תוכן עניינים:
תמחור האופציות מושפע מערך פנימי, שהוא מחיר המניה הבסיסית וערך חיצוני, המורכב ממקטע ערך זמן ומשפיע על התנודתיות. Bollinger להקות לעזור לסוחרים למדוד את התנודתיות, ולכן השימוש של להקות Bollinger במסחר באופציות הוא בעל ערך רב להגדרת ערך חיצוני. מבט על Bollinger להקות על המניות הבסיסית יכול גם לעזור לסוחרים אפשרויות לזהות היפוך שינויים המגמה המשפיעים על הערכים המהותיים של החוזה.
-> ->שימוש בולינגר להקות לזהות התנודתיות
להקות Bollinger יכול לעזור לסוחר לזהות הזדמנות המבוססת על תנודתיות. גורם אחד בפרמיית חוזה האופציה הוא סטיית התקן הגלומה, המוגדרת גם על ידי vega. Vega משקף כמה מחיר של חוזה אופציה נע בתגובה בתגובה של 1% במחיר המניה הבסיסית. כאשר הביטחון הבסיסי חווה תנודתיות גבוהה יותר, vega עבור חוזי אופציה הקשורים לאבטחה גם מגדילה. כמו סוחרי המגמה אנליסטים טכניים יודעים, להקות Bollinger שימושיים בזיהוי שינויים התנודתיות. כאשר המרחק בין הלהקה העליונה והתחתונה יחסית ללהקה האמצעית, הנקרא רוחב פס, מצמצם, הוא מצביע על הפחתת התנודתיות. ההיסטוריה הראתה כי תקופות של תנודתיות נמוכה אחריהן תקופות של תנודתיות גבוהה, כלומר, הצטמצמות של להקות בולינגר מצביעה על תנודתיות גבוהה. כאשר הצרה פוגעת בשפל של שישה חודשים, היא ידועה בשם סחיטה.
ביצוע רווחיות עסקאות
באותו אופן, הסוחרים יכולים לזהות שינויים התנודתיות שינוי מגמות המחירים אבטחה כדי לבצע עסקאות אופציה בהתאם. לדוגמה, מ -16 ביוני ועד ל -19 ביוני 2014, הלהקות Bollinger בתרשים של Google (GOOG) צמצמו, דבר המצביע על ירידה בתנודתיות. סוחרים מנוסים ראו את זה, לדעת תנודתיות גבוהה בקרוב לבוא. למחרת ראה את נפח כפול ואת המניה נסגר ב 556 $. 36. סוחר יכול היה לנצל הזדמנות זו כדי לקנות שיחות עם שביתה של 580 $, אשר באותה עת היה עולה כמעט כלום. בתוך ימים ספורים, ב -25 ביוני, נסגר המניה ב -58 דולר. 65, ואת הסוחר יכול היה לסגור את עמדת האופציה מוערך שלה עם רווח יפה.
-> ->רווחי עבור בול או שוק דובי
סוחר עשוי גם לבצע מהלך על בסיס תנודתיות גבוהה מאוד, עם הציפיות כי התנודתיות יקטן. היתרון לאופציות המסחר הוא שקל להרוויח בכל שוק. שוק שורי אינו הכרחי עבור סוחר אופציות, וחלקם רק לשחק את downside. אסטרטגיית אופציות בסיסית לשוק דובי היא למכור אופציות מכר. אם סוחר רוצה להיות הבעלים של אפל (AAPL) במחיר מצוין, למכור לשים יכול לתת לו את ההזדמנות, ואם לא, הוא או היא לפחות אוספת את הפרמיה.שוב, באמצעות Bollinger להקות כדי לקבוע פעמים של תנודתיות גבוהה הממשמש ובא הופך את תרחיש זה רווחי עבור הסוחר.
כיצד להשתמש באופציות מט"ח במסחר במט"ח
אפשרויות מטבע הן כלי רב-תכליתי אחר עבור סוחרי מט"ח. גלה כיצד להשתמש בהם.
מה הם ההבדלים העיקריים בין להקות STARC & Bollinger להקות ®?
למד על ההבדלים בין Bollinger להקות ו STARC להקות, שני אינדיקטורים הלהקה התנודתיות המשמשים ניתוח טכני.
מה הם המומנטום הנפוץ ביותר מתנדים בשימוש במסחר באופציות?
לקרוא על כמה מתנודות המומנטום הטכני הנפוץ ביותר שאופציות הסוחרים משתמשים בו, ולמד מדוע המומנטום הוא מושג קריטי למסחר באופציות.