סוחרים וטכנאים יכולים לראות עמוק במוחו של השוק על ידי יצירת מעגל הלימודים שיכולים לחזות באופן מהימן שיאים משמעותיים. אינדיקטורים של חוזק יחסי, כולל סטוכסטיים ומדד החוזק היחסי של ויילדר (RSI), מציגים גישה עממית אחת ליצירת מחקרי מחזור. כאשר האינדיקטורים מתגלגלים ברמות קניית יתר ורמת עודף, האנליסטים מעריכים כי המחירים יחלו בכיוון ההפוך.

- מתנדנד המחיר הנמדד (DPO) מסיר את המומנטום ממשוואת הכוח היחסי, ומציג תצוגה פשוטה יותר, האומרת את אורך מחזורי המחירים מהשיא ועד לשיא, או מהשוק עד השוקת. המדד מבקש לצמצם את השפעת המגמות ארוכות הטווח בהגדרת אורך המחזור, תוך התמקדות בתנודות מחירים קצרות טווח. ברמה הבסיסית ביותר של החקירה, מתנד המחיר המופרז משווה רק את מחיר הסגירה לממוצע נע, תוך התבוננות ביחסים של התכנסות-סטייה.

- מתנדנד המחיר המופרז מציע לסוחרים ולטכנאים כלי מצוין לתזמון שוק, אך יש להשתמש בו בשילוב עם ניתוח תבניות מחיר ואינדיקטורים אחרים המספקים אותות כניסה ויציאה. מאחר שמדובר בתרשים מומנטום מהניתוח, אינדיקטור מומנטום, כמו היסטוגרמת MACD (סטייה ממוצעת ממוצעת), מספק השלמה מושלמת על ידי הוספת אמינות להחלטות המסחר.

-> < 87 + 3. 46%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) grinds דרך סדרה של שיאים ושפל בין מרץ 2014 ואוגוסט 2015. השיאים היחסיים נרשמים בתאריכים המקבילים לנקודות 1, 3, 5 ו -8, בעוד השפל היחסי מתפרסם בתאריכים המקבילים לנקודות 2, 4, 6, 7 ו -9. הגדרת מתנד המחיר המופרז ל -21 תקופות עושה עבודה טובה של לכידת ששת מתוך תשעת השיאים והמורדות בתוך כמה סרגלי מחירים. כפי שניתן לראות, נקודה 1 בהיסטורית המחירים מתאימה לנקודה A בתרשים המתנדנד של מחיר המחיר, נקודה 2 מתאימה לנקודה ב ', נקודה 3 מתאימה לנקודה C, נקודה 4 מתאימה לנקודה D, נקודה 6 מתאימה לנקודה F ו פוינט 8 מתאים לנקודה H. מתנד המחיר המתנדנד מתגעגע בצורה גרועה על ידי נקודת המקביל 5 בתרשים המחירים עם נקודת F. לבסוף, נקודה 7 ו נקודת G אינם מראים שום מתאם כלל.

במבט אחד, המדד הראה דיוק רב יותר כאשר האבטחה הייתה קשורה בטווח מסחר צר עד אמצע שנת 2014, והשתבש כאשר אורכי המגמה התרחבו בין אוקטובר 2014 לאוגוסט 2015. יש לציין כי הקטנת הגדרת המחוון ל- 7 או הגדלתו ל 28 היתה השפעה מועטה על התוצאות הכוללות.הגדרות קצרות יותר נטו לגלף עוד פסגות ועמקים, והוסיפו אותות שווא לתערובת. הגדרות ארוכות יותר הניבו פחות אותות, אך עם דיוק שווה.

דוגמא עם התכנסות ממוצעת וסחורות

iShares 20+ שנה אג"ח ממשלתיות ETF קנייה ומכירה של איתותים כפי שניתן לראות בתרשים לעיל, iShares 20 שנה + אג"ח האוצר ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125 64 + 0 27% Created with Highstock 4. 2. 6

) מתקתק גבוה יותר במגמת עלייה מתמדת לאורך 2014, ובסופו של דבר יצא בתחילת 2015. לאחר מכן הוא נכנס לתיקון מצא תמיכה באמצע 2015. מתנד המחיר הנגרע חותך דרך גלים קטנים של שיאים ושפל לתוך הרבעון השלישי של 2014, ומתאים בערך את תנודות המחירים המתעלות בתוך המגמות. בתרשים השלישי, ניתן לראות היסטוגרמה MACD. זה בקושי נמתח מעל או מתחת לקו אפס במהלך תקופה זו, הנפקת כמה קונים או לקנות אותות שונים. זה הצד של התרשים נראה מתאים ביותר אסטרטגיות לטווח קצר, עם אותות מעורבים או לא מהימן עבור אסטרטגיות לטווח ארוך.

האינדיקטורים עושים עבודה טובה יותר של חיזוי פעולה מחיר בין ספטמבר 2014 ואוגוסט 2015, עם היפוך בנקודות 2-B-A, 3-C-B, 5-E-F, 6-F-G ו- 7 G-G מתן אותות תקפים. דפוסי ומגמות נמתחים במחזורים ארוכים יותר במהלך תקופה זו, דבר המצביע על כך ששילוב המדדים מתאים יותר לסוג זה של סביבת מחירים. בנוסף, התמסורת הממוצעת הממוצעת של התכנסות הסיגנל הממוצעת הוסיפה אמינות גבוהה יותר לתמחור המחיר בנקודות 5, 6 ו -7.

העברת הממוצע של התכנסות סיגנל ההתכנסות באה בשלושה סוגים:

היסטוגרמות פונות בקיצוניות גבוהה או נמוכה. היסטוגרמות חוצות את קווים אפס. היסטוגרמות בירידה או ירידה נודדות גבוה יותר או נמוך יותר. הדוגמה שלעיל מציבה קו מעל האות הראשון של האות (היסטוגרמות הופכות לקיצוניות גבוהה או נמוכה), עם מתאם מתנד מתנדנד גדול הרבה יותר כאשר משתמשים בתערובת של אותות אלה. בעוד זה מציג סובייקטיביות, היא משמשת גם נקודת התחלה עבור סוחר או טכנאי לבנות מנגנוני איתות מורכבים יותר כחלק אסטרטגיית מערכות בדיקה לאחור המשתמשת בשני המדדים.

השורה התחתונה

מתנד המחיר המופרז מציג גישה פשוטה לניתוח מחזורי. היא מסירה את המומנטום ואת המגמות ארוכות הטווח מהחישוב תוך הגדרת אורך מחזור קצר שיכול לשפר את תזמון השוק.