מקדם הווריאציה (COV) יכול לקבוע את התנודתיות של ההשקעה. ה- COV הוא יחס בין סטיית התקן של נתונים שהוגדרו לממוצע הצפוי. כאשר נעשה שימוש בשוק המניות, זה עוזר לקבוע את כמות התנודתיות לעומת שיעור התשואה הצפויה של ההשקעה. COV נמצא על ידי חלוקת התנודתיות, או הסיכון, על ידי הערך המוחלט של התשואה הצפויה של ההשקעה.
נניח שמשקיעים בעלי סיכון סיכון משווים את ה- COV לשלושה פריטי השקעה. הוא רוצה לקבוע אילו מציע את הסיכון הטוב ביותר / יחס שכר. שלושת הפריטים הפוטנציאלים השונים הם מניות XYZ, מדד שוק רחב DEF ואג"ח ABC.
נניח שמניות XYZ יש תנודתיות או סטיית תקן של 15% ותשואה צפויה של 19%. ה- COV הוא 0. 79 (15% 19%). נניח מדד השוק הרחב DEF יש סטיית תקן של 8% ותשואה צפויה של 19%. מקדם הווריאציה הוא 0. 42 (8% 19%). ההשקעה השלישית, האג"ח, ABC, יש תנודתיות של 5% ו התשואה הצפויה של 8%. המקדם של וריאציה של איגרות חוב ABC הוא 0. 63 (5% 8%).
המשקיע בעל סיכון הסיכון יבחר להשקיע במדד השוק הרחב DEF משום שהוא מציע את יחס הסיכון / הגמול הטוב ביותר ואת אחוז התנודתיות הנמוך ביותר ליחידת תשואה. המשקיע לא ייראה להשקיע במניות XYZ משום שהוא תנודתי יותר מהמדד; עם זאת, שניהם יש לחזור על אותו צפוי. בונד ABC נושאת את הסיכון לפחות, אבל התשואה הצפויה אינה חיובית.
מה הם חלק מן החסרונות של שימוש מקדם וריאציה (COV)?
ללמוד על החסרונות של מקדם וריאציה (COV). גלה כיצד COV מחושב ומדוע הוא שימושי בעת השוואת השקעות.
אני מתקשה לקבל המעסיק לשעבר שלי להפיץ את האיזון שלי 401 (K) תוכנית ל rollover. אתה יכול לספר לי את הסיבות מדוע המעסיק עלול לעכב הפצות ואם יש סוכנות ממשלתית אני יכול ליצור קשר כדי לעודד את ההפצה?
הוא השונות טוב או רע למשקיעים המניות?
ללמוד כיצד מניות שונות גבוהה טובים עבור כמה משקיעים ואיך תיקי מגוונת יכול להפחית את השונות מבלי להתפשר על התשואה הצפויה.