שירותי אשראי היא חטיבה של תעשיית השירותים הפיננסיים שבהם עסקים להלוות כסף לצרכנים או עסקים אחרים, והם מרוויחים על ידי גביית ריבית על הלוואות אלה. תעשיית זה יכול להיות מאוד משתלם עבור עסקים לנהל את הסיכון כראוי. הסיכון הגדול ביותר לחברות בענף האשראי הוא סיכון ברירת המחדל, שהוא הסיכון של הלווים שלא ישלמו את ההלוואות שלהם.
ברירת המחדל היא בלתי נמנעת, ולכן זה חייב להיות היווה עבור כל היטל עסקי סביר. זה הופך להיות חשש כאשר שיעור ברירת המחדל של החברה עולה על מה נורמלי בענף. החל בינואר 2015, שיעור ברירת המחדל עבור רחבה רחבה של שירותי שירותי האשראי, כולל משכנתאות הראשון והשני, הלוואות רכב וכרטיסי בנק היה 1. 12%. עבור כל 100 $ שהושאל, $ 1. 12 הוגדרו כברירת מחדל או לא שולמו בחזרה.
שיעור ברירת המחדל הממוצע משתנה בהתאם לתנאים הכלכליים. לדוגמה, בחודש ינואר 2010 זה היה 4. 57% - כמעט פי ארבעה שיעור של ינואר 2015. ברירת המחדל הגבוהה בשנת 2010 היה תוצאה של מיתון עולמי עמוק והעובדה האשראי היה, לדעת רוב המומחים הפיננסיים, אף שחולקו בלא הבחנה בשנים שקדמו למיתון.
כמה חברות שירות האשראי בכוונה המשפט לקוחות מסוכנים; כתוצאה מכך, הם מצפים לשיעורי ברירת מחדל גבוהים מהממוצע. Subprime משכנתא חברות, בכל מקום באמצע שנות ה -2000, נופלים לקטגוריה זו, כמו לעשות את המכונית כותרת המלווים ואת המלווים יום התשלום. עסקים אלה מתכננים שיעורי ברירת מחדל גבוהים יותר, והם לפצות על ידי גביית ריבית גבוהה יותר ללקוחות אלה אשר משלמים בחזרה את ההלוואות שלהם.
-> -באיזו מידה ההסתברות הבייסיית תומכת במודל ברירת המחדל של ההסתברות בעת ניתוח סיכון האשראי?
ללמוד כיצד מוסדות פיננסיים יכולים להשתמש ניתוח Bayesian מודל הסיכון סיכון ברירת המחדל, ולהבין כיצד נגזרים יש סיכון לא לינארי.
מדוע טנור חשוב על חילופי אשראי ברירת המחדל?
לקרוא על היחסים בין טון החלפת ברירת המחדל האשראי לפדיון של נכס ההלוואה הבסיסית ומדוע ההבחנה חשובה.
מה הם ההבדלים בין עבריינות לבין ברירת המחדל?
לברר פרטים נוספים על הלוואה עבריינות, ברירת המחדל של ההלוואה, ואת ההבדל בין הלוואה הלווה פירעון להיות עבריין על הלוואה.