a:

השגיאה הסטנדרטית משמשת במסחר כמחוון למדידת התנודתיות במחיר ביחס לקו רגרסיה ליניארית.

מה זה שגיאה רגילה?

טעות סטנדרטית היא מדד של פיזור נרחב של טווח ערכים מממוצע או ממוצע. כאשר מדובר מניות, אג"ח או חילופי זרים, פיזור יכול להיחשב ההבדל היעיל בין המחיר הממוצע לבין מחיר הסגירה.

ככל שההפרש בין המחיר הממוצע לבין מחיר הסגירה גבוה יותר, כך השגיאה הסטנדרטית גבוהה יותר, ולכן התנודתיות של המניה, איגרות החוב או המטבע. טעות סטנדרטית קטנה יותר פירושה שיש הבדל קטן יותר בין המחיר הממוצע לבין מחיר הסגירה, דבר המצביע על תנודתיות קטנה יותר.

כיצד שגיאה רגילה משמש המסחר?

השגיאה הסטנדרטית משמשת את המשקיעים למדוד את התנודתיות של מוצר השקעה. על ידי מדידת התנודתיות, משקיע יכול לאמוד את הסיכון להשקעה ברכב השקעה מסוים.

בדרך כלל, משקיע מסוגל לתכנן "קו של התאמה הטובה ביותר" או קו רגרסיה ליניארית המציג את המחיר היומי הממוצע עבור טווח תאריכים. זה יוצר קו אופנתי עבור מוצר השקעה ספציפי. אם המגמה עולה כל הזמן, זה יכול האות כי ההשקעה היא רעיון טוב.

עם זאת, אם לקו הרגרסיה הליניארית יש שגיאת תקן גדולה, המשמעות היא שיש תנודתיות גבוהה בתוך קו המגמה. מחיר הפתיחה של השקעה עשוי להיות שונה במידה ניכרת ממחיר הסגירה, אך מאחר וקו הרגרסיה הלינארי מתווה מחירים ממוצעים, הוא אינו מביא בחשבון את התנודתיות.

בהתאם לרמת הסיכון של המשקיעים או אסטרטגיית ההשקעה, שגיאה סטנדרטית גבוהה יכולה להיות גרועה או טובה. אנשים שמחפשים השקעות בטוחות צריכים להתרחק משגיאות ברמה גבוהה, בעוד שסוחרי יום או אנשים עם סיבולת בסיכון גבוה עשויים להציג את אותן השקעות אטרקטיביות.