זה מועיל לחדש מודלים פיננסיים וטכניקות המשמשים ניתוח כמותי כדי לשפר את הביצועים ולהתאים לתנאי השוק המשתנים. ניתוח כמותי משתמש במודלים סטטיסטיים ומתמטיים מורכבים למגוון מטרות, כגון הערכת ביצועים פיננסיים של נכס, לניהול סיכונים או להערכת נגזרים פיננסיים.
בנקים וחברות ביטוח אחרות משתמשים לעיתים קרובות במידול כמותי בניהול הסיכונים שלהם. עם זאת, אירועי המשבר הפיננסי לשנת 2008 הראו כיצד תהליכים וניהול סיכונים התמוטטו בתקופות של תנודתיות גבוהה. בנקים וחברות ביטוח נסחרו בסכומי דולרים גבוהים מאוד של ניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS), כולל התחייבויות חוב מובטחות (CDO). הבנקים וחברות הביטוח לא הבינו את כמות הסיכון שהם התחייבו על ידי מסחר במכשירים נגזרים מסוג זה. מודלים הסיכון שלהם לא היו מספיק כדי להתמודד עם המשבר המסיבי שלאחר מכן השוק. זוהי דוגמה מוחשית לאופן שבו חדשנות במודל כמותי הינה חיונית לשיפור הביצועים ולניהול הסיכונים בצורה נאותה.
ישנם סוגים רבים ושונים של מודלים המשמשים ניתוח כמותי. ניתוח מונטה קרלו מבצע סימולציות מרובות של תוצאות אפשריות באמצעות משתנים אקראיים כדי לקבוע את ההסתברות של תוצאות אלה. הוא שימש בתחילה בבניית פצצת האטום הראשונה. ניתוח מונטה קרלו מספק הפצה הסתברות הסופית עבור תוצאות מסוימות. לדוגמה, המשתנים בסימולציות עשויים להיות מחיר של נכסים או נגזרים. ניתוח מונטה קרלו עשוי להפעיל מאות או אלפי סימולציות כדי ליצור הפצה הסתברות הסופי. סוג זה של ניתוח קל עם ההתקדמות כוח מחשוב. ניתוח מונטה קרלו שימש כדי לנהל את הסיכון של CDOs, וחלק להאשים את המודלים האלה על כישלון להדגיש את הסיכון של מהלך שוק קיצוני כגון מה שקרה בשנת 2008.
-> -האם עדיף להשתמש בניתוח יסודי, ניתוח טכני או ניתוח כמותי כדי להעריך החלטות השקעה לטווח ארוך בשוק המניות?
להבין את ההבדל בין ניתוח בסיסי, טכני וכמותי, וכיצד כל מדידה מסייעת למשקיעים להעריך השקעות לטווח ארוך.
כיצד ניתן למזג ניתוח טכני וניתוח יסודי עם ניתוח כמותי כדי ליצור תשואות בתיק המניות שלי?
למד כיצד ניתן לשלב יחסי ניתוח בסיסיים עם שיטות מיון כמותיות וכיצד משמשים אינדיקטורים טכניים באלגוריתמים.
מה הם כמה מודלים נפוצים המתרגלים להשתמש בניתוח כמותי של נגזרים הון?
למד על מודל התמחור האופציונלי של Black-Scholes ועל מודל האפשרויות הבינומי, ולהבין את היתרונות של המודל הבינומי.