בכל המסחר, הדרך המהירה ביותר לעשות הרבה כסף היא להיצמד למגמה בשוק החוזים העתידיים ולרכוב עליה. גישה זו יש שני זרזים. ראשית, המסחר בחוזים עתידיים כרוך במינוף (א ', אתה רק לשים חלק קטן של הערך של החוזה בעת הכניסה למסחר) ושנית, כאשר השוק מרחף או swoons הרבה כסף יכול להתבצע במהירות. כמובן, אלה החדשות הטובות. החדשות הרעות הן כי דברים יכולים גם ללכת בכיוון ההפוך, בקרת סיכונים חזקה כל כך הוא מרכיב חיוני המסחר בחוזים עתידיים מוצלחים. (עבור פריימר על גורמים מגמות נסיעה, לבדוק את 4 גורמים צורה שוק מגמות .)
זה חתיכת לא יכנס לתוך nitty-gritty של בקרת סיכונים וניהול כסף. במקום זאת, זה יהיה פשוט להפוך את המקרה לזיהוי המסחר בהרמוניה עם המגמה העיקרית של שוק נתון.
בראשית
לפני זמן רב, בערך בזמן שהמחשבים האישיים קמו, מערכות המגמה הבאות היו "תמיד" - i. ה. , תמיד מחזיק או עמדה ארוכה או קצרה בכל עת - היו פופולריים למדי, יכול להיות שימושי. אז בשוק יכול מגמה דרכים טובות לפני הרבה אנשים נתפס על מה שקורה. היום מידע השוק הוא כל כך זמין וזוכה להפיץ כל כך מהר, כי מגמה פשטנית הבאה היא לא בהכרח חלופה קיימא כגישה עצמאית למסחר.
עם זאת, כפי שמתברר, יש יתרונות חזקים להשתמש בשיטות הבאות המגמה, במיוחד כאשר הם משמשים בעיקר כמסנן. החלת שיטת מגמה-הבאה כמסנן יכולה לאפשר לסוחר לשמור על ההון שלו או שלה ממוקדת באזורים שיש להם את הסיכוי הגדול ביותר למקסם תשואות.
הבחנה בין "מסנן מגמה" מ"סימן מסחר "המטרה היא שכל אינדיקטור המגמה-הבאה הוא פשוט להיות מסוגל לייעד אובייקטיבית את המגמה הנוכחית כמו למעלה או למטה, או במקרים מסוימים, אולי ללא מגמה. אין באמת חיזוי מובנה כל אינדיקטור נתון המגמה הבאה. שיטה מסוימת לא מספרת לנו כי המגמה תהיה מעלה (או למטה) מחר, רק כי הוא מעלה (או למטה) נכון לעכשיו. אז המשקיעים חייבים להיות מודעים עדיין פוטנציאל whipsaws.
כאשר מסתכלים בדרך זו, הפעולה של הגדרת אבטחה נתונה כמו להיות במגמת עלייה או מגמת ירידה שונה מזו של יצירת "לקנות" או "אות" ספציפי.ככזה, רק בגלל סוחר מייעד את המגמה כמו "למעלה" לא בהכרח לרמוז כי הוא צריך להיות מחזיק עמדה ארוכה. אבל זה אומר שהוא לא צריך להחזיק מעמד. במילים אחרות, את הפונקציה העיקרית של המגמה הבאה מסנן לא יכול להיות כל כך הרבה להגיד לך מה לעשות, אבל אומר לך מה לא לעשות. (למד כיצד לזהות את נקודת הציר שממנה תופיע תנועה חדשה
מצא מגמה עם החזרה החלקית
) טרנד-מסננים בעקבות פעולה בואו נסתכל על דוגמה אחת של פשוטה המגמה הבאה במסנן בשוקי החוזים העתידיים. אנו נקבע את המגמה כ"מעלה "אם מתקיימים שני התנאים הבאים: הממוצע הנע ל -10 ימים גדול מהממוצע הנע ל -30 יום; הסגירה האחרונה היא מעל הממוצע הנע 200 יום.
אם שני התנאים נפגשו, אז סוחר בדוגמה זו היה רק לשקול לקחת סחר ארוך יהיה לחלוטין להתחמק המסחר מן הצד הקצר.
על הצד השני, נקבע את המגמה כ"מורדת "אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
- הממוצע הנע ל -10 ימים נמוך מהממוצע הנע ל -30 יום;
- הסגירה האחרונה היא מתחת לממוצע הנע 200 יום.
אם שני התנאים נפגשו, אז סוחר בדוגמה זו היה רק לשקול לקחת קצר המסחר יהיה לחלוטין להימלט המסחר מן הצד הארוך.
איור 1 מציג דוגמה אחת לשוק המשתמש במסנן זה. התרשים המוצג הוא למעשה קרן בורסה המדמה שוק עתידי. זה סוג של ETF יכול לשמש proxy טוב עבור שוק החוזים העתידיים נתון שכן אין expirations חוזה כפי שיש בשוק החוזים העתידיים. (ראה כיצד ETFs יכול למלא אסטרטגיות מסוימות
- כיצד להשתמש תעודות סל בתיק שלך
- )
איור <1 - שימוש פשוט מגמה-כלים הבאים כדי לסנן עבור מגמה בשוק
מקור - ProfitSource ידי HUBB < אינדיקטור המסנן הראשון המסומן באיור 1 מציין שהממוצע הנע של 10 ימים הוא מעל הממוצע הנע ל -30 יום וגם שמחיר הסגירה גבוה מהממוצע הנע של 200 יום. בנקודה זו מגמה זו נקראת "מעלה" ועד להודעה חדשה, סוחר יכול לשקול כניסה לפוזיציה ארוכה, אך בהחלט לא לשקול כניסה למצב קצר, שכן משמעות הדבר היא "הלחימה במגמה". האינדיקציה השנייה ("אין מגמה, אין תפקידים") פשוט מצביע על היעדר מגמה אובייקטיבית העיקרית. בנקודה זו הסוחר פשוט יבטל את השוק עד שיגבש מגמה חדשה. (למד לזהות את הדברים שעשויים להשפיע על ההשקעות שלך בהמשך הדרך אל תחמיצו נטילת מגמות מקרו גלובליות לבנק
|
|
| ) |
| המגמה החדשה הבאה נקבעת שוב כלפי מעלה שבועות לאחר מכן. האינדיקציה הבאה "ללא מגמה" לאחר מכן לא התרחשה במשך כחמישה חודשים. במהלך כל הזמן הזה הסוחר היה מתמקד אך ורק בצד הארוך של השוק. כמו כל מטבלים מחיר במהלך תקופה זו היו רדודים יחסית קצרת מועד, רוב הסוחרים שניסו לשחק את הצד הקצר של השוק במהלך הזמן הזה היה קרוב לוודאי בסופו של דבר חווה שורה של עסקאות לאבד.הסוחר שהתמקד אך ורק בצד הארוך של השוק, המבוסס על מסנן פשוט הבא, לא רק נהנה מהסבירות הגבוהה ביותר להרוויח כסף מכוח ההתמקדות במגמה העיקרית, אלא גם נמנע מהניקוז הרגשי והפיננסי של כל מגמה נגדית עסקאות. |
השורה התחתונה
"הכללים" המשמשים בדוגמה שלנו לא נועדו להוות מערכת מסחר מלאה. המטרה היחידה של כללים אלה היא לשמור על סוחר התמקדה בכיוון המחיר אשר כיום מציג את הכוח הגדול ביותר. במילים אחרות, סינון המגמה הוא רק אחד - אם כי, שימושי מאוד - חתיכת הפאזל המסחר. סוחר באמצעות מסנן כמו אלה בדוגמה שלנו עדיין צריך לשלב כללים קנייה ומכירה ספציפיים, צריך לקבוע כמה חוזים לקנות או למכור קצר חייב לקבוע היכן לעצור, וכו ' עם זאת, בסופו של דבר, סוחר שיכול להתמקד שלו או שלה הון ותשומת לב על מגמות trending מאוד עומד הסתברות משופרת מאוד של רווחים בשוק החוזים העתידיים בטווח הארוך. לקבלת מידע קשור, תסתכל על
מובילים אינדיקטורים כלכליים לחזות מגמות שוק
.
כיצד להשתמש בחוזים עתידיים על סחורות
הן היצרנים והן הצרכנים של סחורות יכולים להשתמש בחוזים עתידיים על גידור. אנו מסבירים, באמצעות כמה דוגמאות, כיצד להשיג סחורה גידור עם החוזים העתידיים.
מדוע המסחר בחוזים עתידיים קפה הוא משחק סכום אפס
המסחר בחוזים עתידיים על קפה הוא קרוב למשחק סכום אפס כפי שאתה עשוי למצוא בהשקעה. אנחנו מסתכלים על הסיכונים והתגמולים.
האם כל המדינות עוקבות אחר GAAP זהה?
למד על GAAP ועל תקני חשבונאות בינלאומיים, ולהבין את הקשיים שיש מערכת בסיסית של עקרונות חשבונאיים מקובלים בעולם.