a:

יחס התנודתיות נועד לספר לסוחרים כאשר מחיר האבטחה נפרץ מהטווח האמיתי שלו. כאשר היחס מחזיר תוצאה גבוהה באופן משמעותי, הוא מסמן פריצה אפשרית או שינוי במגמת המחירים. רוב הסוחרים והאנליסטים משלבים את יחס התנודתיות עם אינדיקטורים אחרים ומערכות מסחר.

ישנן שתי נוסחאות שונות עבור יחס התנודתיות. אחת מתמקדת במעקב אחר טווח אמיתי כנגד ממוצע נע מעריכי (EMA) של הטווח האמיתי. השני, המבוסס על מודל Black-Scholes, משווה את התנודתיות הגלומה בתנודתיות סטטיסטית. האופציה השנייה משמשת בעיקר למסחר באופציות. הראשון נפוץ יותר בשווקים קונבנציונליים.

-> ->

רוב פלטפורמות המסחר מראות את יחס התנודתיות כקו בודד בטווח נפרד מתרשים המחירים הראשי. אין כללים קונקרטיים ליישום או פרשנות של יחס התנודתיות, משום שכל שוק ואבטחה שונים. סימן מסחר פופולרי מתרחש כאשר טווח אמיתי הנוכחי פוגע ערך כפול טווח נכון האחרון; יחס התנודתיות מדגיש זאת על ידי החזרת ערך של 0. 5 או 2. 0 בהתאם לערך שמוקם במכנה.

יחס התנודתיות כשלעצמו אינו מייצג מידע רב, למעט שינוי חריג מפעילות המסחר האחרונה. סוחרים טכניים יכולים להשתמש באינדיקטורים של מומנטום כדי להעריך את הכוח שמאחורי הפעילות הבלתי רגילה ולהעריך האם עדיין קיימת הפסקה / היפוך בפועל.

דרך נוספת לחשוב על יחס התנודתיות היא אינדיקטור בפיגור שיכול לסייע בהגדרת היישום של אינדיקטור מוביל. הוא משווה את הפעילות הנוכחית עם פעילות "נורמלית", וכל חריגה מהנורמה נחשבת לסימן שמשמעותו משמעותית משמעותית עשויה להיות בביטחון הבסיסי.

-> -