פעם רציתי להיות סוחר אלגוריתמי עם היכולת קוד הרובוט המסחר שלך? ובכל זאת, האם אתה מתוסכל עם כמות של מידע מטעה, מטעה והבטחות שווא של שגשוג לילה? ובכן, לוקאס Liew, היוצר של קורס מסחר אלגוריתמי מקוון AlgoTrading101, אולי יש לך את הפתרון. בעקבות ביקורות מצוינות ו garnering מעל 8, 000 תלמידים מאז השקת הראשונה באוקטובר 2014, הקורס של Liew, שמטרתה להציג את יסודות המסחר האלגוריתמי באופן מאורגן, מוכיח להיות פופולרי למדי. הוא מתעקש על העובדה כי מסחר אלגוריתמי הוא "לא לקבל עשיר עשיר ערכת. "בהסתמך על תובנות של Liew ו הקורס שלו, המפורטים להלן הם הבסיס של מה שנדרש כדי לעצב, לבנות ולתחזק את הרובוט המסחר האלגוריתמי.

->>

מה רובוט מסחר אלגוריתמי האם &

ברמה הבסיסית ביותר, רובוט מסחר אלגוריתמי הוא קוד מחשב שיש לו את היכולת לייצר ולבצע אותות קניה ומכירה בשווקים הפיננסיים. המרכיבים העיקריים של רובוט כזה כוללים כללי כניסה המאותתים מתי לקנות או למכור, לצאת מכללים המציינים מתי לסגור את המיקום הנוכחי, ואת מיקום גודל הגודל להגדיר את כמויות לקנות או למכור. (לפרטים נוספים, ראה: יסודות המסחר האלגוריתמי: מושגים ודוגמאות .)

ראשי כלים

ברור, אתה הולך צריך מחשב וחיבור לאינטרנט. לאחר מכן, מערכת הפעלה Windows או Mac תהיה נחוצה כדי להפעיל את MetaTrader 4 (MT4) - פלטפורמת מסחר אלקטרונית המשתמשת ב- MetaQuotes Language 4 (MQL4) עבור אסטרטגיות מסחר קידוד. למרות MT4 היא לא רק תוכנה אחת ניתן להשתמש כדי לבנות רובוט יש מספר יתרונות משמעותיים.

בעוד שרכוש הנכסים העיקרי של MT4 הוא מטבע חוץ (FX), הפלטפורמה יכולה לשמש לסחר במניות, מדדי מניות, סחורות וביטקונים באמצעות חוזי הפרשים. יתרונות אחרים של שימוש MT4 לעומת פלטפורמות אחרות כוללות להיות קל ללמוד, יש מספר רב של מקורות נתונים FX זמין וזה בחינם. למרבה הצער, MT4 אינו מאפשר מסחר ישיר במניות ובשווקים עתידיים וביצוע ניתוח סטטיסטי יכול להיות מכביד; עם זאת, MS Excel יכול לשמש כלי סטטיסטי משלים.

אסטרטגיות מסחר אלגוריתמי

חשוב להתחיל על ידי המשקף על כמה תכונות הליבה כי כל אסטרטגיית מסחר אלגוריתמי צריך. האסטרטגיה צריכה להיות משוכנעת בכך שהיא נשמעת ביסודה משוק וממבט כלכלי. כמו כן, המודל המתמטי המשמש לפיתוח האסטרטגיה צריך להתבסס על שיטות סטטיסטיות קוליות.

לאחר מכן, חשוב לקבוע איזה מידע הרובוט שלך מכוון ללכוד. כדי שתהיה לך אסטרטגיה אוטומטית, הרובוט שלך צריך להיות מסוגל ללכוד חוסר יעילות בשוק.אסטרטגיות המסחר אלגוריתמי לעקוב אחר קבוצה נוקשה של כללים לנצל את התנהגות השוק ולכן, התרחשות של חוסר יעילות חד פעמית בשוק אינו מספיק כדי לבנות אסטרטגיה סביב. יתר על כן, אם הגורם חוסר יעילות בשוק הוא בלתי מזוהה, אז לא תהיה שום דרך לדעת אם ההצלחה או הכישלון של האסטרטגיה היה בגלל סיכוי או לא.

עם האמור לעיל בראש ישנם מספר סוגים של אסטרטגיה כדי ליידע את העיצוב של הרובוט המסחר האלגוריתמי שלך. אלה כוללים אסטרטגיות המנצלות את (i) חדשות מקרו - כלכליות (למשל, משכורת לא חקלאית או שינויים בריבית); (ii) ניתוח יסודי (למשל באמצעות נתוני הכנסה או הערות על רווחים); (iii) ניתוח סטטיסטי (למשל, קורלציה או קואינטגרציה); (4) ניתוח טכני (ז) ממוצעים נעים); (5) מבנה השוק (ג) ארביטראז 'או תשתית מסחרית; או) vi (כל שילוב של האמור לעיל. (לקריאה בנושא, ראה: מה זה יעילות שוק? )

עיצוב ובדיקה הרובוט שלך

יש למעשה ארבעה שלבים הדרושים כדי לבנות ולנהל רובוט המסחר:

מחקר ראשוני < : צעד זה מתמקד בפיתוח אסטרטגיה המתאימה למאפיינים האישיים שלך. גורמים כגון פרופיל סיכון אישי, מחויבות בזמן והון למסחר חשובים כולם לחשוב עליהם בעת פיתוח אסטרטגיה. לאחר מכן תוכל להתחיל לזהות את חוסר היעילות בשוק המתואר לעיל. לאחר זיהו חוסר יעילות בשוק אתה יכול להתחיל קוד רובוט המסחר מתאים למאפיינים האישיים שלך. Backtesting

: שלב זה מתמקד באימות הרובוט המסחר שלך. זה כולל לבדוק את הקוד כדי לוודא שהוא עושה את מה שאתה רוצה ולהבין איך זה מבצע על פני טווחי זמן שונים, כיתות הנכס, או תנאי שוק שונים, במיוחד אירועי סוג ברבור שחור כגון המשבר הפיננסי העולמי 2008. אופטימיזציה

: אז, עכשיו יש לך קידוד רובוט שעובד בשלב זה אתה רוצה למקסם את הביצועים שלה תוך מזעור overaitting הטיה. כדי למקסם את הביצועים אתה צריך קודם לבחור מדד ביצועים טובים לוכדת אלמנטים הסיכון ואת הפרס, כמו גם עקביות (ג שארפ יחס). הטיה מוגזמת מתרחשת כאשר הרובוט שלך מתבסס מדי על נתוני העבר; רובוט כזה ייתן את האשליה של ביצועים גבוהים אבל מאז העתיד לעולם לא דומה לחלוטין את העבר זה עלול להיכשל. ביצוע חי

: עכשיו אתה מוכן להתחיל להשתמש בכסף אמיתי. עם זאת, מלבד היותו מוכן לקראת עליות רגשית ומורדות כי אתה עלול להיתקל, יש כמה בעיות טכניות שצריך לטפל. נושאים אלה כוללים בחירת מתווך מתאים, ויישום מנגנונים לניהול סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים כגון האקרים פוטנציאליים ושבתות טכנולוגיות. חשוב גם בשלב זה כדי לוודא כי הביצועים של הרובוט דומה לזה שנחווה בשלב הבדיקה. לבסוף, נדרשת ניטור מתמיד כדי להבטיח כי יעילות השוק כי הרובוט נועד עבור עדיין קיים.(לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד אלגוריתמים המסחר נוצרות ) השורה התחתונה

בהתחשב בכך ריצ'רד דניס, סוחר הסחורות האגדי, לימד קבוצה של תלמידים אסטרטגיות המסחר האישי שלו, אשר הלך על מנת להרוויח מעל 175 מיליון דולר רק חמש שנים, זה לגמרי אפשרי עבור סוחרים חסרי ניסיון להיות לימד סט קפדנית של הנחיות ולהיות סוחרים מצליחים. עם זאת, זהו דוגמה אחת יוצאת דופן ו beginners בהחלט צריך לזכור יש ציפיות צנועות.

כדי להצליח חשוב לא רק לעקוב אחר שורה של הנחיות, אלא כדי להבין כיצד הנחיות אלה פועלים. Liew מדגיש כי החלק החשוב ביותר של המסחר האלגוריתמי הוא "הבנה תחת אילו סוגים של תנאי השוק הרובוט שלך יעבוד ומתי זה יישבר", "הבנה מתי להתערב. "מסחר אלגוריתמי יכול להיות מתגמל אבל המפתח להצלחה הוא הבנה. כל קורס או מורה המבטיח תגמולים גבוהים עם הבנה מינימלית צריך להיות סימן אזהרה גדול.