הזדמנויות רווחיות של אסטרטגיות נפוץ בעקבות שימוש יום המסחר תוכנה. זה דורש חיבור לשני השווקים, את היכולת לבדוק את ההבדלים במחיר כפי שהם מתרחשים ולבצע עסקאות בזמן. אסטרטגיות מתמטיות המבוססות על מודל:
3. מספר אסטרטגיות מסחר אוטומטיות המבוססות על מודלים מתמטיים קיימים - כמו אסטרטגיית המסחר נייטרלית דלתא - המאפשרות מסחר על שילוב של אופציות ואבטחה בסיסית, כאשר עסקאות ממוקמות כדי לקזז חיובי שליליות שליליות, כך דלתא תיק נשמרת באפס. התוכנה המסחר יום צריך המודיעין המובנה להעריך את האחזקות הנוכחיות, לאמת את מחירי השוק זמין לבצע עסקאות הן הון ואופציות לפי הצורך. מגמה הבאה אסטרטגיות
4. : עוד קבוצה גדולה של אסטרטגיות מיושם בדרך כלל באמצעות תוכנת המסחר יום. כפי שניתן לראות מהרשימה לעיל, השמיים הם הגבול עם תכנות מחשבים ומערכות תוכנה אוטומטיות. כל דבר יכול להיות אוטומטי, עם המון התאמות אישיות. מלבד בחירת יום המסחר הנכון התוכנה, חשוב מאוד לבדוק את אסטרטגיות מזוהה על נתונים היסטוריים (היוון עלויות התיווך), להעריך את פוטנציאל הרווח הריאלי ואת ההשפעה של עלויות יום המסחר תוכנה

רק עבור למנוי. זהו תחום נוסף להערכה, כמו ברוקרים רבים מציעים פונקציונליות backtesting על פלטפורמות התוכנה שלהם. עלות של יום המסחר תוכנה:

• האם התוכנה זמינה במסגרת חשבון עמילות רגיל או שזה בא במחיר נוסף? בהתאם לפעילות המסחר הפרטית שלך, ניתוח עלות תועלת צריך להתבצע. יש להקפיד להעריך את הגרסאות הזמינות ואת התכונות שלהם.רוב תוכנות המסחר מגיע חינם כברירת מחדל עם חשבון עמילות רגיל, אבל לא בהכרח יש את כל התכונות הנדרשות לענות על הצרכים המסחר שלך. הקפד לבדוק את העלויות של גרסאות גבוהות יותר אשר עשוי להיות גבוה באופן משמעותי מאשר תקן אחד. יש להפחית עלויות אלה בהערכת התשואות מהמסחר וההחלטות המתקבלות רק על בסיס הרווח הריאלי. מחיר דיוק -
• האם הברוקר יום המסחר תוכנה תמיכה NBBO (ההצעה הטובה ביותר לאומי הצעה)? ברוקרים אשר NBBO המשתתפים נדרשים לבצע את עסקאות הלקוח על ההצעה הטובה ביותר הזמינים ולשאול מחיר, הבטחת התחרותיות מחיר. בהתאם לתקנות ספציפיות למדינה, ברוקרים (או לא) עשויים להיות המנדט לספק את ההצעה הטובה ביותר לשאול מחירים. סוחרים המסחר בניירות ערך בינלאומיים עם ברוקרים בינלאומיים ותוכנה צריך לשקול המאשר על זה עבור השוק הספציפי. תכונות הגנה:
• זה מרגש שיש תוכנה להרוויח כסף בשבילך, אבל ההגנה היא החשובה ביותר. עם התקדמות הטכנולוגיה, יש גם "אלגוריתמים מרחרח & תוכנה" המנסים לזהות את צדי הצד השני בשוק. הם נועדו לאפשר לבעלים שלהם ליהנות ממנו על ידי "חישה" הזמנות בצד השני. זה יהיה שווה לשקול אם יום המסחר שלך התוכנה חשופה לרחרח כזה או אם יש תכונות מניעה כדי להסתיר חשיפה למשתתפים בשוק אחרים. השורה התחתונה

יש אופקים אין סופי לחקור עם המסחר באמצעות תוכניות מחשב ומערכות תוכנה אוטומטיות. זה יכול להיות מרגש מאוד לעשות כסף בלחיצת כפתור, אבל אחד צריך להיות מודע לחלוטין מה הולך מאחורי הסצינה - האם הסדר האוטומטי הוא מקבל במחיר הנכון בשוק הנכון, זה בעקבות האסטרטגיה הנכונה, וכולי. הרבה אנומליות המסחר יוחסו מערכות מסחר אוטומטיות. הערכה יסודית של יום המסחר תוכנה עם הבנה ברורה של אסטרטגיית המסחר הרצוי שלך יכול לאפשר לסוחרים בודדים לקצור את היתרונות של המסחר יום אוטומטי.