חוזים עתידיים על נפט גולמי נכנסו לשוק דובי תלול ב -2014, לאחר טווח מסחר רב שנתי שנקבע לאחר ההתמוטטות הכלכלית ב -2008. בעוד חוזים עתידיים ורכוש בהון איבדו את הונם בניסיון לקטוף את התחתית, סוחרי מטבעות רבים שגשגו, תוך ניצול המתאם ההדוק בין חוזים עתידיים על אנרגיה וזוגות במט"ח המגיבים לתנודתיות הגבוהה של הסקטור. בואו לזהות את המתאמים האלה ואת האופן שבו הם נסחרים, תוך התמקדות חדה ביישום הידע הזה בפני הגירויים בשוק הנפט הגולמי.

על רקע פעילות המחירים הפראית ב -2014 וב -2015, סביר להניח כי מגזר האנרגיה יחולל תנודות גדולות ומגמות רב-שבועיות לשנתיים-שלוש הקרובות לפחות, ויציע לשחקני פורקס הזדמנויות רבות רווח. אנו נתמקד בזוגות הפופולאריים והנזילים ביותר, עם מרווחי הצעה / ביקוש צפויים וגישה קלה לסוחרי המטבעות של ס. יותר מכשירים נסחרים דק יכול לעבוד גם, אבל הם נוטים לשאת עלויות גבוהות יותר. רוב הצלבים האלה ניתן למצוא במדינות מרכז ודרום אמריקה, כי הם תלויים מאוד במחיר של נפט גולמי. אלה כוללים את ברזיל, קולומביה, ונצואלה ומקסיקו.

-> ->

דולר קנדי ​​

באופן לא מפתיע, צלבים במט"ח הקנדי להראות מתאם הדוק עם חוזי נפט גולמי. לאומה עשירה במשאבים יש עתודות אנרגיה מסיביות, אשר משפיעות מאוד על התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) ועל יתרות סחר החוץ. (עבור עוד, לראות את 5 הגדול ביותר חברות הנפט הקנדי.) מאז הנפט הגולמי מחושב ב דולר דולר, זוג USD / CAD עובד כמו פרוקסי כמעט מושלם עבור gyrations הנפט הגולמי - הן גבוה יותר נמוך.

זוג זה מייצר קורלציה הפוכה שכן הדולר הקנדי מייצג את המכנה בצלב, מייעץ לסוחרים לחפש את הצמד להתאושש כאשר הנפט הגולמי הוא מוכר off ולהיפך. המתאם נוטה להקל כאשר מתכות יקרות ותעשייתיות נעות ביתר עוצמה מאשר נפט גולמי, שכן הכרייה מייצרת את המקור הגדול ביותר של המדינה לעושר הטבעי.

קרן הנפט של ארה"ב (USO

USOUS Oil Fund Partnership Units 11. 51 + 2. 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ), פרוקסי להמרה של נפט מסוג WTI חוזה הנפט, ואת הצמד המט"ח USD / CAD, להראות פעולה מחיר הפוך הפוך בין 2008 ל 2009 השוק הדובי ואת הרבעון השלישי של 2015. הצלב עלה בשנת 2009, כאשר הנפט הגולמי הלם תחתית ונכנס שנתיים במגמת עלייה . בתורו, הדולר / CAD הפך נמוך יותר בהיפוך הפוך לחלוטין במשך שנתיים. המכשירים הופנו שוב ב -2011, כאשר הנפט הגולמי רשם את ההתאוששות הגבוהה, לפני טווח מסחר של שלוש שנים. המתאם ירד בין ההמרות 2011 לבין מגמות breakaway 2014.USD / CAD נכנס למגמת עלייה במהלך תקופת ביניים זו, בעוד הנפט הגולמי צועד לצדדים, בודק גבולות עליונים ותחתונים. הניתוק היחסי מצביע על מאפיין נפוץ אך לא מובן של קורלציה - הוא נוטה להתרחב בתקופות של תנודתיות ועלייה בתנודתיות כאשר התנודתיות פוחתת.

מגמת העלייה הצפויה של הדולר / דולר עולה בחודש יוני 2014, כאשר הנפט הגולמי נכנס למגמת ירידה חדשה, תוך שבירת תמיכה רב שנתית ופנייה למבחן השפל שפורסם בעשור הקודם. הצלב הקנדי מגיב עם עלייה ל 11 שנה. זה נוטה להוביל את החוזה העתידי לאורך כל תקופה זו, מתנהג כמו אינדיקטור מוביל עבור gyrations בבורות האנרגיה.

דולר אוסטרלי

הדולר האוסטרלי לחצות את דולר ארה"ב, המסחר כפי AUD / USD מראה מתאם גבוה עם הנפט הגולמי גם כן. זה נראה יוצא דופן במבט ראשון כי אוסטרליה מחזיקה רק 0. 3% של עתודות הנפט בעולם. עם זאת, במדינה יש נחושת מסיבית, זהב, ברזל ו רזרבות ניקל השולטים התמ"ג שלה, המדגיש את המתאם בין מחלקות הסחורות, במיוחד בשנים האחרונות. מסחר אלקטרוני ונגזרות חדשות הידקו את היחסים הללו משום שסלי סחורה רחבים יכולים להימכר או להימכר כגידורי סיכון או סיכון מפני תגובה לסנטימנט שינוי בשוקי המניות והאג"ח.

נפט גולמי ו- AUD / USD מתחלקים ב -2009 ונכנסים למגמות עלייה דומות, שהגיעו לשיאים היסטוריים של 2011 שלא נפרצו בשנים האחרונות. בעוד שהמתאם יורד בין השיאים של 2011 ל -2014, המכשירים עוקבים אחר מסלולים דומים, כאשר השיאים והשפל היחסיים מתרחשים במקביל.

המכשירים להישבר במגמת ירידה חזקה באמצע 2014. הנפט הגולמי מקבל לחתוך במחצית בתקופה זו, בעוד AUD / USD טיפות כ 25%. השיאים והמורדות היחסיים מגבירים את קורלציית המתאם, עם פעולה כמעט זהה למחצית השנייה של 2015. התנהגות זו נועדה להתרומם כאשר הנפט הגולמי מתחיל את תהליך ההנמכה הבלתי נמנע, ומוריד את רמות התנודתיות.

הפרש השינוי באחוזים ממחיש כיצד המתאם משפיע על כיוון המגמה ועל מבנה המחירים בין מכשירים, אך אינו צופה את גודל הרווחים או ההפסדים. זה נכון במיוחד כאשר עובדים עם המטבעות, כי הם מפגינים התנהגויות הלהקה מחיר המשתרעות על פני עשורים רבים, בעוד מכשירים אחרים יכולים, לפחות תיאורטית, לעלות עד אינסוף או ליפול לאפס.

השורה התחתונה

U. ס דולר הדולר עם דולר קנדי ​​ואוסטרלי להציע גישה קלה כדי gyrations הנפט הגולמי מאז שני צלבים להראות מתאם הדוק מאוד עם שוקי האנרגיה. המתאם הזה גבר עוד יותר בשנים האחרונות, כאשר הנפט הגולמי פועל כעת במגמת ירידה מתונה.