הבדלי MACD נדונים ברוב ספרי המסחר ומצוטטים לעתים קרובות כסיבה למהפכים במגמה, או מדוע מגמה יכולה להפוך. בדיעבד בדיעבד נראה נהדר; דוגמאות רבות ניתן למצוא כאשר היפוך קדמה הפרדת MACD. תסתכל מקרוב, ואתה תמצא כי רבים reverses הם לא קודם לכן על ידי סטייה, ולעתים קרובות סטייה לא לגרום היפוך בכלל. אז לפני ההנחה סטייה הוא כלי אמין לשימוש במסחר שלך, בואו לחפור עמוק יותר לתוך מה MACD סטייה הוא, מה גורם לו, וכיצד לשפר את השימוש של סטייה. -> ->

מהו אינדיקטור אינדיקטור?

סטיית החיווי היא כאשר אינדיקטור מתנד או מומנטום, כגון מחוון ממוצע ההתכנסות הממוצע (MACD), אינו מאשר את תנועת המחיר. לדוגמה, מחיר המניה הופך גבוה חדש בעוד MACD או RSI הנאשם עושה נמוך יותר. (לפרטים נוספים, קרא:

פריימר על MACD ) איור 1. SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 יחידות אמון 258 45 + 0 33% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) תרשים שבועי מציג MACD סטייה במהלך Utrend

איור 1 מציג דוגמה של סטייה במהלך מגמת עלייה. המחיר ממשיך במגמת עלייה גבוהה יותר, אך ה- MACD במספר הזדמנויות אינו יוצר שיאים חדשים, ובמקום זאת יוצר שיאים נמוכים יותר.

סטיית החיווי נועדה להראות שהתנופה הולכת ופוחתת במהלך מגמה, ולכן יותר רגישה להיפוך. סטייה אינה טובה בעת התזמון, כאשר מתרחש היפוך, כפי שמוצג בתרשים 1. כבר ב -2012, ההבדלים היו נוכחים בתרשים, למרות שמגמת העלייה נמשכה עד 2015, עם נסיגות משמעותיות בסוף 2014 ו -2015. זהו סטייה דובית, כאשר המדד גורם לשיאים נמוכים יותר, בעוד שהמחיר עולה לשיאים גבוהים יותר.

סטייה שורית מתרחשת כאשר המחיר הוא עושה נמוך יותר למטה נדנדה תוך מחוון עושה לשפל גבוה יותר. זה נועד להראות כי המומנטום מוכר הוא האטה ואת מגמת הירידה היא רגישה יותר היפוך. איור 2 מציג סטייה שורית; את lows ב MACD הם עולים בעוד המחיר ממשיך ליפול. למרות הנוכחות של סטייה בין אמצע 2013 ועד סוף 2015, המחיר המשיך במגמת הירידה.

איור 2. SPDR זהב אמון (GLD

GLDSPDR Gold Trust 120. 62-0 47% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) תרשים שבועי מציג MACD סטייה במהלך מגמת ירידה Common בעיות עם סטיית MACD

שתי הבעיות העיקריות עם סטייה הן שלעתים קרובות הוא מסמן היפוך (אפשרי) אך לא מתרחש היפוך של ממש - חיובי כוזב. הבעיה השנייה היא כי סטייה אינה תחזית כל reversals. במילים אחרות, הוא חוזה יותר מדי reversals אשר אינם מתרחשים, ולא מספיק reversals מחיר אמיתי.

נדון כיצד לטפל בבעיות אלו בחלק הבא. ראשית, הנה שתי סיבות שכיחות לתובנות שגויות - סטייה שכמעט תמיד מתרחשת במצבים מסוימים, אך לא בהכרח מובילה להיפוך.

התבדלות תמיד תתרחש כאשר יש תנועה חדה (תנועה גדולה בזמן קצר) ולאחר מכן תנועה חדה פחות. זה בעצם מה סטייה נועד לתפוס, כמו סוחרים רבים מאמינים שאם תנועת מחיר מאטה זה מוכן לקראת היפוך.

איור 3 מראה מלאי gapping גבוה ולאחר מכן מאיץ את הפוך. המהלך המהיר והמהיר הזה גורם ל- MACD לקפוץ, ומכיוון שהמחיר אינו יכול להמשיך לשמור על גובה גבוה יותר, מתרחשת סטייה. ההבדלים במקרה זה אינם מצביעים על היפוך, אלא שתנועת המחירים איטית יותר מתנועת המחירים (פער גבוה יותר) שגרמה למדד לקפוץ. הפער גרם לקפיצה יוצאת דופן במדד, כך שהמחיר חוזר להתנהגות "נורמלית" יותר, מתרחשת סטייה. כל גל מחיר של מגמה הוא שונה, ולא כל גלי המחירים יעברו במהירות בתוך זמן קצר מאוד. במקרה זה, הקפיצה במחיר באה בעקבות עליית מחירים איטית יותר, וכתוצאה מכך ירדה הקריאה של MACD, אך לא היפוך.

איור 3. אפל בע"מ (AAPL

AAPLApple Inc 172 50 + 2 61% Created with Highstock 4. 2. < ) תרשים יומי מציג "סטייה לא נכונה" לאחר תנועת מחיר חדה שתנועת המחירים הבאה תהיה כמעט תמיד איטית יותר (המכסה פחות מרחק או מכסה אותה בפרק זמן קצר יותר), למרות שהמגמה עשויה להיות בתוקף.

"הבדלים חיוביים" מזויפים מתרחשים לעיתים קרובות כאשר המחיר נע לצדדים, כגון בדפוס טווח או משולש בעקבות מגמה. כפי שפורט לעיל, להאט (תנועה לצדדים או תנועה איטית מגמה) במחיר יגרום MACD להתרחק הקיצוניות המוקדמות שלו, ואת הכבידה לכיוון קו אפס.

ה- MACD נמשך לכיוון קו האפס כאשר המחיר נע לכיוון הצידה מכיוון שהמרחק בין הממוצע הנע ל -26 תקופות וממוצע הנע 12-התקופה - מה שה- MACD מודד - מצמצם. ממוצעים נעים (שמוצג באיור 4) יש הרבה יותר זמן להתרחק אחד מהשני כאשר המחיר נע לצדדים. איתותים שה- MACD עשויים לספק בזמן התרחשותם של אלה מושפעים, מכיוון שממוצעים נעים - על סמך המדד - אינם מתפקדים היטב בשווקים סוערים או צדיקים (ממוצעים נעים נוטים לעבוד טוב יותר במגמות).

מאז MACD כמעט תמיד נמשכים לכיוון אפס, וככל הנראה הרחק מהשיאים המוקדמים של MACD או השפל, כאשר המחיר ינוע לצדדים, ה- MACD כמעט תמיד יראה סטייה. באופן חריג אותות אלה יהיה שימוש מועט כי MACD הוא רק מרפרף סביב קו אפס כמו ממוצעים נעים שוט שוטף הלוך וחזור.

לאחר דנו כמה בעיות פוטנציאליות עם MACD, ומה לצפות, הנה כמה דרכים לשפר על הבדלי MACD באמצעות ניתוח פעולה מחיר גם כן. תמיד לנצל מחיר פעולה עם סטייה המחיר הוא האינדיקטור האולטימטיבי, עם אינדיקטורים מומנטום פשוט מניפולציה של נתוני המחיר. השתמש בפעולה מחיר כדי לסייע בקבלת החלטות בעת שימוש MACD (לפרטים נוספים, לקרוא: מבוא לפעולה מחיר אסטרטגיות מסחר

). הנה כמה הנחיות בסיסיות לעשות זאת:

צפו לראות סטייה ב- MACD כאשר תנועת המחירים מאטה (יחסית לגלי מחירים קודמים) או נעה לצדדים. זה לא בהכרח אינדיקציה של היפוך.

אם קיים סטייה, אל תצא מהמסחר הנוכחי רק בגלל ההבדלים. לדוגמה, אם המניה נמצאת במגמת עלייה, אל תצא מהמסחר הארוך רק משום שהדירוגנציה קיימת. כפי שמוצג, סטייה אינה אינדיקטור עיתוי טוב ואינה יכולה לגרום לביטול כלל.

אם מחפשים להיכנס למסחר המבוסס על סטייה, לחכות המחיר לשבור את המגמה הנוכחית, המאשר את הסטייה, לפני משחק. לדוגמה, אם המגמה היא מעלה, אבל יש סטייה דובית, רק לקצר פעם אחת את המחיר יש שבר מתוך המגמת העולה והוא נע במגמת ירידה. במגמת עלייה, המחיר צריך להפוך את רמות התנופה הנמוכות יותר ואת השפל הנמוך יותר כדי להצביע על מגמת ירידה חדשה. עבור מגמת ירידה כדי להפוך, את המחיר חייב לעשות גבוה יותר גבוה הנדנדה גבוה יותר ו swing lows. אמון מחיר פעולה יותר מאשר סטייה. אם המחיר ישתחרר ממגמה קודמת, הוא יזהה את האזהרה גם אם לא היה קיים סטייה בזמן ההיפוך. אפילו עם ההנחיות האלה, סטייה עשויה לספק תובנה מועילה על כמה עסקאות, אבל לא אחרים. זה כלי שעשוי לסייע במסחר אבל הוא לא מושלם. הבנת החולשות, ועזרה לפצות על ידי ניתוח פעולה מחיר, נדרש.

• השורה התחתונה
• שימוש באינדיקטורים ו / או סטייה אינו דבר רע. סטייה מראה שהמחיר מאבד את המומנטום ביחס לתנודות מחירים קודמות, אבל זה לא בהכרח מצביע על היפוך מחירים. סטייה גם לא צריכה להיות נוכחת כדי להפוך את המגמה. סטייה כמעט תמיד מתרחשת כאשר המחיר עושה תנועה חדה בכיוון המגמה ואז עובר לצדדים או ממשיך במגמה אבל בקצב איטי יותר. מהלך חד ואחריו איחוד הוא לעתים קרובות סימן של כוח המגמה, לא היפוך כפי MACD סטייה היה מציע.
• בעת שימוש בסטייה, להבין מה גורם לכך, כך שתוכל למנוע חלק מהבעיות עם סטייה מחוון. ניתוח פעולה מחיר גם כן; איטי במגמה גלויים ללא שימוש במדד, כמו גם היפוך מחירים. אם אתה משתמש בהפרדה, בדוק את תקפותה לסיוע לנקודות הכניסה והיציאה שלך על פני מספר חודשים כדי להעריך אם הסטייה משפרת את הביצועים שלך או לא.