חוזים עתידיים על מדד S & P 500 זינקו בפופולאריות בעשור האחרון, לאחר שהמסחר האלקטרוני של יום המסחר של ה- SEC גרם ליציאת הון קמעונאי ממניות ולפלטפורמת המסחר האלקטרונית של גלובס, 24 שעות ביממה. הנפח הגיע לשיא היסטורי ב -2011, כשהוא מעוגן במעבר עולמי בסיכון מניירות ערך בודדים למכשירי מאקרו רחבים, המונע על ידי פיצוץ במוצרים נגזרים אולטרה מודרניים. יחד עם NASDAQ 100 ו ראסל 2000 עתידיים אינדקס, שלישיה לגלף מפות כביש אמין עבור סוחרים פעילים המבקשים אינטראדאי לקנות ולמכור אותות.

-> <->

המסחר בחוזים עתידיים בשעות שבין סגירת ההון של ניו יורק לבין פתיחת השווקים הפתוחים למחרת בבוקר לוכד אירועי שוק בבורסות אסיאתיות ואירופאיות (לקריאה נוספת, עיין ב 4 אינדיקטורים מרכזיים שמזיזים את שווקים ). בתורו, אלה ליצור לטווח קצר התכנסות, התכנסות היחסים כי לחזות פעולה מחיר במהלך שעות המסחר הרגילות, כפי שתואר ב קרא שוק מגמות עם ניתוח התכנסות- Stvergence . ה- S & P 500 מעגן את היחסים הללו, המדורגים כחוזים עתידיים הנפוצים ביותר בעולם, לעתים קרובות מנבא דחפים כיווניים רחבים ללא חוזים אחרים או אותות שוק.

ישנן שתי דרכים נפוצות עבור סוחרים פעילים לשחק S & P 500 עתידיים המדד. ראשית, לקחת סיכון ישירות בתגובה אותות ניתוח טכני טיפוסי, כולל breakouts, breakdowns ו pullbacks (לקריאה נוספת, עיין אסטרטגיות מובילות עבור Mastering Pullback המסחר ). שנית, ליישם משוב על מכשירים אחרים בסביבות קורלטיבי מאוד, שבו אלפי מניות, מטבעות ושוקי עולם אחרים סחר בקנה אחד עם, או בניגוד חוזים עתידיים. סינכרוניזציה זו שכיחה בנקודות מפנה מרכזיות כאשר ההון המוסדי מקצה סיכון על בסיס כוחות מאקרו רחבים ולא על תכונות של ניירות ערך בודדים.

-> <->

התקדמות מחיר ו S & P 500 איתותים

בואו נבחן התקדמות S & P 500 טיפוסי מחיר וכיצד זה ניכרת ירידה משמעותית תוך מתן סוחרים פעילים עם סדרה של קונים לטווח קצר לקנות אותות. נשתמש בתרשים של 60 דקות, 24 שעות ביממה, מצרך לסוחרים עתידיים משום שהוא לוכד אירועים בחו"ל תוך הדגשת רמות מפתח שלא נפגעו במהלך הפגישה בארה"ב. החוזה מתקיים מ -2082 ל -2118 בין ה -20 בפברואר ל - ה - ו -25 ^ה , ומושך לאחור. רשת פיבונאצ'י נמתחת על פני התנופה של המחיר, מתעד את ההידרדרות שלב אחר שלב שמניבה התמוטטות של מרץ 6 . (לקבלת הסבר כיצד למקם רשתות אלה כראוי, ראה ^{הצבת רשתות פיבונאצ'י הוא המפתח לאסטרטגיית המסחר שלך} ). 2100 מגדילה את תיקון פיבונאצ'י של 50%, ומדגישה את חשיבותו כאשר המחיר נסוג לאחור ובודק תמיכה פעמיים (1, 2) לפני ההדפסה הגבוהה הסופית ושלוש פעמים לאחר מכן (3, 4, 5).בתורו, אלה חמש בדיקות להקים אזור תמיכה רחבה יותר בין 2100 ו 2105 (קווים כחולים). החוזה עולה לשיא של ארבעה ימים (6) לאחר המבחן החמישי ומוכר, ומקים את הראשון נמוך יותר

מאז פברואר 20 . זהו סימן קלאסי של חולשה, כפי שתואר בתורת דאו יותר מ -100 שנים. למרות שנצפתה במקור DJ ו ממוצעים הרכבת, זה עובד יוצא דופן גם מחולל אותות, על תרשימים עתידיים יומי יומיים. ^{התחתון נמוך נותן דרך למכור- off (7) כי שובר את אזור התמיכה. הפרות ראשונות לעיתים רחוקות מובילות לשינויי מגמה מיידית בשוקי החוזים העתידיים משום שאלגוריתמים השולטים ב- Globex מעדיפים לנקות את כמות ההזמנות בשני הצדדים לפני הכניסה לדחפים כיווניים רחבים. הטיה זו תורמת לסחיטה קצרה מעל אזור התמיכה (8) המושך לחץ מכירה אגרסיבי ושפל עמוק יותר (9) בפגישה הבאה. זה נמוך בדיקות בפברואר נמוך הנדנדה (קו אדום) ומוצא תמיכה ב. 786 תיקון. החוזה מקפץ לתמוך בפעם האחרונה ומדפיס שתי בדיקות כושלות (10, 11) לפני התגלגלות בתמוטטות המאיצה כאשר היא חותכת את השפל הקודם, ומפילה עוד 20 נקודות בארבע שעות.} ציר הזמן של האירוע ממחיש כיצד פעולת המחיר של S & P 500 מתיישרת עם דחפי מאקרו מרכזיים, לעתים קרובות בצד השני של כדור הארץ. זה אומר סוחר שומר מצוות לשים לב קרוב זרזים כלכליים ופוליטיים כאשר ההון המוסדי צפוי לבצע את האסטרטגיות האגרסיביות ביותר. זה גם מאלף מאוד כאשר חדשות שורית כגון הקלות איכותיות של ECB ונתונים חזקים בארה"ב משרות נכשלים לדחוף את החוזה מעל רמת תמיכה שבורה, כפי שעשתה ב -5 במרס

th

ו -6 ^{th >} השורה התחתונה ^{חוזה החוזים העתידיים על מדד S & P 500 פועל באופן יוצא דופן גם כמפת דרכים לתזמון השוק לטווח קצר. צפה בתרשים של 24 שעות ו -60 דקות כאשר הוא בונה רמות תמיכה והתנגדות, תוך התאמה בין חשיפת הסיכון לבין הבדיקות הבאות בעקבות אירועים כלכליים ופוליטיים המניעים את השוק (לקריאה נוספת, עיין ב} עקרונות התמיכה והתנגדות

) .