החשיפה העיקרית של הבנק לכל עסק או מוסד מחוץ לבית, היא על פי כמות ההון שהשקיע בה. ככל שהבנק משקייע בתעשייה מסוימת, כך הסיכון גדול יותר אם העסק או התעשייה מתמוטטים. הסיכונים העיקריים שהבנק חשוף להם יכולים להימצא תחת שתי קטגוריות עיקריות: חשיפת אשראי וסיכון שוק.
חשיפת האשראי נוצרת באמצעות כל סוג של הלוואה שבה מעורב בנקאי. אם הבנק משאיל מיליון דולר לעסק, תמיד קיים סיכון שהעסק לא יחזיר את ההלוואה במסגרת התנאים המוסכמים של החוזה. כדי למדוד את סיכון האשראי יש לחשב את סך חשיפת האשראי של תיק ההלוואות של הבנק ביחס לתעשייה או לחברה מסוימת.
סיכון שוק מתרחש על בסיס תנועות בשווקים בהם פועל הבנק. בדרך כלל נחשבים ארבעה השפעות עיקריות על סיכוני השוק: מטבע חוץ, ריבית, הון וסחורות.
סיכון מטבע חוץ הוא פשוט למדי. אם בנק משקיעה בחברה זרה ושער החליפין של המטבע נחלש ב -25% לעומת מטבע הבנק, הדבר מגדיל את כמות המט"ח הזרה לבנק. זה חותך את הרווחים של החברה והוא יכול לגרום אפילו מחדל אם הירידה בשווי הוא משמעותי.
סיכון הריבית הוא קצת יותר מופשט. כאשר הבנק הלוואות כסף לעסקים, הריבית קובעת כמה רווח הבנק עושה. לאחר חתימת חוזה על הלוואה לטווח ארוך בריבית קבועה, אם הריבית בשווקים אחרים יעלה, שולי הרווח של הבנק על ההלוואה יופחת כפי שהם נדרשים לשלם ריבית גבוהה יותר על חשבונות הפיקדון הבנק מחזיקה.
אם הבנק מחליט להשקיע ישירות במניות של עסק ורכישה או בנדל"ן מאובטח, הוא מניח סיכון הון. במצב זה, הרווחים של הבנק קשורים ישירות לערך הבסיסי של המניה או הנדל"ן שבבעלותה.
סיכון סחורות ניתן להניח על ידי רכישה ישירה של סחורה או נגזר. בנק יכול גם להניח בעקיפין את הסיכון באמצעות השקעה או הלוואה לחברה העוסקת בסחורות.
החברה הפדרלית לביטוח פיקדונות (FDIC), דיווחה על החשיפה המצרפית הבאה של הבנקים המסחריים עד דצמבר 2014:
- נדל"ן: $ 3. 707 טריליון
- בנייה ופיתוח: $ 222. 5 מיליארד
- לא משק חקלאי מגורים: $ 1. 055 טריליון
- רב משפחתי מגורים: $ 232. 7 מיליארד
- הון הבית הלוואות הון: 456 $. 8 מיליארד
- אחר 1-4 משפחה מגורים: $ 1. 591 טריליון
- מסחר ותעשייה הלוואות: $ 1.651 טריליון
- הלוואות ליחידים: $ 1. 298 טריליון
- כרטיס אשראי הלוואות: $ 638. 4 מיליארד דולר
- הלוואות אחרות לאנשים: 660,000,000 $
- כל הלוואות וחכירות אחרות (כולל חוות): 983,000,000 $
בנוסף, דיווח FDIC כי הבנקים מחזיקים יותר מ 19 $. 75 טריליון נדל"ן, עם 6 טריליון דולר בנכסים מסחריים ותעשייתיים, ו -4 דולר. 8 טריליון אתרי מגורים. לכן, הנדל"ן הוא ללא ספק החזקה הגדולה ביותר עבור הבנקים המסחריים ב U. S.
באיזו מידה עליך לקחת בחשבון את יחס הנזילות של החברה לפני שתשקיע בה?
לברר עד כמה חשוב למשקיע לדעת את יחס הנזילות של החברה לפני שהחליט להשקיע, ומדוע להסתמך על יחס אחד יכול להיות מסוכן.
באיזו מידה משפיעה הרגולציה הממשלתית על ענף האלקטרוניקה?
למידע נוסף על הרגולציה בייצור בתעשיית האלקטרוניקה וכיצד תקנות אלה עשויים לתרום פרודוקטיביות פחות ורווחיות.
באיזו מידה ההסתברות הבייסיית תומכת במודל ברירת המחדל של ההסתברות בעת ניתוח סיכון האשראי?
ללמוד כיצד מוסדות פיננסיים יכולים להשתמש ניתוח Bayesian מודל הסיכון סיכון ברירת המחדל, ולהבין כיצד נגזרים יש סיכון לא לינארי.