תוכן עניינים:
שונות התיק מודדת את פיזור התשואות של תיק. הוא מחושב תוך שימוש בסטיית התקן של כל נייר ערך בתיק וקשר בין ניירות ערך בתיק.
חישוב תיק ניירות הערך
כדי לחשב את שונות התיק בניירות ערך בתיק, הכפילו את המשקל הריבועי של כל נייר ערך לפי השונות המתאימה של נייר הערך והוסיפו שני מוכפלים בממוצע המשוקלל של ניירות הערך כפול את המרווח בין ניירות הערך.
- כדי לחשב את השונות של תיק עם שני נכסים, הכפל את הריבוע של שקלול הנכס הראשון לפי שונות הנכס והוסף אותו לריבוע משקל המשקל השני לפי השונות של הנכס השני. לאחר מכן, להוסיף את הערך שהתקבל לשני מוכפל משקולות של הנכסים הראשון והשני מוכפל בשונות של שני הנכסים.לדוגמה, נניח שיש לך תיק המכיל שני נכסים, מניות בחברה א 'ובמניות בחברה ב. שישים אחוזים מתיק ההשקעות שלך מושקע בחברה א', ואילו 40% הנותרים מושקעים בחברה ב '. השונות השנתית ממניות החברה א 'הינו 20%, בעוד ששונות מניית החברה ב' עומדת על 30%.
- 0 ->
המתאם בין שני הנכסים הוא 2. 04. כדי לחשב את השונות המשותפת של הנכסים, מרובה את השורש הריבועי של השונות של מניות החברה א 'לפי השורש הריבועי של השונות של מניות החברה ב' . התוצאה המתקבלת היא 0. 50.השונות בתיק המתקבל היא 0. 36, או ((0) 6) ^ 2 * (0) +) 0) 4) ^ 2 * (2 * 0. 6 * 0. 4 * 0. 5)).
כיצד אוכל להגן על תיק ההשקעות שלי ממיתון?
ללמוד כיצד להשתמש מקדם ביתא כדי לזהות סקטורים אתה יכול להשקיע כדי להפחית הפסדים תיק במהלך זמני המיתון.
מהי המטריצה של שונות / שונות או שיטה פרמטרית ב- Value at Risk (VaR)?
למד על הערך בסיכון וכיצד לחשב את הערך בסיכון של תיק השקעות תוך שימוש בשיטה של שונות-שונות, או פרמטרית.
אם שוקי אגרות חוב שונים משתמשים במוסכמות שונות של ימי ספירה, כיצד אוכל לדעת איזה מהם משמש בשוק מסוים?
אמנת ספירת יום היא מערכת המשמשת בשוקי האג"ח כדי לקבוע את מספר הימים בין שני תאריכי שובר. מערכת זו חשובה לסוחרים של איגרות חוב שונות משום שהיא משפיעה על אופן חישוב הריבית הצבורה והערך הנוכחי של הקופונים העתידיים.