בתוך יום הוא אסטרטגיית מסחר בקנה מידה נרחב עבור ניירות ערך עם טווח המחירים המחוברים. זה מתאים למסחר במט"ח בפרט בשל אופי של תנודות מחיר שנצפתה בשוקי המט"ח. מאמר זה מסביר בתוך המסחר breakout יום, מה יוצר דפוס זה, כניסה / נקודות יציאה ומה לשקול בעת ניסיון אסטרטגיה זו.

משמעות היום הפנימי

היום הפנימי הוא תבנית פמוט המורכבת ממגוון מחירים תוך יומי הקשורים למחירים פתוחים, גבוהים, נמוכים וסגורים (OHLC). כאשר הלהקה של היום OHLC מחיר שקרים לחלוטין "בתוך" גבולות של היום הקודם OHLC הלהקה מחיר, זה דפוס יום בתוך, הידוע גם בתוך היום בר. שים לב גם כי הבר של היום הקודם יכול להיות המכונה "אמא בר" ואת הבר של היום נקרא "בתוך בר". במילים פשוטות, המחיר הגבוה ביותר היום צריך להיות נמוך מהמחיר הגבוה ביותר אתמול, והמחיר הנמוך ביותר היום צריך להיות גבוה מהמחיר הנמוך ביותר אתמול. (לקבלת מידע נוסף, ראה: השפה הבסיסית של Chartlestick Charting ).

-9>>

זה צריך להיראות כך:

נזילות גבוהה עקב מסחר בקנה מידה גדול (בדרך כלל על ידי סוחרים מוסדיים גדולים), הוא חובה עבור דפוס יום בתוך דפוס. באופן יעיל, בתוך יום מציין מצב של חוסר החלטיות בשוק הכולל אני. ה. אין תנועה בשני הכיוונים מעבר לטווח האחרון. יכולות להיות מספר דפוסי יום בתוך יום אחר יום, דבר המצביע על ירידה מתמשכת בתנודתיות ולכן האפשרות הגוברת של פריצה.

-> ->

מדוע וכיצד בתוך דפוסי יום לקבל נוצרו?

הבנת הסיבות מאחורי היווצרות של דפוסים כאלה יכולים לעזור לסוחרים לזהות סימפטומים הבאים. הנה הסיבות העיקריות מדוע דפוסי יום בתוך הטופס:

1) מגמה היפוך - ההסתברות של דפוס תבנית יום הוא גבוה כאשר הנכס נסחרת סביב רמות תמיכה והתנגדות. סביב רמות התנגדות, המוכרים להתחיל לקחת עמדות קצר קונים להתחיל רווח רווח עבור עמדות ארוכות שלהם. ההפך קורה לרמות תמיכה, כאשר קונים להתחיל לבנות עמדות ארוכות ומוכרים מכסים את הפוזיציות הקצרות שלהם. בשני המקרים, המסחר מתרחש בטווח מחירים הדוק יותר, כאשר היפוך המגמה ממשיך מיום אחד למשנהו, תוך יצירת דפוסי יום. (לקבלת מידע נוסף: מסחר עם תמיכה והתנגדות )

2) breakouts - לפני מחיר הנכס שובר כל תמיכה נתפסת או רמת תמיכה ארוכה, תקופה של איחוד הוא ציין. במהלך הזמן הזה, המחיר נשאר בטווח צר, נוגע רמות תמיכה / התנגדות כמה פעמים, ואז פורץ בתלילות לכיוון אחד. בתקופה זו רק לפני הפריצה, קונים ומוכרים לבנות את עמדותיהם, המוביל דפוסי יום בתוך.(למידע נוסף, קרא: האנטומיה של מסחר breakouts ).

3) איחוד במהלך מגמות מעלה ומטה - במהלך מגמות חזקות או כלפי מטה, כמה דפוסי יום בתוך להתפתח באופן ספורדי. זה קורה כמו סוחרים או הספר רווחים או להוסיף עמדות רווחיות. המפסידים מנסים לחתוך הפסדים או ממוצע החוצה חדשים המתחרים מראש, מצפה המומנטום המשיך. התוצאה נטו היא הרבה פעילות מסחרית קשורה לטווח, מה שמוביל להיווצרות תבנית יום בתוך.

4) תקופות נזילות נמוכות - אפילו המניות הפכפכות והנוזליות ביותר נכנסות לשלב מתון של פעילות שוק נמוכה הנגרמת על ידי סנטימנט שוק, המצב המקרו-כלכלי, פחות פעילות של סוחרים מוסדיים או עונת החגים. תקופות כאלה גם לתת דרך להיווצרות תבנית יום.

כיצד לסחור בתוך תבנית יום

דפוסי יום בתוך לעתים קרובות להתעורר, אבל הסוחרים צריכים לציין כי לא כל דפוסי יום הם רווחיים. Heed את הנקודות החשובות להלן:

• תדירות המסחר בתוך דפוסי בר משתנה בהתאם להעדפות של הסוחר. זה יכול לשמש בסיס לשעה, יומי או שבועי. עבור סוחר ממוצע, יומי מומלץ בגלל זמינות חינם וקלה של תרשימים ונתונים, פחות צורך ניטור ולא overtrading.
• בחר מכשירים בעלי נזילות גבוהה ומסחר בנפח גבוה (כמו צמדי מטבעות עיקריים). אלה ידועים בשימוש קבוע על ידי סוחרים מוסדיים גדולים לבנות עמדות משמעותיות הם בכושר הטוב ביותר. (לקריאה בנושא, ראה: מטבעות מט"ח: ארבעת זוגות עיקריים ).
• למרות הולך נגד המגמה מפתה עבור סוחרים רבים, עדיף לעקוב אחר מגמות עבור אסטרטגיית המסחר breakout יום. ראיות אמפיריות מצביעות על שיעורי הצלחה גבוהים יותר לגבי הליכה עם המגמה לקראת הפסקות.
• מומלץ לבצע כניסה לפריצות כאשר המומנטום גבוה - i. ה. ניתן להבחין בתנועה תלולה וחזקה ברורה, אשר ניתן לקבוע על ידי התבוננות בתקופות תדירות נמוכות יותר. לדוגמה, בעת ביצוע דפוס יום יומי בתוך, ניתן לחפש תנועות חזקות בתקופות ביניים של 2, 3 או 4 שעות.
• כדי לצפות להיפוך, מומלץ לנקוט עמדה מול המגמה הנוכחית.
• במהלך יום המסחר יש להימנע במהלך תקופות נזילות נמוכה. הדפוסים המתאימים נוצרים, אך הם נגרמים על ידי פעילות מסחר נמוכה ולא הגורמים הרצויים של הצטברות גבוהה והפצה.

עצור הפסדים

בתוך יום אסטרטגיה מציעה אחת הפשוטה ביותר להפסיק מנגנונים. זה צריך אחד או כמה, נקודות מתחת או מעל בר ברמה הפנימית עבור מיקום ארוך או קצר בהתאמה. סוחרי מט"ח משתמשים עד פיפס מתחת או מעל בר רמות עבור הפסדים להפסיק שלהם. (למידע נוסף, ראה: כיצד למקם צו הפסיקה ).

רווח לוקח

הנקודה של מסחר יעיל בתוך יום היא להיכנס פוזיציות ארוכות או קצרות ברמות נמוכות יותר לקראת פריצה (או מההיפוך המגמה או המומנטום המתמשך). לעומת היום הקודם, מחיר הכניסה הוא תמיד טוב יותר על ידי הטבע הטמון של בר יום בתוך.טווח מחירים הדוק יותר עם כל יום שעובר מבטיח מחירי כניסה נוחים נוספים. סוחרי מט"ח לבנות מודלים ואסטרטגיות המבוססים על רעיון זה. (על הערה בנושא, ראה: כיצד לבנות מודל המסחר במט"ח ).

כמו בכל אסטרטגיית מסחר, חשוב לשמור על יעד לקיחת רווחים. בתוך יום breakouts מציעים סיכון מוגבל גבוה פרס עבור breakout דפוסי. יחס הסיכון-תגמול עבור דפוס מסחר יומי (1: 3 ומעלה) גבוה בהשוואה לאסטרטגיות סחר אחרות (1: 2), דבר המצביע על פוטנציאל רווח גבוה.

מספר שורות בתוך הבית יכול לעזור לסוחרים לבנות עמדות מצטברות i. ה. צבירת משרות יותר מדי יום על בסיס קריטריונים של סוחר. לאחר הפריצה הצפויה מתרחשת, פוטנציאל הרווח גבוה משמעותית. רמת הפסד עצירה ניתן לשמור על זה של היום הראשון, בעוד פרס גבוה ניתן להשיג עם מספר שורות בתוך. למעשה, אם אחריו בצורה ממושמעת, יש פוטנציאל לכסות עסקאות מרובות לאבד עם אחד רווחי המסחר בזכות יחס סיכון טוב יותר גמול (1: 3 ומעלה).

השורה התחתונה

הפשטות של דפוסי הפריצה בתוך יום, בשילוב עם פוטנציאל רווח גבוה וסיכון נמוך יותר, עושה את זה אסטרטגיית מסחר מאוד פופולרי. מט"ח הוא הנכס המסחרי המתאים ביותר בגלל דפוסי המחירים המחוברים לטווח עם הפסקות תכופות. מניות נזילות מאוד הן גם מועמדים חזקים לאסטרטגיה זו. לפני שתנסה את השיטה הזאת, סוחרים צריכים לחקור בזהירות backtest את דפוס לפני סוף סוף בחירת הנכס לסחור.