תוכן עניינים:
נכסים שיש להם מתאם שלילי אחד עם השני להפחית את השונות תיק. שונות היא מדד אחד לתנודתיות של נכס. נכס בעל שונות גבוהה יותר נושא גם בסיכון גבוה יותר. Variance מודד את פיזור התשואות של הנכס סביב השינוי הממוצע. מדידת השונות הכללית והתנודתיות של תיק היא מושג מרכזי בתורת התיק המודרנית (MPT). MPT משתמשת במדד סטטיסטי של הנכסים כדי לסייע למשקיעים לייעל את תיקי ההשקעות שלהם כדי להפחית את השונות מהתשואה הצפויה.
קורלציה של נכסים
המתאם אמצעים כיצד שני הנכסים נעים ביחס אחד לשני. זהו מדד סטטיסטי בסולם מ -1 עד 1. מתאם של 1 הוא מתאם חיובי מושלם, כלומר הנכסים נעים יחד באותו כיוון כל הזמן. מתאם של -1 הוא מתאם שלילי מושלם, כלומר את הנכסים לזוז בכיוונים מנוגדים כל הזמן. ניתן לחשב את המתאם של קבוצת נכסים בתיק. המתאם אמצעים פיזור MPT.
-> ->תורת תיק מודרני
MPT שואפת לספק מדד סטטיסטי עבור גיוון תיק. התיאוריה מחשבת גבול יעיל המביא למקסימום את התשואה ברמת סיכון מסוימת של תיק או למזער את הסיכון לתיק עבור רמה מסוימת של תשואה צפויה. נכסים שיש להם מתאם שלילי נכללים בתיק כדי להגדיל את הפיזור. תיק המכיל נכסים מגוונים בדרך כלל יש רמה נמוכה יותר של שונות. כולל נכסים עם מתאמים שליליים מסייע להגן על התיק מפני הסיכון downside.
-> -אילו סוגי נכסים הם המסוכנים ביותר?
להבין מדוע המניות והנדל"ן הם שני סוגי הנכסים המסוכנים ביותר, אם כי הם גם מספקים את הפוטנציאל הגדול ביותר עבור החזרות.
אילו סוגי נכסים ותשלומים נרשמים בחשבון ההון?
קרא סקירה קצרה של ההגדרות של חשבון ההון, היכן הוא משמש, ואילו סוגי נכסים ותשלומים הוא מורכב.
מלבד מניות, אילו סוגי נכסים אחרים אני יכול להשקיע באמצעות תעודות סל?
מגלים את טווח הרחוק ביותר של סוגי הנכסים להשקעה הזמינים למשקיעים באמצעות קרנות הנסחרות בבורסה.