ב נפח Oscillator מאשר תנועת מחיר הסתכלנו על מדידת נפח באמצעות מתנד באמצעות שני ממוצעים נעים. במאמר זה אנו מסתכלים על שיעור נפח השינוי (V-ROC), ואנו נתמקד בחשיבות של תנועות מחיר ונפח במחקר של מגמות השוק.

בעשור האחרון, ראינו נדנדה תלת-ספרתית במדד הדאו ג'ונס תעשייתי הן כלפי מעלה והן כלפי מטה. A newcomer המדע של ניתוח טכני אולי לא הבנתי כי חלק מהמהלכים אלה חסרה הרשעה, כמו נפח לא תמיד לתמוך בתנועת המחירים. Chartists הם לא מעוניינים לפחות 5 עד 10% לזוז במחיר המניה אם נפח העברת המחיר הוא חלק קטן של נפח יומי רגיל עבור בעיה מסוימת. מאידך, מכיוון שהיקף השוק בנאסד"ק מגיע או עולה על שני מיליארד מניות ביום, פעולה משמעותית של המחירים תפעיל את האינטרסים של האנליסטים. אם תנועות המחיר הם משמעותית פחות מ 5 עד 10%, אתה יכול גם ללכת גולף.

-> ->

מחוון מגמת עוצמת הקול
שיעור עוצמת הקול של השינוי הוא המחוון המציג אם מגמת עוצמת הקול מתפתחת בכיוון מעלה או מטה. ייתכן שאתה מכיר את מחיר השינוי (הנדון כאן), המציג משקיע את שיעור השינוי שנמדד על ידי מחיר הסגירה של הנושא. כדי לחשב זאת, עליך לחלק את שינוי עוצמת הקול במהלך n האחרון תקופות (ימים, שבועות או חודשים) על ידי נפח n- תקופות לפני. התשובה היא שינוי באחוזים של נפח במהלך n- תקופות האחרונות. עכשיו, מה זה אומר? אם נפח היום גבוה יותר מאשר n- ימים (או שבועות או חודשים), שיעור השינוי יהיה מספר פלוס. אם עוצמת הקול נמוכה יותר, ה- ROC יהיה פחות. זה מאפשר לנו להסתכל על המהירות שבה נפח משתנה. (לקבלת מידע נוסף על חוזק המגמה, בדוק את ADX: מחוון מגמת הטרנד .)

אחת הבעיות שיש לאנליסטים עם V-ROC קובעת את פרק הזמן למדידת קצב השינוי. פרק זמן קצר יותר של 10 עד 15 ימים, למשל, יראה לנו את הפסגות שנוצרו על ידי שינוי פתאומי, ועל פי רוב, קווי המגמה ניתן היה לצייר. לקבלת מבט מציאותי יותר, הייתי מציע להשתמש בתקופה של 25 עד 30 יום; משך זמן זה גורם לתרשים להיראות מעוגל יותר וחלק. תקופות קצר יותר נוטים לייצר תרשים כי הוא יותר משונן וקשה לנתח.

איור 1: שיעור שינוי נפח - תקופת 14 יום

תרשים נוצר עם מסחר

בתרשים של המדד המשולב בנאסד"ק, אתה יכול לראות מכירה קלאסית עם V-ROC הגיע לשיא של 249. 00 ב -13 בדצמבר 2001 (על בסיס תקופה של 14 ימים). למעשה, אם אתה לומד את התרשים מקרוב, אתה יכול לראות כי ROC הופך חיובי בפעם הראשונה ב -12 בדצמבר 2001, עם מדידה של 19.61. ביום המחרת המדידה קופצת ל 249. 00 על הסגירה. עם זאת, מדד הנאסד"ק היה גבוה ב -2065. 69 ב -6 בדצמבר (ROC, +8 52), ולאחר מכן ירד למספרים שליליים עד ה -12 בדצמבר. באמצעות תקופה של 14 יום, לא נוכל לזהות את השקף הזה עד שהמדד יאבד 119. 18 נקודות (כ -6%) לרמה של 1946. 51. זה היה לבלבל ביותר, אלמלא היכולת לשנות את הזמן שלנו, במקרה זה, לתקופה של 30 יום, מוצג באיור 2.

איור 2: שיעור שינוי כמותי - תקופת 30 יום

תרשים נוצר עם מסחר

בתרשים השני של המדד המשולב בנאסד"ק, אשר משתמשת תקופה של 30 יום, אתה יכול בבירור ראה כי בסביבות 12-12 בדצמבר 2001 ובסביבות 12 בדצמבר 2001, ה- ROC מראה בקושי מספר חיובי, ורק ב -3 בינואר 2002 מופיע מספר חיובי, שכן מחיר הפעולה עולה באופן משמעותי מ -1987. 06-2098. ביום התשיעי של החודש, יש לעבור על הפוך של 111. 82 נקודות. ערך חיובי זה אומר שיש מספיק תמיכה בשוק כדי להמשיך לנהוג בפעילות המחיר לכיוון המגמה הנוכחית. ערך שלילי מרמז על היעדר תמיכה, והמחירים עשויים להפוך לקפיא או הפוך.

אנו יכולים לראות כי אפילו עם תקופה של 14 יום, ה- V-ROC במהלך השנה המוצגת בתרשים זה, על פי רוב, נע בשקט מעל ומתחת לקו האפס. זה מצביע על כך שאין הרשעה אמיתית שיש שוק מגמה. הקפיצה האמיתית היחידה בפעולות המחיר שרוב המשקיעים החמיצו היא המעבר בסוף יולי, המתרחש על פני תקופה של חמישה ימי מסחר, אשר, כפי שניתן לראות בתרשים, נתן כמעט הכל בחזרה. נקודה נוספת מעניינת היא היעדר נפח מאחורי פעולת המחיר כפי שהיא נעה כלפי מעלה. הדבר מתבטא בתקופה שבין ה -5 באוגוסט 2002, כאשר נסדא"ק נסגר ב -1206, עד ל -22 באוגוסט 2002, כאשר המדד נסגר ב -1422. 95. בתקופה זו, ה- V-ROC נשאר שלילי, דבר המצביע על כל אנליסטים טכניים כי המחיר הגובר במדד לא יחזיק.

השורה התחתונה באמצעות מחווני עוצמת הקול הקודמים, באפשרותך לאשר תנועות מחיר שיש בהן הרשעה ולהימנע מקנייה או מכירה בהתבסס על תהפוכות בשוק שיתקנו בקרוב. צפה בנפח, והמגמות יבואו בעקבותיו. זכור שזה הכסף שלך - להשקיע אותו בתבונה.