משכורות משתלם, בונוסים חסון, ויצירתיות על העבודה הביאו מסחר כמותי להיות אופציה קריירה אטרקטיבי. סוחרים כמותיים, או quants בקיצור, להשתמש במודלים מתמטיים כדי לזהות הזדמנויות מסחר לקנות ולמכור ניירות ערך. זרם המועמדים מהאקדמיה, פיתוח תוכנה והנדסה הפכו את התחום לתחרותי למדי. במאמר זה, נבחן את הכישורים ואת החינוך הדרוש כדי להיות סוחר כמותי. (ראה רלבנטים קשורים: מדעני הטילים של וול סטריט.)

-> ->

מה Quants באמת לעשות?

המילה כמות הוא נגזר כמותי, אשר בעצם אומר לעבוד עם מספרים. קידום המסחר אלגוריתמי בעזרת מחשב ומסחר בתדירות גבוהה פירושו שיש כמות עצומה של נתוני מסחר שיש לנתח. Quants שלי מחקר מחירי זמין ציטוטים נתונים, לזהות הזדמנויות מסחר רווחי, לפתח אסטרטגיות מסחר רלוונטיים לנצל את ההזדמנויות עם מהירות במהירות הבזק באמצעות תוכניות מחשב מפותחות. בעיקרון, סוחר כמותי צריך שילוב מאוזן של ידע מעמיק במתמטיקה, חשיפה מסחרית מעשית ומומחיות מיומנויות מחשב. סוחרים כמותי יכול לעבוד עבור חברות השקעות ובנקים או שהם יכולים להיות סוחרים קנייניים, באמצעות הכסף שלהם להשקעה. בואו נסתדר לתוך הפרטים. (ראה רלבנטים קשורים: מה הם עושים וכיצד הם התפתחו. )

-> ->

מיומנויות טכניות

כמויות שאפתניות צריכות, לכל הפחות, רקע בתחום הפיננסים, המתמטיקה ותכנות המחשבים. בנוסף, quants צריך את הכישורים הבאים ואת הרקע:

• מספרים, מספרים ומספרים: סוחרים כמות חייב להיות טוב במיוחד עם מתמטיקה ניתוח כמותי. לדוגמה, אם מונחים כמו הסתברות מותנית, סטייה, קורטוזיס ו- VaR לא נשמעים מוכרים, אז כנראה שאינך מוכן להיות כמויות. ידע מעמיק של מתמטיקה הוא חובה עבור מחקר נתונים, בדיקת התוצאות, ויישום אסטרטגיות סחר מזוהה. אסטרטגיות סחר מזוהות, אלגוריתמים מיושמים ושיטות ביצוע סחר צריכים להיות הוכחה מטופשת ככל האפשר. בעולם המסחר היום במהירות מסחררת, אלגוריתמים מסובכים מספר מסחר גריסה לכבוש את רוב נתח השוק. אפילו טעות קטנה בתפיסה הבסיסית של סוחר כמות יכול לגרום לאובדן מסחר ענק.
• חינוך והכשרה: זה בדרך כלל קשה עבור בוגרי קולג 'חדש כדי להבקיע עבודה כסוחר כמותי. נתיב קריירה טיפוסי יותר מתחיל בתור אנליסט מחקר נתונים והפך לכמות לאחר מספר שנים. חינוך כמו תואר שני בהנדסת פיננסים, תעודה במודל פיננסי כמותי או בחוגים כמותיים במהלך הלימודים הרגילים, עשוי לתת למועמדים יתרון.קורסים אלה מכסים את המושגים התיאורטיים ואת ההקדמה המעשית לכלים הנדרשים למסחר כמותי.
• מסחר מושגים: Quants צפויים לגלות ולעצב אסטרטגיות המסחר הייחודי שלהם דגמים מאפס וכן להתאים אישית מודלים הוקמה. מועמד מסחר כמותי צריך להיות בעל ידע מפורט של אסטרטגיות המסחר הפופולרי, כמו גם היתרונות והחסרונות של כל אחד בהתאמה. (ראה אסטרטגיות כמות קשורות - האם הם בשבילך?)
• מיומנויות תכנות: סוחרים כמות חייב להכיר את כריית נתונים, מחקר, ניתוח מערכות מסחר אוטומטיות. הם מעורבים לעתים קרובות במסחר בתדירות גבוהה או במסחר אלגוריתמי. הבנה טובה של שפת תכנות אחת לפחות היא חובה ואת יותר תוכניות המועמד יודע, יותר טוב. C + +, Java, Python ו- Perl הן מספר שפות תכנות שכיחות. היכרות עם כלים כמו MATLAB וגיליונות אלקטרוניים, וכן מושגים כמו נתונים גדולים נתונים מבנה, הוא יתרון. (ראה מערכות מסחר הקשורות קידוד: מבוא.)
• שימוש במחשב: Quants ליישם אלגוריתמים משלהם על נתונים בזמן אמת המכיל מחיר ציטוטים. הם צריכים להכיר את כל המערכות הקשורות, כמו מסוף בלומברג, המספק הזנות נתונים ותוכן. הם צריכים גם להיות נוח עם תרשימים וניתוח יישומי תוכנה כמו MATLAB וגיליונות אלקטרוניים ולהיות מסוגלים להשתמש פלטפורמות המסחר ברוקר כדי לבצע הזמנות. (לקבלת מידע נוסף, ראה צעדים כדי להפוך לסוחר כמותי.)

מיומנויות רכות

מעבר מיומנויות טכניות הנ"ל, סוחרים כמות צריך מיומנויות רכות. אלה המועסקים בבנקים להשקעות או בקרנות גידור עשויים לעתים להציג את המושגים המפותחים שלהם למנהלי קרנות ולעליונות גבוהים יותר לאישור. Quants לא בדרך כלל אינטראקציה עם לקוחות והם לעתים קרובות לעבוד בצוות המקצועית, כך מיומנויות תקשורת ממוצע יכול להספיק. בנוסף, סוחר כמות צריך את הכישורים הבאים רך:

• מזג של סוחר: לא כולם יכולים לחשוב, לפעול ולהתנהג כמו סוחר. סוחרים מצליחים תמיד מחפשים רעיונות מסחר חדשניים, מסוגלים להסתגל לתנאי השוק המשתנים, לשגשג תחת לחץ ולקבל שעות עבודה ארוכות. מעסיקים ביסודיות להעריך מועמדים תכונות אלה. חלקם אפילו נותנים בדיקות פסיכומטריות.
• סיכון לקיחת יכולות: עולם המסחר היום הוא לא לב חלש. באדיבות השוליים ומסחר ממונף עם תלות במחשבים, הפסדים יכולים להגיע לסכומים גבוהים יותר מהון זמין של סוחר. Quants aspiring חייב להבין את הסיכון וניהול סיכונים טכניקות הפחתת הסיכון. כמות מוצלחת עשויה להפוך 10 עסקאות, הפסדים פנים על שמונה הראשונים, ואת הרווח רק עם שתי עסקאות האחרונות.
• נוח עם כישלון: כמויות ממשיך לחפש רעיונות המסחר החדשני. גם אם הרעיון נראה בטוח, תנאי השוק הדינמי עלול להפוך אותו לחזה. רבים סוחרי כמויות כושלות להיכשל כי הם נתקעים ברעיון להמשיך לנסות לעשות את זה לעבוד למרות תנאי שוק עוינים.הם עשויים להתקשות לקבל את הכישלון ולכן אינם מוכנים לשחרר את הקונספט שלהם. מצד שני, quants מוצלח בצע גישה ניתוק דינמי במהירות לעבור מודלים אחרים ומושגים ברגע שהם מוצאים אתגרים קיימים.
• Mindset חדשני: עולם המסחר הוא דינמי מאוד, ואין רעיון יכול להרוויח כסף לאורך זמן. עם אלגוריתמים pitten נגד אלגוריתמים וכל מנסה לבצע את האחרים, רק אחד עם אסטרטגיה טובה יותר וייחודית יכולה לשרוד. כמויות צריך לשמור מחפשים רעיונות מסחר חדשני לתפוס הזדמנויות רווחיות אשר עשויים להיעלם במהירות. זהו מחזור לא נגמר.

השורה התחתונה

מסחר כמותי דורש מיומנויות ברמה מתקדמת במימון, במתמטיקה ובתכנות מחשבים. משכורות גדולות ו בונוסים הרקטות שמים למשוך מועמדים רבים, כך מקבל את העבודה הראשונה יכולה להיות אתגר. מעבר לכך, הצלחה מתמשכת דורשת חדשנות מתמדת, נוחות בסיכון ושעות עבודה ארוכות.