בעוד שחברות רבות לניהול נכסים מציגות מוצרים כמו תעודות סל ביתא חכמות, רק חלק קטן מאותן תעודות סל משתמשות בגירסה כלשהי של מתודולוגיית האינדקס הבסיסית. המפתחים של גרסת הביטא החכמה של שותפי מחקר מקדישים נקודה להבדיל בין אינדקסים משוקללים של אינדקסים לבין אינדוקס של משקל שווה וערכי אינדוקס.

רוב תעודות סל עוקבות אחר מדדי שווי משקל, שבהם החברות הגדולות נושאות את הפרופורציות הגבוהות ביותר ממשקל המדד. המבקרים של שוק שווי משקל טוענים כי מתודולוגיה כזו נוטה לתת משקל נוסף למניות כבר overpriced תוך הפחתת משקולות במניות המעיטו. מקדמי הצמדה פונדמנטליים על פי ערכי חשבונאות פיננסית כגון מכירות, תזרים מזומנים, דיבידנדים וערך בספרים, ולא על ידי שקלול במחירי המניות.

-> ->

PowerShares FTSE RAFI US 1000 תיק השקעות ETF

עם סך הנכסים עולה על 3 $. 9 מיליארד דולר, ה- PowerShares FTSE RAFI ארה"ב 1000 תיק ETF (NYSEARCA: PRF PRFPS FTSE RAFI US109 16 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא אחד מתוך תשעה תעודות סל על ידי PowerShares, תוך ניצול מתודולוגיית האינדקס הבסיסי שפותחה על ידי שותפים מחקר. שהושק ב 19 דצמבר 2005, ETF זה עוקב אחר מדד ה- FTSE RAFI U. S. 1000, מדד המניות הביתי המקורי חכם. יש לו נפח מסחר יומי ממוצע של מעל 200, 000 מניות ויש לו יחס הוצאות נטו של 0. 39%.

-> ->

ה- PowerShares FTSE RAFI US 1000 תיק עבודות ETF התקדם 24. 35% בין ה -15 במרץ 2013 ל -15 במרץ 2016. לאחר חציית מעל הממוצע הנע של 50 יום ב -26 בפברואר 2016, מחיר המניה מצא תמיכה בממוצע הנע 200 יום. ETF זה יש יחס שארפ של שלוש שנים של 0. 84, המציין מאפייני סיכון חזרות חזרות.

Schwab פונדמנטלי גדול בארה"ב חברה תעודות סל

עם נפח מסחר יומי ממוצע של מעל 310, 000 מניות, שוואב פונדמנטלי גדול בארה"ב החברה ETF (NYSEARCA: FNDX FNDXSch Fnd US LG35 83 + 0 14% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) יש סך הנכסים עולה על 975,000,000 $. זהו אחד מתוך שישה תעודות סל בסיסיות שמציעה צ'רלס שוואב. ה- ETF עוקב אחר הביצועים של מדד ראסל פונדמנטלי. המדד הבסיסי מדרג ומשקל את מרכיביו על פי הגורמים הבסיסיים של ראסל: מכירות מותאמות, תזרים מזומנים תפעולי מתמשך ודיבידנד בתוספת רכישות חוזרות. הקרן הפופולרית האמריקנית Schwab גדולה בארה"ב יש יחס הוצאה ברוטו של 0. 32%. זהו ETF חדש למדי עם תאריך התחלה של אוגוסט 15, 2013.

- 9 ->

קרן הסלולר האמריקאית פונדמנטלית אמריקאית, שוואב, חוותה עלייה של% 93 במחירי המניות בין ה -15 במרץ 2013 ל -15 במרץ 2016.

תשואה על מניות Cambria

Cambria shareholder תשואה ETF (NYSEARCA: SYL SYLDCambria ETF Tr36.00-0. 07% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) הוא תוצר של Cambria Mebane פבר של קרנות. למרות זאת הוא ETF מנוהל באופן פעיל, יש לו יחס נמוך יחסית 59%. ה- ETF הזה משקיעה ב -100 מניות של חברות בעלות שווי שוק הגבוה מ -200 מיליון דולר, שגם הן מדורגות בין הגבוהות ביותר בתשלומי דיבידנדים במזומן, משלמות את החוב במאזן שלהן ומעורבות ברכישות חוזרות.

תשואת מחזיקי המניות של קמבריה ל- ETF יש מעל ל -137 מיליון דולר בנכסים. נפח המסחר היומי הממוצע שלו הוא 30,000 מניות רזות, מה שהופך אותו קשה למכור מניות במחיר הרצוי בתוך זמן סביר. עם זאת, זוהי השקעה לקנות והחזק, שנועד לספק תשואה גבוהה לבעלי המניות על ידי השקעה במניות משלם דיבידנד. כקבוצה, מניות עם היסטורית דיבידנדים חזקה יכולות להיסגר לסירוגין עם השוק, מה שגורם לחברות אלה להמעיט בחברות שלא משלמות דיבידנדים גבוהים.

מחיר המניה עבור תשואת איגרות החוב של Cambria עלה ב -31% 74% ממועד תחילתו של 14 במאי 2013, עד 31 במרץ 2016. לאחר ירידה לשפל של 25 דולר למניה ב -11 בפברואר 2016, קרן עשה 16% 25% ריבאונד ל 29 $. על ידי 1 אפריל 2016.

הרתיעה של הפדרל ריזרב לאמץ מדיניות ריבית אגרסיבית יותר צריכה לפעול לטובת היתרון של תשואת איגרות החוב של Cambria, עד שנת 2016, עם תשואות נמוכות של אוצר המניעות את המשקיעים להתמקד במניות המשלמות דיבידנדים.