רווחים בסיכון (EaR), ערך בסיכון (VaR) וערך כלכלי של הון (EVE) הם אמצעים המשמשים להערכת שינויים ערך פוטנציאליים בתוך פרק זמן מוגדר. רווחים בסיכון מעריכים רק את הסכום שהרווח הנקי עשוי להשתנות כתוצאה משינוי בשיעורי הריבית על פני תקופה מוגדרת. מאידך, הערך בסיכון מודד את השינוי הכולל בשווי על פני תקופה מוגדרת עם מידה מסוימת של אמון. השווי הכלכלי של ההון מודד את הסכום שסך ההון של הבנק עשוי להשתנות עקב שיעורי הריבית.
רווחים בסיכון מודדים את הסכום שהרווח הנקי, או הרווחים, משתנה כאשר יש שינוי בשיעורי הריבית. חברות העוסקות בעסקים בינלאומיים עומדים בפני סיכונים רבים, כגון סיכון ריבית. הרווחים בסיכון מסייעים למשקיעים ולאנשי מקצוע בתחום הסיכון להבין את ההשפעה שיש לשינוי בשיעורי הריבית על המצב הכספי ותזרימי המזומנים של החברה. הנוסחה המשמשת לחישוב הרווחים בסיכון היא: קרן * ריבית * מסגרת זמן = הוצאות והכנסות ריבית. הרווחים בסיכון מנתחים את העליות והירידות הפוטנציאלים בריבית על פני תקופה מסוימת עם מידה מסוימת של אמון. לדוגמה, לבנק עשויה להיות בטחון של 95% כי החריגה מהרווחים הצפויים לא תעלה על סכום מסוים במהלך תקופת זמן מסוימת.
- בניגוד לרווחים בסיכון, הערך במודל הסיכון מודד את הסיכון הפיננסי הקשור בערך הכולל של הפירמה, ולא רק את סיכון הריבית הקשור לתזרים המזומנים שלה. הערך בסיכון מודד את סכום ההפסד הפוטנציאלי המרבי תוך פרק זמן מסוים. בניגוד לרווחים בסיכון, הערך בסיכון מציין את מידת האמון כי הפסדי החברה לא יעלה על כמות מסוימת של דולרים על פני תקופה מוגדרת. לדוגמה, מנהל סיכונים קובע כי יש לו ערך של 5% לשנה אחת בסיכון של 10 מיליון דולר. ערך זה מציין כי קיים סיכוי של 5% כי החברה עלולה להפסיד יותר מ -10 מיליון דולר בשנה. בהינתן רווח סמך של 95%, ההפסד המרבי לא יעלה על 10 מיליון דולר במשך שנה אחת.
הערך הכלכלי של ההון הוא חישוב תזרים מזומנים המחסר את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים על ההתחייבויות מהערך הנוכחי של כל תזרימי המזומנים הצפויים. ערך זה משמש אומדן לסך ההון בעת הערכת הרגישות של סך ההון לתנודות בשיעורי הריבית.בנק יכול להשתמש במדד זה כדי ליצור מודלים המציינים כיצד שינויים בריבית ישפיעו על סך ההון.