תוכן עניינים:
שונות היא מדידה של המרווח בין מספרים במערך נתונים. השונה מודד עד כמה כל מספר בקבוצה הוא מהממוצע.
בעזרת תרשים נתונים, אנו יכולים לראות מה הקשר ליניארי של נקודות נתונים שונים, או מספרים, הוא. אנו עושים זאת על ידי ציור קו רגרסיה, המנסה למזער את המרחק של כל נקודת נתונים בודדת מהקו עצמו. בתרשים שלהלן, נקודות הנתונים הן הנקודות הכחולות, הקו הכתום הוא קו הרגרסיה, והחצים האדומים הם המרחק מהנתונים הנצפים וקו הרגרסיה. ( רוצה ללמוד עוד על אקסל? בדוק את קורס מקוון של אקסלופדיה אקדמיה! )
כאשר אנו מחשבים את השונות, אנו שואלים: "בהתחשב ביחסים של כל נקודות הנתונים האלה, כמה המרחק אנו מצפים על נקודת
הבא הנתונים? "נקרא מונח השגיאה, וזה מה שהשונות מודדת. כשלעצמו, השונות אינה מועילה לעתים קרובות מכיוון שאין לה יחידה, דבר שקשה למדוד ולהשוות, אולם השורש הריבועי של השונות הוא סטיית התקן, וזה גם מעשי כמו מדידה.
חישוב השונות ב- Excel קל אם יש לך את הנתונים שכבר נכנסו בדוגמה הבאה, אנו מחשבים את השונות של 20 הימים האחרונים של התשואות היומיות בקופה הנפוצה ביותר (ETF) בשם SPY, שמשקיעה ב- S & P 500.
הנוסחה היא = VAR. S (בחר נתונים)
- הסיבה שבגללה ברצונך להשתמש ב- VAR S ולא ב- VAR (שהיא נוסחה אחרת המוצעת) היא שלעתים קרובות אין לך את כל הנתונים של הנתונים מידה. לדוגמה, אם היו לנו את כל ההחזרות בהיסטוריה של ה- SPY ETF בטבלה שלנו, נוכל להשתמש במדידת האוכלוסייה VAR. P, אבל מאז אנחנו רק מודדים את 20 הימים האחרונים כדי להמחיש את הרעיון, נשתמש VAR. S.
כיצד ניתן לחשב את אחוז הרווח או ההפסד עבור התיק שלי כאשר כל המניות יש מחירים שונים?
מציאת אחוז הרווח או ההפסד הכולל בתיק דורש מספר חישובים פשוטים. ראשית, אתה צריך להבין איך אחוזי רווח או הפסדים נמצאים על הביטחון הפרט. כדי למצוא את הרווח או ההפסד נטו, להפחית את מחיר הרכישה מן המחיר הנוכחי ולחלק את ההפרש על ידי מחירי הרכישה של הנכס.
כיצד לחשב את משקולות נאותה של עלויות שונות של הון?
להבין כיצד לחשב את המשקלים של עלויות ההבדל של ההון וכיצד חישוב זה משמש לקביעת העלות הממוצעת המשוקללת של ההון (WACC).
מהי המטריצה של שונות / שונות או שיטה פרמטרית ב- Value at Risk (VaR)?
למד על הערך בסיכון וכיצד לחשב את הערך בסיכון של תיק השקעות תוך שימוש בשיטה של שונות-שונות, או פרמטרית.