איך דפוסי פער בורח לפרש על ידי אנליסטים וסוחרים?

חותם אישי - רבקה מיכאלי (סֶפּטֶמבֶּר 2024)

חותם אישי - רבקה מיכאלי (סֶפּטֶמבֶּר 2024)
איך דפוסי פער בורח לפרש על ידי אנליסטים וסוחרים?
Anonim
a:

פערים מופיעים בתרשימי מחירים בכל פעם שמתרחשת תנועת המחירים בין תקופות המסחר. זה בדרך כלל נובע חדשות או אירועים חשובים המתרחשים לאחר סגירת יום אחד לפני הפתוח הבא. פערים במחיר ניתן למצוא רק תרשימים בר או תרשימים פמוט, לא תרשימי קו בסיסיים. סוחרים ואנליסטים מבחינים בין סוגי פערים על פי מיקומם, גודלם, עוצמתם ופעולת המחיר הבאה שלהם. פערים נמלטים נמצאים באמצע המגמות ומתפרשים בדרך כלל כמשמעותם כי קיימת ריבית מתמשכת או מוגברת בנכס הבסיס.

-> ->

כמה אנליסטים קוראים פערים בורח "מדידת פערים". למרות שהם יכולים להתרחש במגמת ירידה, הם נוטים יותר להיראות במהלך מגמת עלייה שכבר הוכיחה כמה כוח. סוחרים מחכים על צדדי עבור נקודת כניסה רווחית יותר עשוי לקבוע כי retracement אינו סביר ולהחליט לקפוץ פנימה לפני שהם להחמיץ את מחיר התנועה לחלוטין. כאשר מספר רב של סוחרים מגיעים כולם למימוש זה בעת ובעונה אחת, עלול להיווצר פער בורח.

לעומת זאת, התיאוריה שמאחורי סוגים שונים של פערים היא ספקולטיבית ואנקדוטלית. פערים נמלטים באמת שונים רק מפער התשישות בדיעבד; הם יכולים להיראות בדיוק אותו הדבר מיד לאחר התרחשותם. אף כי פערי התשישות אמורים לסחור עם נפח גבוה יחסית מאשר פערים בורח, זה לא תמיד כך. לפיכך, הפרשנות של פערים היא תלויה בדיוק, אם לא יותר, על איך המחירים נעים בימים שלאחר הפער כבר קרה. אף על פי כן, הסוחרים מצפים ל"מיצוי "הרבה יותר לאט מאשר לסוגים אחרים של פערים. הם נתפסים כאישורים של חוזק המגמה ולא אותות של היפוך המגמה.

-> -