תוך שימוש במסחר אלגוריתמי, סוחרים סומכים על הכסף שהרווחת קשה לתוכנת המסחר שבה הם משתמשים. את הזכות חתיכת תוכנת מחשב חשוב מאוד כדי להבטיח ביצוע יעיל ומדויק של הזמנות הסחר. תוכנה פגומה, או אחת ללא התכונות הנדרשות, עלולה להוביל להפסדי ענק. מאמר זה בוחן את הדברים המרכזיים שיש לקחת בחשבון עבור בחירת התוכנה המתאימה למסחר אלגוריתמי. (לפרטים נוספים, ראה: יסודות המסחר האלגוריתמי: מושגים ודוגמאות).

- <->

פריימר מהיר למסחר אלגוריתמי

אלגוריתם מוגדר כמערכת ספציפית של הוראות שלב אחר שלב להשלמת משימה מסוימת. זה היה משחק מחשב פשוט עדיין ממכר כמו Pac-Man או גיליון אלקטרוני המציע מספר עצום של פונקציות, כל תוכנית עוקבת אחר קבוצה ספציפית של הוראות על בסיס אלגוריתם הבסיסית.

מסחר אלגוריתמי הוא תהליך של שימוש בתוכנת מחשב שעוקבת אחרי קבוצת הוראות מוגדרת לביצוע הזמנה מסחרית. מטרתה של תוכנית המסחר האלגוריתמית היא לזהות באופן דינמי הזדמנויות רווחיות ולמקם את המסחר על מנת ליצור רווחים במהירות ובתדירות שאי אפשר להתאים על ידי סוחר אנושי. לאור היתרונות של דיוק גבוהה יותר במהירות ביצוע ברק, פעילות המסחר מבוסס על אלגוריתמים המחשב זכו לפופולריות עצומה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: היתרונות והחסרונות של מערכות מסחר אוטומטיות.)

-> ->

מי משתמש בתוכנות מסחר אלגוריתמי?

המסחר האלגוריתמי נשלט על ידי חברות מסחר גדולות, כגון קרנות גידור, בנקים להשקעות וחברות מסחר קנייניות. בהתחשב בשפע זמינות משאבים בשל גודל גדול שלהם, חברות כאלה בדרך כלל לבנות משלהם תוכנה המסחר קניינית, כולל מערכות המסחר גדול עם מרכזי נתונים ייעודיים וצוות התמיכה.

ברמה האישית, סוחרים קנייניים ומנוסים מנוסים משתמשים במסחר אלגוריתמי. סוחרים קנייניים, שהם פחות מתמצא בטכנולוגיה, עשויים לרכוש תוכנות מסחר מוכנות לצרכי המסחר האלגוריתמיים שלהם. התוכנה מוצעת על ידי הברוקרים שלהם או שנרכשו מספקי צד שלישי. Quants יש ידע טוב של המסחר הן תכנות המחשב, והם מפתחים תוכנה המסחר שלהם. (לקבלת מידע נוסף, ראה: Quants: מה הם עושים וכיצד הם התפתחו.)

אלגוריתמי מסחר תוכנה - בנה או קנה?

ישנן שתי דרכים לגשת אל תוכנת המסחר האלגוריתמית: לבנות או לקנות.

רכישת תוכנה מוכנה מציעה גישה מהירה בזמן, תוך בניית משלך מאפשר גמישות מלאה כדי להתאים לצרכים שלך. תוכנת המסחר האוטומטית היא לעתים קרובות יקר לרכוש והוא עשוי להיות מלא פרצות, אשר, אם התעלם, עלול להוביל אותך הפסדים.עלויות גבוהות עלול לקחת את פוטנציאל הרווח הריאלי ממפעל המסחר האלגוריתמי שלך. מצד שני, בניית תוכנות מסחר אלגוריתמי בעצמך לוקח זמן, מאמץ ידע מעמיק, וזה עדיין לא יכול להיות בטוח.

הסיכון הכרוך במסחר האוטומטי גבוה מאוד, מה שעלול להוביל להפסדים גדולים. לא משנה אם מחליט לקנות או לבנות, זה הופך להיות חשוב להכיר את התכונות הבסיסיות הדרושות.

התכונות העיקריות של אלגוריתמי מסחר תוכנה

• זמינות של נתוני שוק החברה : כל האלגוריתמים המסחר נועדו לפעול על נתוני שוק בזמן אמת ציטוטים מחיר. כמה תוכניות מותאמות אישית גם כדי להתחשב בנתונים הבסיסיים של החברה כמו יחסי EPS ו- PE. כל תוכנת מסחר אלגוריתמית צריכה להאכיל נתוני שוק בזמן אמת, כמו גם עדכון נתוני חברה. זה צריך להיות זמין כמו לבנות לתוך המערכת או צריך הוראה כדי לשלב בקלות ממקורות חלופיים.
• קישוריות לשווקים שונים: סוחרים המעוניינים לעבוד על פני מספר רב של שווקים צריכים לציין שכל חילופי יכול לספק את עדכון הנתונים בפורמט אחר, כגון TCP / IP, שידור לקבוצה או FIX. התוכנה שלך צריכה להיות מסוגלת לקבל הזנות של פורמטים שונים. אפשרות נוספת היא ללכת עם ספקי נתונים של צד שלישי כמו בלומברג ורויטרס, אשר נתוני השוק מצטברים בבורסות שונות ולספק אותו בפורמט אחיד כדי לסיים את הלקוחות. תוכנת המסחר האלגוריתמית צריכה להיות מסוגלת לעבד הזנות מצטברות אלה לפי הצורך.
• כמיסות : המילה הקטנה ביותר ברשימה זו היא הגורם החשוב ביותר עבור המסחר algo. חביון הוא זמן עיכוב הציג בתנועה של נקודות נתונים מיישום אחד למשנהו. שקול את רצף האירועים הבא. זה לוקח 0. 2 שניות עבור הצעת מחיר לבוא מן חילופי למרכז הנתונים של ספק התוכנה שלך (DC), 0. 3 שניות ממרכז הנתונים כדי להגיע למסך המסחר שלך, 0. 1 השני עבור תוכנת המסחר שלך כדי לעבד את זה ציטוט, 0. 3 שניות על מנת לנתח ולמקם מסחר, 0. 2 שניות עבור ההזמנה המסחר שלך להגיע הברוקר שלך, 0. 3 שניות עבור הברוקר שלך כדי לנתב את ההזמנה החליפין.

הזמן הכולל שחלף = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = סה"כ 1. 4 שניות.

בעולם המסחר הדינמי של ימינו, הצעת המחיר המקורית היתה משתנה מספר פעמים בתקופה זו של 4 שניות. עיכוב זה יכול לעשות או לשבור מיזם המסחר האלגוריתמי שלך. אחד צריך לשמור על חביון זה לרמה הנמוכה ביותר האפשרית כדי להבטיח שאתה מקבל את המידע העדכני ביותר ומדויק ללא כל פער זמן.

חביון הופחת למיקרו-שניות, וכל ניסיון צריך להיעשות כדי לשמור עליו נמוך ככל האפשר במערכת המסחר. כמה צעדים כוללים קישור ישיר לשיתוף כדי לקבל נתונים מהר יותר על ידי ביטול הספק בין; על ידי שיפור אלגוריתם המסחר שלך, כך שזה לוקח פחות מ 0. 1 + 0. 3 = 0. 0. 4 שניות לניתוח וקבלת החלטות; או על ידי ביטול מתווך ושליחת ישירות עסקאות חילופי לשמור 0.2 שניות.

• הגדרת תצורה והתאמה אישית : רוב תוכנות המסחר האלגוריתמיות מציעות אלגוריתמי מסחר מובנים סטנדרטיים, כגון אלו המבוססים על מוצלב של ממוצע נע של 50 יום (MA) עם MA בת 200 הימים. סוחר אולי רוצה להתנסות על ידי מעבר ל -20 יום MA עם 100 יום MA. אלא אם כן התוכנה מציעה התאמה אישית כזו של פרמטרים, הסוחר עשוי להיות מוגבל על ידי מובנית פונקציונליות קבועה. בין אם קונה או בניין, תוכנת המסחר צריכה להיות רמה גבוהה של התאמה אישית ו configurability.
• פונקציונליות לכתוב תוכניות מותאמות אישית : Matlab, Python, C ++, JAVA ו- Perl הן שפות התכנות הנפוצות המשמשות לכתיבת תוכנות מסחר. רוב תוכנות המסחר שנמכרו על ידי ספקי צד שלישי מציעה את היכולת לכתוב תוכניות מותאמות אישית משלך בתוך זה. זה מאפשר לסוחר להתנסות ולנסות כל רעיון המסחר שהיא מפתחת. תוכנה אשר מציעה קידוד בשפה תכנות על פי בחירתך הוא כמובן המועדף. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מערכות מסחר קידוד: מבוא.)
• backtesting התכונה על נתונים היסטוריים : סימולציה backtesting כרוך בבדיקת אסטרטגיית מסחר על נתונים היסטוריים. הוא מעריך את המעשיות והרווחיות של האסטרטגיה על נתוני העבר, ומאשר אותה להצלחה (או כישלון או כל שינוי נדרש). תכונה זו חובה גם צריך להיות מלווה זמינות של נתונים היסטוריים, שבו backtesting יכול להתבצע.
• אינטגרציה עם ממשק המסחר : תוכנת מסחר אלגוריתמית ממקמת עסקאות באופן אוטומטי על בסיס קריטריון הרצוי. התוכנה צריכה לקבל את הקישוריות הנדרשת כדי הברוקר (ים) רשת על הצבת הסחר או קישוריות ישירה החליפין כדי לשלוח את ההזמנות המסחר.
• Plug-n- משחק אינטגרציה : סוחר עשוי להיות בו זמנית באמצעות מסוף בלומברג לניתוח המחירים שלו, מסוף של ברוקר עבור הצבת עסקאות, וכן תוכנית Matlab לניתוח המגמות. בהתאם לצרכים האישיים, תוכנת המסחר האלגוריתמית צריכה להיות אינטגרציה קלה ל- n-play ו- API זמינים בכלים מסחריים נפוצים. זה מבטיח יכולת הרחבה, כמו גם אינטגרציה.
• תכנות עצמאי עצמאי: שפות תכנות אחדות צריכות פלטפורמות ייעודיות. לדוגמה, גרסאות מסוימות של C + + עשויות לפעול רק במערכות הפעלה נבחרות, בעוד ש- Perl עשוי לפעול בכל מערכות ההפעלה. בעת בניית או רכישת תוכנה המסחר, העדפה צריכה להינתן תוכנות המסחר כי הוא עצמאי פלטפורמה ותומך שפות עצמאיות פלטפורמה. אתה אף פעם לא יודע איך המסחר שלך יתפתחו כמה חודשים לאורך הקו.
• דברים תחת מכסה המנוע : אומר נפוץ הולך, "אפילו קוף יכול ללחוץ על כפתור העכבר כדי לסחור. "תלות במחשבים לא צריכה להיות עיוורת. זה סוחר מי צריך להבין מה הולך מתחת למכסה המנוע. בעת רכישת תוכנות המסחר, יש לבקש ולקחת זמן לעבור את התיעוד מפורט המציג את ההיגיון הבסיסי של תוכנת מסחר אלגוריתמי מסוים.הימנע כל תוכנה המסחר כי הוא קופסה שחורה מלאה טוען כי מכונת סודי moneymaking.

בעת בניית תוכנה, להיות מציאותיים לגבי מה שאתה מבצע ולהיות ברור על התרחישים שבהם זה יכול להיכשל. בהחלט backtest זה לפני לשים את זה כדי להשתמש עם כסף אמיתי.

היכן להתחיל?

כל תוכנת המסחר האלגוריתמי מוכן תמיד מציע גירסאות ניסיון מוגבל ללא תשלום או תקופת ניסיון מוגבלת עם פונקציונליות מלאה. חקור אותם באופן מלא במהלך הניסויים האלה לפני רכישת כל דבר. אל תשכח לעבור את התיעוד הזמין בפירוט.

לבניית אחד, מקור חופשי טוב לחקור מסחר אלגוריתמי הוא Quantopian. הוא מציע פלטפורמה מקוונת לבדיקה ופיתוח של מסחר אלגוריתמי. אנשים יכולים לנסות ולהתאים אישית כל אלגוריתם קיים או לכתוב אחד חדש לגמרי. הפלטפורמה מציעה גם תוכנת מסחר אלגוריתמית מובנית להיבדק מול נתוני שוק.

השורה התחתונה

תוכנת המסחר האלגוריתמית היא יקרה לרכוש וקשה לבנות בעצמך. רכישת מוכנות מציע גישה מהירה בזמן, ובניית משלך מאפשר גמישות מלאה כדי להתאים אישית את הצרכים שלך. לפני להעז עם כסף אמיתי, יש להבין את הפונקציונליות הליבה של קנו או נבנה תוכנות מסחר אלגוריתמי. אי ביצוע זה עלול להיות אובדן יקר קשה להחזיר.